Сравнение QS с ESI
QS (QuantumScape Corporation) and ESI (Element Solutions Inc) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ESI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, QS returned -23.65%/yr vs 16.19%/yr for ESI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и ESI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -27.16%, что значительно ниже, чем у ESI с доходностью 86.05%.
QS
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -27.16%
- 6 месяцев
- -28.40%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- -23.65%
- 10 лет*
- —
ESI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 86.05%
- 6 месяцев
- 82.26%
- 1 год
- 105.28%
- 3 года*
- 35.79%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 19.06%
Сравнение доходности по годам QS и ESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -27.16% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
ESI Element Solutions Inc | 86.05% | -0.44% | 11.29% | 29.26% | -23.91% | 38.51% | 59.75% |
Correlation
The correlation between QS and ESI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
QS:
$4.64B
ESI:
$11.28B
QS:
-$0.71
ESI:
$0.61
QS:
4.18
ESI:
4.13
QS:
$0.00
ESI:
$2.80B
QS:
-$49.03M
ESI:
$1.14B
QS:
-$378.92M
ESI:
$407.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. ESI — Ранг доходности на риск
QS
ESI
Сравнение QS c ESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Element Solutions Inc (ESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | ESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 5.93 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 18.24 | -17.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и ESI
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки ESI в -80.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и ESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | ESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -80.66% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -17.85% | -49.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -39.98% | -33.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -39.98% | -51.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -5.68% | -88.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.58% | -36.03% | -49.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.22% | 5.79% | +39.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и ESI
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 27.33% по сравнению с Element Solutions Inc (ESI) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | ESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.33% | 16.95% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.81% | 35.32% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.98% | 42.04% | +50.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.14% | 34.99% | +51.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.82% | 36.90% | +68.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и ESI
QS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI Element Solutions Inc | 0.69% | 1.28% | 1.26% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% |
QS QuantumScape Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и ESI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Element Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and ESI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (27.33%) compared to ESI (16.95%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs ESI's -80.66%.
ESI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и ESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор