Сравнение VBTLX с VIIIX
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.54%/yr vs 15.51%/yr for VIIIX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 15.51% соответственно.
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.54%
VIIIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам VBTLX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 8.59% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between VBTLX and VIIIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | -0.19 |
The correlation between VBTLX and VIIIX shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTLX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
VBTLX
VIIIX
Сравнение VBTLX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTLX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.74 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 12.45 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и VIIIX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTLX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -55.18% | +36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -8.90% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -18.75% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -24.50% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -33.79% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.79% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -10.01% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.95% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и VIIIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTLX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 4.44% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 9.70% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 12.37% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 16.97% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 18.09% | -13.11% |
Сравнение комиссий VBTLX и VIIIX
VBTLX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и VIIIX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VIIIX в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.48% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
VBTLX and VIIIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIIIX has higher volatility (4.44%) compared to VBTLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTLX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор