Сравнение SQM с ALB
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SQM in Chemicals, ALB in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, SQM returned 14.54%/yr vs 4.71%/yr for ALB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SQM и ALB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQM показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -15.11%. За последние 10 лет акции SQM превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 14.54% против 4.71% соответственно.
SQM
- 1 день
- -7.26%
- 1 месяц
- -20.19%
- 6 месяцев
- -15.70%
- С начала года
- -2.49%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.54%
ALB
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -28.08%
- 6 месяцев
- -30.91%
- С начала года
- -15.11%
- 1 год
- 71.96%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам SQM и ALB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | -2.49% | 89.55% | -39.35% | -18.47% | 71.62% | 6.82% | 89.19% | -27.30% | -32.71% | 115.00% |
ALB Albemarle Corporation | -15.11% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
Correlation
The correlation between SQM and ALB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1994 г. | 0.43 |
Over the past year, SQM and ALB have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SQM:
$18.95B
ALB:
$14.09B
SQM:
$2.86
ALB:
-$2.33
SQM:
3.56
ALB:
2.57
SQM:
3.23
ALB:
1.86
SQM:
$5.31B
ALB:
$5.49B
SQM:
$1.83B
ALB:
$1.02B
SQM:
$1.75B
ALB:
$801.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQM vs. ALB — Ранг доходности на риск
SQM
ALB
Сравнение SQM c ALB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQM | ALB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.63 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 4.87 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQM и ALB
Максимальная просадка SQM за все время составила -78.34%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и ALB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQM | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -83.90% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -44.46% | +14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -78.02% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -83.90% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.98% | -83.90% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.34% | -61.36% | +29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -20.78% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 14.82% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQM и ALB
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQM | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 11.07% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.93% | 42.45% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.43% | 61.94% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 54.78% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.21% | 48.42% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQM и ALB
Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности ALB в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.36% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.74% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SQM и ALB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SQM и ALB
SQM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 778.60M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
SQM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 729.70M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SQM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 364.70M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
SQM and ALB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQM has higher volatility (11.81%) compared to ALB (11.07%). In terms of maximum drawdown, SQM dropped -78.34% vs ALB's -83.90%.
SQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQM и ALB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор