Сравнение ESI с QS
ESI (Element Solutions Inc) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. ESI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ESI returned 16.19%/yr vs -23.65%/yr for QS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESI и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESI показывает доходность 86.05%, что значительно выше, чем у QS с доходностью -27.16%.
ESI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 86.05%
- 6 месяцев
- 82.26%
- 1 год
- 105.28%
- 3 года*
- 35.79%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 19.06%
QS
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -27.16%
- 6 месяцев
- -28.40%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- -23.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESI и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI Element Solutions Inc | 86.05% | -0.44% | 11.29% | 29.26% | -23.91% | 38.51% | 59.75% |
QS QuantumScape Corporation | -27.16% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
Correlation
The correlation between ESI and QS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ESI:
$11.28B
QS:
$4.64B
ESI:
$0.61
QS:
-$0.71
ESI:
4.13
QS:
4.18
ESI:
$2.80B
QS:
$0.00
ESI:
$1.14B
QS:
-$49.03M
ESI:
$407.70M
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESI vs. QS — Ранг доходности на риск
ESI
QS
Сравнение ESI c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Element Solutions Inc (ESI) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESI | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 0.22 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.24 | 0.32 | +17.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESI и QS
Максимальная просадка ESI за все время составила -80.66%, что меньше максимальной просадки QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESI и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESI | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.66% | -97.36% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -67.68% | +49.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.98% | -73.93% | +33.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.98% | -91.45% | +51.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -94.24% | +88.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.03% | -85.58% | +49.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 45.22% | -39.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESI и QS
Текущая волатильность для Element Solutions Inc (ESI) составляет 16.95%, в то время как у QuantumScape Corporation (QS) волатильность равна 27.33%. Это указывает на то, что ESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESI | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 27.33% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.32% | 50.81% | -15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 92.98% | -50.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 86.14% | -51.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 105.82% | -68.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESI и QS
Дивидендная доходность ESI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как QS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI Element Solutions Inc | 0.69% | 1.28% | 1.26% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% |
QS QuantumScape Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESI и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Element Solutions Inc и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESI and QS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (27.33%) compared to ESI (16.95%). In terms of maximum drawdown, ESI dropped -80.66% vs QS's -97.36%.
ESI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESI и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор