Сравнение ALB с SQM
ALB (Albemarle Corporation) and SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, SQM in Chemicals. Over the past 10 years, ALB returned 5.13%/yr vs 15.53%/yr for SQM. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALB и SQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у SQM с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям SQM по среднегодовой доходности: 5.13% против 15.53% соответственно.
ALB
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -11.18%
- 6 месяцев
- -29.18%
- С начала года
- -15.56%
- 1 год
- 76.48%
- 3 года*
- -14.64%
- 5 лет*
- -11.07%
- 10 лет*
- 5.13%
- Всё время*
- 10.66%
SQM
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- -3.98%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 96.43%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 15.53%
- Всё время*
- 16.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $273.74M | $260.48M | $345.73M | |
| $66.93M | $69.34M | $84.66M |
Сравнение доходности по годам ALB и SQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | -15.56% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2.97% | 89.55% | -39.35% | -18.47% | 71.62% | 6.82% | 89.19% | -27.30% | -32.71% | 115.00% |
Correlation
The correlation between ALB and SQM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1994 г. | 0.43 |
Over the past year, ALB and SQM have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ALB:
$14.02B
SQM:
$20.01B
ALB:
$1.49
SQM:
$2.86
ALB:
79.81
SQM:
24.47
ALB:
0.17
SQM:
0.14
ALB:
2.47
SQM:
3.76
ALB:
2.01
SQM:
3.41
ALB:
$5.91B
SQM:
$5.31B
ALB:
$1.41B
SQM:
$1.83B
ALB:
$912.06M
SQM:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. SQM — Ранг доходности на риск
ALB
SQM
Сравнение ALB c SQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALB | SQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.24 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 8.06 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALB и SQM
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки SQM в -78.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и SQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -78.34% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.38% | -29.91% | -17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -55.84% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -69.76% | -14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -72.98% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.56% | -28.54% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -30.30% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 12.01% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и SQM
Текущая волатильность для Albemarle Corporation (ALB) составляет 8.69%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что ALB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 11.78% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 35.95% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 50.09% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.65% | 49.86% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.45% | 46.27% | +2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и SQM
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SQM в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.36% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.65% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и SQM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALB и SQM
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 590.30M при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
SQM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 778.60M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 452.94M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
SQM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 729.70M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 438.27M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
SQM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 364.70M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALB and SQM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQM has higher volatility (11.78%) compared to ALB (8.69%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs SQM's -78.34%.
SQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и SQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор