Сравнение ESI с TTDKY
ESI (Element Solutions Inc) and TTDKY (TDK Corp ADR) are both stocks. ESI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while TTDKY operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ESI returned 19.06%/yr vs 20.18%/yr for TTDKY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESI и TTDKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESI показывает доходность 86.05%, что значительно выше, чем у TTDKY с доходностью 60.92%. За последние 10 лет акции ESI уступали акциям TTDKY по среднегодовой доходности: 19.06% против 20.18% соответственно.
ESI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 86.05%
- 6 месяцев
- 82.26%
- 1 год
- 105.28%
- 3 года*
- 35.79%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 19.06%
TTDKY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- 60.92%
- 6 месяцев
- 60.58%
- 1 год
- 93.27%
- 3 года*
- 43.75%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 20.18%
Сравнение доходности по годам ESI и TTDKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI Element Solutions Inc | 86.05% | -0.44% | 11.29% | 29.26% | -23.91% | 38.51% | 52.36% | 13.07% | 4.13% | 1.12% |
TTDKY TDK Corp ADR | 60.92% | 9.92% | 37.95% | 45.42% | -16.86% | -22.54% | 34.55% | 59.89% | -11.84% | 16.59% |
Correlation
The correlation between ESI and TTDKY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.31 |
The correlation between ESI and TTDKY shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESI:
$11.28B
TTDKY:
$43.10B
ESI:
$0.61
TTDKY:
¥104.42
ESI:
75.57
TTDKY:
35.23
ESI:
7.28
TTDKY:
2.64
ESI:
4.02
TTDKY:
2.75
ESI:
4.13
TTDKY:
3.18
ESI:
$2.80B
TTDKY:
¥2.54T
ESI:
$1.14B
TTDKY:
¥794.41B
ESI:
$407.70M
TTDKY:
¥492.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESI vs. TTDKY — Ранг доходности на риск
ESI
TTDKY
Сравнение ESI c TTDKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Element Solutions Inc (ESI) и TDK Corp ADR (TTDKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESI | TTDKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 2.88 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.24 | 6.25 | +12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESI и TTDKY
Максимальная просадка ESI за все время составила -80.66%, что больше максимальной просадки TTDKY в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESI и TTDKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESI | TTDKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.66% | -54.04% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -32.56% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.98% | -39.71% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.98% | -39.71% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.24% | -51.75% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -12.43% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.03% | -23.45% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 14.99% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESI и TTDKY
Текущая волатильность для Element Solutions Inc (ESI) составляет 16.95%, в то время как у TDK Corp ADR (TTDKY) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что ESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTDKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESI | TTDKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 18.44% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.32% | 41.35% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 51.29% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 39.04% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 36.26% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESI и TTDKY
Дивидендная доходность ESI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как TTDKY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI Element Solutions Inc | 0.69% | 1.28% | 1.26% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTDKY TDK Corp ADR | 0.00% | 0.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESI и TTDKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Element Solutions Inc и TDK Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESI и TTDKY
ESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 322.70M при выручке в 840.00M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
TTDKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TDK Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 187.24B при выручке в 658.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.
ESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 111.40M при выручке в 840.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
TTDKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TDK Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 31.48B при выручке в 658.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
ESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 55.90M при выручке в 840.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
TTDKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TDK Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 14.72B при выручке в 658.13B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ESI and TTDKY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTDKY has higher volatility (18.44%) compared to ESI (16.95%). In terms of maximum drawdown, ESI dropped -80.66% vs TTDKY's -54.04%.
ESI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESI и TTDKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор