PortfoliosLab logo
Сравнение SQM с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SQM и ALB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SQM и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,561.95%
1,266.84%
SQM
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQM:

-0.41

ALB:

-0.81

Коэф-т Сортино

SQM:

-0.35

ALB:

-1.13

Коэф-т Омега

SQM:

0.96

ALB:

0.87

Коэф-т Кальмара

SQM:

-0.26

ALB:

-0.56

Коэф-т Мартина

SQM:

-0.90

ALB:

-1.42

Индекс Язвы

SQM:

20.37%

ALB:

33.24%

Дневная вол-ть

SQM:

44.34%

ALB:

58.71%

Макс. просадка

SQM:

-78.66%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

SQM:

-65.58%

ALB:

-81.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SQM:

$9.68B

ALB:

$6.55B

EPS

SQM:

-$1.40

ALB:

-$11.38

Коэффициент PEG

SQM:

0.69

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

SQM:

2.14

ALB:

1.22

Коэффициент P/B

SQM:

1.95

ALB:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

SQM:

$4.52B

ALB:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SQM:

$1.25B

ALB:

$23.60M

EBITDA (12 мес.)

SQM:

$1.15B

ALB:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, SQM показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -32.04%. За последние 10 лет акции SQM превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 8.47% против 1.35% соответственно.


SQM

С начала года

-1.43%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-16.93%

5 лет

14.43%

10 лет

8.47%

ALB

С начала года

-32.04%

1 месяц

-25.11%

6 месяцев

-38.28%

1 год

-48.63%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQM и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQM c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SQM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SQM: -0.41
ALB: -0.81
Коэффициент Сортино SQM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SQM: -0.35
ALB: -1.13
Коэффициент Омега SQM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SQM: 0.96
ALB: 0.87
Коэффициент Кальмара SQM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SQM: -0.26
ALB: -0.56
Коэффициент Мартина SQM, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SQM: -0.90
ALB: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа ALB равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.81
SQM
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQM и ALB

Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ALB в 2.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
0.39%0.39%5.41%6.26%2.54%1.09%2.98%3.79%1.97%4.12%0.15%0.36%
ALB
Albemarle Corporation
2.78%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SQM и ALB

Максимальная просадка SQM за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.58%
-81.55%
SQM
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности SQM и ALB

Текущая волатильность для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) составляет 20.57%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 30.65%. Это указывает на то, что SQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.57%
30.65%
SQM
ALB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SQM и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию