Сравнение SQM с ENS
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) and ENS (EnerSys) are both stocks. SQM operates in Chemicals (Basic Materials), while ENS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, SQM returned 15.12%/yr vs 15.03%/yr for ENS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SQM и ENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQM показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у ENS с доходностью 53.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SQM имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции ENS немного отстают с 15.03%.
SQM
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 102.17%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 15.12%
ENS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 53.16%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- 160.14%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам SQM и ENS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2.69% | 89.55% | -39.35% | -18.47% | 71.62% | 6.82% | 89.19% | -27.30% | -32.71% | 115.00% |
ENS EnerSys | 53.16% | 60.28% | -7.57% | 37.90% | -5.64% | -4.04% | 12.19% | -2.57% | 12.46% | -9.97% |
Correlation
The correlation between SQM and ENS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2004 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SQM:
$19.90B
ENS:
$8.55B
SQM:
$2.86
ENS:
$7.74
SQM:
24.41
ENS:
28.97
SQM:
0.14
ENS:
1.12
SQM:
3.75
ENS:
2.27
SQM:
3.40
ENS:
4.49
SQM:
$5.31B
ENS:
$3.75B
SQM:
$1.83B
ENS:
$1.10B
SQM:
$1.75B
ENS:
$426.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQM vs. ENS — Ранг доходности на риск
SQM
ENS
Сравнение SQM c ENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и EnerSys (ENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQM | ENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.61 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 8.80 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 30.66 | -19.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQM и ENS
Максимальная просадка SQM за все время составила -78.34%, что меньше максимальной просадки ENS в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и ENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQM | ENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -83.95% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -18.32% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -29.32% | -32.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -41.77% | -27.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.98% | -56.27% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -7.79% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -17.97% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 5.25% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQM и ENS
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с EnerSys (ENS) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQM | ENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 10.64% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.65% | 32.23% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 37.54% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 34.65% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.14% | 36.62% | +9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQM и ENS
Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ENS в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 0.47% | 0.68% | 1.01% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.65% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SQM и ENS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и EnerSys. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SQM и ENS
SQM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 778.60M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
ENS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила о валовой прибыли в 290.86M при выручке в 988.01M, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
SQM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 729.70M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
ENS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила об операционной прибыли в 123.75M при выручке в 988.01M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
SQM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 364.70M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
ENS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила о чистой прибыли в 77.20M при выручке в 988.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
SQM and ENS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQM has higher volatility (14.15%) compared to ENS (10.64%). In terms of maximum drawdown, SQM dropped -78.34% vs ENS's -83.95%.
ENS currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQM и ENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор