Сравнение ALB с SQM
ALB (Albemarle Corporation) and SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, SQM in Chemicals. Over the past 10 years, ALB returned 9.19%/yr vs 17.70%/yr for SQM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALB и SQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям SQM по среднегодовой доходности: 9.19% против 17.70% соответственно.
ALB
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 33.82%
- 1 год
- 200.47%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 9.19%
SQM
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам ALB и SQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 19.31% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 15.51% | 89.55% | -39.35% | -18.47% | 71.62% | 6.82% | 89.19% | -27.30% | -32.71% | 115.00% |
Correlation
The correlation between ALB and SQM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1994 г. | 0.43 |
Over the past year, ALB and SQM have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ALB:
$19.97B
SQM:
$22.39B
ALB:
-$2.33
SQM:
$2.86
ALB:
3.61
SQM:
4.22
ALB:
2.62
SQM:
3.83
ALB:
$5.49B
SQM:
$5.31B
ALB:
$1.02B
SQM:
$1.83B
ALB:
$801.97M
SQM:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. SQM — Ранг доходности на риск
ALB
SQM
Сравнение ALB c SQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALB | SQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.20 | 8.18 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | 21.01 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALB | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 3.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ALB и SQM
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки SQM в -78.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и SQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -78.34% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.93% | -19.47% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.60% | -61.32% | -17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -69.76% | -14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -72.98% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -19.84% | -25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -30.33% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 7.57% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и SQM
Albemarle Corporation (ALB) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеют волатильность 11.91% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 11.83% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.34% | 35.12% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 50.42% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.38% | 49.65% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 46.05% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и SQM
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SQM в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 0.96% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.47% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и SQM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALB и SQM
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
SQM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 778.60M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SQM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 729.70M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
SQM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 364.70M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALB and SQM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALB has higher volatility (11.91%) compared to SQM (11.83%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs SQM's -78.34%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и SQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор