PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 051915.KS с 006400.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 051915.KS с 006400.KS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

051915.KS (LG Chem Ltd) and 006400.KS (Samsung SDI) are both stocks. 051915.KS operates in Chemicals (Basic Materials), while 006400.KS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, 051915.KS returned -0.60%/yr vs 17.29%/yr for 006400.KS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 051915.KS и 006400.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в LG Chem Ltd (051915.KS) и Samsung SDI (006400.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 051915.KS показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у 006400.KS с доходностью 86.27%. За последние 10 лет акции 051915.KS уступали акциям 006400.KS по среднегодовой доходности: -0.60% против 17.29% соответственно.

051915.KS

1 день
-2.73%
1 месяц
-17.01%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.66%
1 год
33.88%
3 года*
-25.82%
5 лет*
-16.68%
10 лет*
-0.60%

006400.KS

1 день
-1.95%
1 месяц
-27.03%
С начала года
86.27%
6 месяцев
80.90%
1 год
197.10%
3 года*
-8.10%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 051915.KS и 006400.KS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
051915.KS
LG Chem Ltd		-15.20%5.49%-48.94%13.35%0.08%-21.67%126.58%-10.45%-19.03%42.22%
006400.KS
Samsung SDI		86.27%11.92%-47.35%-19.95%-9.62%4.46%166.59%8.26%7.60%88.60%

Correlation

The correlation between 051915.KS and 006400.KS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2006 г.

0.44

Over the past year, 051915.KS and 006400.KS have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG Chem Ltd

Samsung SDI

Часто сравнивают с 051915.KS:
051915.KS с ENS051915.KS с QS051915.KS с ALB051915.KS с BLBD051915.KS с SQM051915.KS с ESI051915.KS с TSLA
Часто сравнивают с 006400.KS:
006400.KS с QS006400.KS с ESI006400.KS с BLBD006400.KS с ENS006400.KS с TSLA006400.KS с SQM006400.KS с TTDKY

Доходность на риск

051915.KS vs. 006400.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
051915.KS
Ранг доходности на риск 051915.KS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 051915.KS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 051915.KS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 051915.KS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 051915.KS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 051915.KS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
006400.KS
Ранг доходности на риск 006400.KS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 006400.KS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 006400.KS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 006400.KS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 006400.KS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 006400.KS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 051915.KS c 006400.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG Chem Ltd (051915.KS) и Samsung SDI (006400.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

051915.KS006400.KSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.97

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.30

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

5.60

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

17.23

-15.24

051915.KS vs. 006400.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 051915.KS на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа 006400.KS равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 051915.KS и 006400.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 051915.KS и 006400.KS

Максимальная просадка 051915.KS за все время составила -79.84%, примерно равная максимальной просадке 006400.KS в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 051915.KS и 006400.KS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

051915.KS006400.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-79.74%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.29%

-36.10%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.07%

-76.99%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.07%

-79.74%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.84%

-79.74%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.97%

-36.23%

-32.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.91%

-25.64%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.42%

11.55%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности 051915.KS и 006400.KS

Текущая волатильность для LG Chem Ltd (051915.KS) составляет 17.91%, в то время как у Samsung SDI (006400.KS) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что 051915.KS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 006400.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

051915.KS006400.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

28.32%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.20%

57.07%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.08%

68.14%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.43%

48.09%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

44.44%

-3.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 051915.KS и 006400.KS

Дивидендная доходность 051915.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности 006400.KS в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
006400.KS
Samsung SDI		0.24%0.44%0.40%0.22%0.18%0.16%0.16%0.43%0.47%0.50%0.94%0.90%
051915.KS
LG Chem Ltd		1.47%0.63%0.00%1.14%3.62%4.20%2.63%1.18%3.09%2.43%2.81%1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 051915.KS и 006400.KS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LG Chem Ltd и Samsung SDI. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в KRW за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

051915.KS and 006400.KS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 051915.KS и 006400.KS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор