Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TTDKY TDK Corp ADR	Technology	10%
ESI Element Solutions Inc	Basic Materials	10%
BLBD Blue Bird Corporation	Consumer Cyclical	10%
ENS EnerSys	Industrials	10%
006400.KS Samsung SDI	Industrials	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
051915.KS LG Chem Ltd	Basic Materials	10%
QS QuantumScape Corporation	Consumer Cyclical	10%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	Basic Materials	10%
ALB Albemarle Corporation	Basic Materials	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Solactive Battery Energy Storage Performance-Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.18%	-1.84%	8.69%	7.74%	20.53%	18.69%	11.60%	13.47%
Портфель Solactive Battery Energy Storage Performance-Index	0.92%	-11.43%	27.67%	25.15%	96.63%	16.63%	11.66%	—
Активы портфеля:
006400.KS Samsung SDI	-4.67%	-34.97%	58.33%	56.85%	139.03%	-16.26%	-12.82%	13.79%
051915.KS LG Chem Ltd	-2.31%	-18.22%	-20.31%	-20.97%	19.10%	-30.73%	-21.44%	-2.73%
ALB Albemarle Corporation	-2.98%	-26.28%	-7.82%	-9.83%	102.43%	-15.24%	-3.96%	6.19%
BLBD Blue Bird Corporation	-0.61%	15.58%	66.66%	56.38%	81.66%	51.60%	25.80%	20.74%
ENS EnerSys	-1.96%	-2.55%	51.63%	47.38%	157.56%	29.17%	18.89%	15.79%
ESI Element Solutions Inc	-4.32%	7.82%	83.48%	78.13%	102.44%	35.89%	15.81%	19.24%
QS QuantumScape Corporation	6.01%	-15.48%	-27.16%	-28.40%	14.65%	-1.70%	-23.65%	—
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	-2.42%	-18.64%	2.69%	1.01%	102.17%	0.39%	12.73%	15.12%
TSLA Tesla, Inc.	8.46%	-5.50%	-8.42%	-10.40%	27.26%	16.31%	12.70%	39.81%
TTDKY TDK Corp ADR	-4.81%	-12.85%	60.14%	58.12%	92.33%	45.04%	23.51%	20.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +46.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Solactive Battery Energy Storage Performance-Index закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 дек. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -7.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.83%	7.90%	-7.10%	24.57%	6.09%	-11.43%							27.67%
2025	-2.30%	-7.14%	-7.21%	-4.05%	2.30%	12.05%	11.11%	8.74%	8.95%	20.91%	-0.12%	-3.03%	42.72%
2024	-10.59%	6.02%	2.23%	-8.28%	9.24%	-1.69%	3.47%	-2.02%	4.60%	-8.22%	3.92%	-4.54%	-7.82%
2023	24.40%	5.67%	-2.84%	-7.68%	7.69%	7.18%	8.48%	-12.72%	-7.12%	-14.34%	12.31%	11.64%	28.56%
2022	-6.02%	4.44%	5.91%	-13.09%	6.55%	-17.25%	16.25%	1.39%	-13.36%	7.32%	9.68%	-14.21%	-17.84%
2021	3.18%	-0.82%	-2.06%	4.50%	-7.41%	3.02%	0.10%	-0.95%	-1.54%	9.13%	0.45%	-8.57%	-2.25%

Метрики бенчмарка

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index has an annualized alpha of 7.97%, beta of 1.21, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2020.

This portfolio captured 173.07% of S&P 500 Index gains and 134.76% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 7.97%

Бета: 1.21

R²: 0.44

Участие в росте: 173.07%

Участие в снижении: 134.76%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Solactive Battery Energy Storage Performance-Index составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Solactive Battery Energy Storage Performance-Index и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.14	1.65	+1.49
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.61	2.27	+1.33
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.48	1.30	+0.18
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	7.03	2.27	+4.76
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	19.63	9.90	+9.74

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
006400.KS Samsung SDI	88	2.08	2.65	1.34	3.58	10.90
051915.KS LG Chem Ltd	52	0.26	0.75	1.10	0.40	0.82
ALB Albemarle Corporation	83	1.64	2.20	1.27	2.60	8.56
BLBD Blue Bird Corporation	87	1.90	2.66	1.34	3.50	7.88
ENS EnerSys	97	4.27	4.27	1.61	8.73	30.57
ESI Element Solutions Inc	92	2.42	3.03	1.38	5.69	17.52
QS QuantumScape Corporation	51	0.16	0.97	1.11	0.22	0.32
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	88	2.00	2.63	1.30	3.92	11.41
TSLA Tesla, Inc.	61	0.62	1.12	1.13	0.91	2.06
TTDKY TDK Corp ADR	86	2.02	2.58	1.32	3.19	6.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Solactive Battery Energy Storage Performance-Index на 27 июн. 2026 г. составляет 3.14 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Solactive Battery Energy Storage Performance-Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.58%	0.51%	0.59%	1.30%	1.69%	1.09%	0.66%	0.91%	1.16%	0.77%	1.17%	0.81%
Активы портфеля:
006400.KS Samsung SDI	0.26%	0.44%	0.40%	0.22%	0.18%	0.16%	0.16%	0.43%	0.47%	0.50%	0.94%	0.90%
051915.KS LG Chem Ltd	1.47%	0.63%	0.00%	1.14%	3.62%	4.20%	2.63%	1.18%	3.09%	2.43%	2.81%	1.84%
ALB Albemarle Corporation	1.25%	1.15%	1.87%	1.11%	0.73%	0.67%	1.04%	2.01%	1.74%	1.00%	1.42%	2.07%
BLBD Blue Bird Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENS EnerSys	0.47%	0.68%	1.01%	0.79%	0.95%	0.89%	0.84%	0.94%	0.90%	1.01%	0.90%	1.25%
ESI Element Solutions Inc	0.70%	1.28%	1.26%	1.38%	1.76%	1.03%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QS QuantumScape Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	1.65%	0.18%	0.59%	8.34%	9.66%	3.92%	1.64%	4.55%	5.37%	2.73%	4.77%	2.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TTDKY TDK Corp ADR	0.00%	0.77%	0.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.85%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index показал максимальную просадку в 43.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка Solactive Battery Energy Storage Performance-Index составляет 12.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-43.74%апр. 2025 г.	1y 8mo	5mo 28d	2y 2moиюль 2023 г. - окт. 2025 г.
Медвежий рынок2022	-35.70%окт. 2022 г.	11mo 9d	9mo 6d	1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г.
Коррекция 2021 года2021	-17.09%сент. 2021 г.	8mo 3d	1mo 15d	9mo 18dянв. 2021 г. - нояб. 2021 г.
Коррекция 2026 года2026	-13.38%июнь 2026 г.	9d	—	29d 1hиюнь 2026 г. - сейчас
Коррекция 2026 года2026	-13.11%март 2026 г.	22d	25d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.84	1.78	1.72	1.76

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.76, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Solactive Battery Energy Storage Performance-Index с S&P 500 Index

Корреляция Solactive Battery Energy Storage Performance-Index с S&P 500 Index составляет 0.62 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.65
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.	0.67

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ESI: 0.63, а самая низкая у 006400.KS: 0.13.

0.13

0.16

0.41

0.41

0.47

0.48

0.55

0.61

0.63

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Solactive Battery Energy Storage Performance-Index. Самая высокая корреляция с портфелем у ALB: 0.71, а самая низкая у 006400.KS: 0.33.

0.33

0.35

0.49

0.55

0.58

0.62

0.64

0.67

0.68

ALB

0.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	006400.KS	051915.KS	TTDKY	BLBD	TSLA	QS	SQM	ESI	ENS	ALB
006400.KS	1.00	0.64	0.13	0.05	0.07	0.03	0.12	0.09	0.10	0.12
051915.KS	0.64	1.00	0.14	0.04	0.08	0.03	0.13	0.10	0.10	0.14
TTDKY	0.13	0.14	1.00	0.25	0.29	0.26	0.28	0.38	0.34	0.28
BLBD	0.05	0.04	0.25	1.00	0.25	0.31	0.31	0.39	0.45	0.32
TSLA	0.07	0.08	0.29	0.25	1.00	0.43	0.34	0.35	0.34	0.39
QS	0.03	0.03	0.26	0.31	0.43	1.00	0.38	0.39	0.43	0.44
SQM	0.12	0.13	0.28	0.31	0.34	0.38	1.00	0.42	0.43	0.76
ESI	0.09	0.10	0.38	0.39	0.35	0.39	0.42	1.00	0.62	0.47
ENS	0.10	0.10	0.34	0.45	0.34	0.43	0.43	0.62	1.00	0.47
ALB	0.12	0.14	0.28	0.32	0.39	0.44	0.76	0.47	0.47	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 авг. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Solactive Battery Energy Storage Performance-Index есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации