PortfoliosLab logo
Сравнение ALB с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALB и SQM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALB и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,266.84%
1,561.95%
ALB
SQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALB:

-0.81

SQM:

-0.41

Коэф-т Сортино

ALB:

-1.13

SQM:

-0.35

Коэф-т Омега

ALB:

0.87

SQM:

0.96

Коэф-т Кальмара

ALB:

-0.56

SQM:

-0.26

Коэф-т Мартина

ALB:

-1.42

SQM:

-0.90

Индекс Язвы

ALB:

33.24%

SQM:

20.37%

Дневная вол-ть

ALB:

58.71%

SQM:

44.34%

Макс. просадка

ALB:

-83.90%

SQM:

-78.66%

Текущая просадка

ALB:

-81.55%

SQM:

-65.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALB:

$6.55B

SQM:

$9.68B

EPS

ALB:

-$11.38

SQM:

-$1.40

Коэффициент PEG

ALB:

0.99

SQM:

0.69

Коэффициент P/S

ALB:

1.22

SQM:

2.14

Коэффициент P/B

ALB:

0.83

SQM:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

ALB:

$4.02B

SQM:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALB:

$23.60M

SQM:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

ALB:

-$1.00B

SQM:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность -32.04%, что значительно ниже, чем у SQM с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям SQM по среднегодовой доходности: 1.35% против 8.47% соответственно.


ALB

С начала года

-32.04%

1 месяц

-25.11%

6 месяцев

-38.28%

1 год

-48.63%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.35%

SQM

С начала года

-1.43%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-16.93%

5 лет

14.43%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALB и SQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALB c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALB, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALB: -0.81
SQM: -0.41
Коэффициент Сортино ALB, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALB: -1.13
SQM: -0.35
Коэффициент Омега ALB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALB: 0.87
SQM: 0.96
Коэффициент Кальмара ALB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALB: -0.56
SQM: -0.26
Коэффициент Мартина ALB, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALB: -1.42
SQM: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SQM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.41
ALB
SQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и SQM

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SQM в 0.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALB
Albemarle Corporation
2.78%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
0.39%0.39%5.41%6.26%2.54%1.09%2.98%3.79%1.97%4.12%0.15%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ALB и SQM

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки SQM в -78.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.55%
-65.58%
ALB
SQM

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и SQM

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 30.65% по сравнению с Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) с волатильностью 20.57%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.65%
20.57%
ALB
SQM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и SQM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию