PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALB с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALBSQM
Дох-ть с нач. г.-8.53%-18.37%
Дох-ть за 1 год-40.72%-36.16%
Дох-ть за 3 года-2.69%5.51%
Дох-ть за 5 лет11.28%11.07%
Дох-ть за 10 лет8.62%9.71%
Коэф-т Шарпа-0.74-0.70
Дневная вол-ть52.61%50.37%
Макс. просадка-66.31%-77.80%
Current Drawdown-58.96%-50.60%

Фундаментальные показатели


ALBSQM
Рыночная капитализация$14.20B$13.70B
Прибыль на акцию$13.36$7.05
Цена/прибыль9.056.80
PEG коэффициент1.183.90
Выручка (12 мес.)$9.62B$7.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$5.74B
EBITDA (12 мес.)$897.07M$3.16B

Корреляция

0.40
-1.001.00

Корреляция между ALB и SQM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALB и SQM

С начала года, ALB показывает доходность -8.53%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -18.37%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям SQM по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,940.74%
3,572.77%
ALB
SQM

Сравнение акций, фондов или ETF


Albemarle Corporation

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALB c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALB
Albemarle Corporation
-0.74
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
-0.70

Сравнение коэффициента Шарпа ALB и SQM

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQM равному -0.70. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALB и SQM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.74
-0.70
ALB
SQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и SQM

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SQM в 10.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALB
Albemarle Corporation
1.21%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
10.41%8.50%9.79%3.91%1.65%4.59%5.41%2.38%5.31%2.37%5.80%3.94%

Просадки

Сравнение просадок ALB и SQM

Максимальная просадка ALB за все время составила -66.31%, что меньше максимальной просадки SQM в -77.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALB и SQM


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-58.96%
-50.60%
ALB
SQM

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и SQM

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 27.64% по сравнению с Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) с волатильностью 19.27%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
27.64%
19.27%
ALB
SQM