Сравнение QS с TSLA
QS (QuantumScape Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — QS in Auto Parts, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, QS returned -23.72%/yr vs 12.74%/yr for TSLA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
QS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -14.67%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -43.33%
- 1 год
- -47.97%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -23.72%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам QS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -43.33% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 113.75% |
Correlation
The correlation between QS and TSLA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between QS and TSLA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QS:
$3.63B
TSLA:
$1.47T
QS:
-$0.71
TSLA:
$1.10
QS:
3.25
TSLA:
16.45
QS:
$0.00
TSLA:
$97.88B
QS:
-$49.03M
TSLA:
$18.66B
QS:
-$378.92M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
QS
TSLA
Сравнение QS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.72 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.57 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и TSLA
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -73.63% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.98% | -29.93% | -38.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -53.77% | -20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -73.63% | -17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -20.17% | -75.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.66% | -22.69% | -62.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 13.77% | +33.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и TSLA
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 16.68% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.27% | 31.12% | +21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.88% | 44.69% | +46.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.27% | 59.29% | +26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 59.24% | +46.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и TSLA
Ни QS, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and TSLA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (24.44%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор