PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQM с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SQM с ALB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Albemarle Corporation (ALB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQM или ALB.

Корреляция

Корреляция между SQM и ALB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SQM и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQM:

-0.62

ALB:

-0.90

Коэф-т Сортино

SQM:

-0.74

ALB:

-1.43

Коэф-т Омега

SQM:

0.92

ALB:

0.83

Коэф-т Кальмара

SQM:

-0.39

ALB:

-0.64

Коэф-т Мартина

SQM:

-1.25

ALB:

-1.48

Индекс Язвы

SQM:

21.65%

ALB:

35.90%

Дневная вол-ть

SQM:

43.50%

ALB:

58.13%

Макс. просадка

SQM:

-80.36%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

SQM:

-66.31%

ALB:

-80.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SQM:

$9.86B

ALB:

$7.19B

EPS

SQM:

-$1.42

ALB:

-$11.12

Коэффициент PEG

SQM:

0.69

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

SQM:

2.18

ALB:

1.41

Коэффициент P/B

SQM:

1.98

ALB:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

SQM:

$4.52B

ALB:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SQM:

$1.25B

ALB:

$179.90M

EBITDA (12 мес.)

SQM:

$1.15B

ALB:

-$811.95M

Доходность по периодам

С начала года, SQM показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -29.53%. За последние 10 лет акции SQM превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 8.47% против 0.93% соответственно.

SQM

С начала года

-3.52%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-7.44%

1 год

-26.89%

5 лет

13.11%

10 лет

8.47%

ALB

С начала года

-29.53%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

-40.35%

1 год

-51.87%

5 лет

0.78%

10 лет

0.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQM и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQM c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа ALB равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQM и ALB

SQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.00%0.39%5.41%6.26%2.54%1.08%2.96%3.76%1.95%4.09%0.09%0.20%
ALB
Albemarle Corporation		2.68%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SQM и ALB

Максимальная просадка SQM за все время составила -80.36%, примерно равная максимальной просадке ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQM и ALB

Текущая волатильность для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) составляет 7.97%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SQM и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.07B
1.08B
(SQM) Общая выручка
(ALB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SQM и ALB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Albemarle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
27.4%
14.5%
(SQM) Валовая рентабельность
(ALB) Валовая рентабельность
SQM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 293.76M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 156.30M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

SQM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 210.47M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.76M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

SQM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 120.13M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.35M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.