PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQM с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SQM и ALB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SQM и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,926.22%
1,971.36%
SQM
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQM:

-0.75

ALB:

-0.64

Коэф-т Сортино

SQM:

-0.98

ALB:

-0.70

Коэф-т Омега

SQM:

0.89

ALB:

0.92

Коэф-т Кальмара

SQM:

-0.51

ALB:

-0.48

Коэф-т Мартина

SQM:

-1.06

ALB:

-1.21

Индекс Язвы

SQM:

31.42%

ALB:

30.33%

Дневная вол-ть

SQM:

44.17%

ALB:

57.72%

Макс. просадка

SQM:

-77.80%

ALB:

-77.22%

Текущая просадка

SQM:

-62.36%

ALB:

-72.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SQM:

$10.49B

ALB:

$11.47B

EPS

SQM:

-$1.12

ALB:

-$16.76

PEG коэффициент

SQM:

1.53

ALB:

8.89

Общая выручка (12 мес.)

SQM:

$4.77B

ALB:

$6.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SQM:

$1.43B

ALB:

-$769.26M

EBITDA (12 мес.)

SQM:

$1.47B

ALB:

-$2.03B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQM показывает доходность -37.80%, а ALB немного выше – -37.69%. За последние 10 лет акции SQM превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 9.22% против 5.31% соответственно.


SQM

С начала года

-37.80%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-8.56%

1 год

-37.72%

5 лет

11.33%

10 лет

9.22%

ALB

С начала года

-37.69%

1 месяц

-18.76%

6 месяцев

-5.55%

1 год

-38.11%

5 лет

5.91%

10 лет

5.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQM c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQM, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.75-0.64
Коэффициент Сортино SQM, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.98-0.70
Коэффициент Омега SQM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.890.92
Коэффициент Кальмара SQM, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.51-0.48
Коэффициент Мартина SQM, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.06-1.21
SQM
ALB

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALB равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.75
-0.64
SQM
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQM и ALB

Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ALB в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
0.57%8.51%9.79%3.90%1.65%4.59%5.41%2.39%5.31%2.41%5.83%3.96%
ALB
Albemarle Corporation
1.82%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SQM и ALB

Максимальная просадка SQM за все время составила -77.80%, примерно равная максимальной просадке ALB в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.36%
-72.05%
SQM
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности SQM и ALB

Текущая волатильность для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) составляет 11.25%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что SQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.25%
13.88%
SQM
ALB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SQM и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab