Сравнение ALB с SQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albemarle Corporation (ALB) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALB или SQM.
Основные характеристики
ALB | SQM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -8.53% | -18.37% |
Дох-ть за 1 год | -40.72% | -36.16% |
Дох-ть за 3 года | -2.69% | 5.51% |
Дох-ть за 5 лет | 11.28% | 11.07% |
Дох-ть за 10 лет | 8.62% | 9.71% |
Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.70 |
Дневная вол-ть | 52.61% | 50.37% |
Макс. просадка | -66.31% | -77.80% |
Current Drawdown | -58.96% | -50.60% |
Фундаментальные показатели
ALB | SQM | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $14.20B | $13.70B |
Прибыль на акцию | $13.36 | $7.05 |
Цена/прибыль | 9.05 | 6.80 |
PEG коэффициент | 1.18 | 3.90 |
Выручка (12 мес.) | $9.62B | $7.47B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.08B | $5.74B |
EBITDA (12 мес.) | $897.07M | $3.16B |
Корреляция
Корреляция между ALB и SQM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALB и SQM
С начала года, ALB показывает доходность -8.53%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -18.37%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям SQM по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALB c SQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Albemarle Corporation | -0.74 | ||||
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | -0.70 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и SQM
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SQM в 10.41%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albemarle Corporation | 1.21% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% | 1.51% |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 10.41% | 8.50% | 9.79% | 3.91% | 1.65% | 4.59% | 5.41% | 2.38% | 5.31% | 2.37% | 5.80% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок ALB и SQM
Максимальная просадка ALB за все время составила -66.31%, что меньше максимальной просадки SQM в -77.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALB и SQM
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и SQM
Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 27.64% по сравнению с Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) с волатильностью 19.27%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.