Сравнение QS с TSLA
QS (QuantumScape Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — QS in Auto Parts, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, QS returned -21.06%/yr vs 16.24%/yr for TSLA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -15.93%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%.
QS
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 21.84%
- С начала года
- -15.93%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- 114.18%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам QS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -15.93% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 753.03% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 92.21% |
Correlation
The correlation between QS and TSLA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between QS and TSLA shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QS:
$5.35B
TSLA:
$1.50T
QS:
-$0.72
TSLA:
$1.10
QS:
4.82
TSLA:
17.82
QS:
$0.00
TSLA:
$97.88B
QS:
-$49.03M
TSLA:
$18.66B
QS:
-$378.92M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
QS
TSLA
Сравнение QS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.77 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 1.81 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.50 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.28 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.73 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок QS и TSLA
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -73.63% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -29.93% | -37.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -53.77% | -20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -73.63% | -17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.35% | -13.51% | -79.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.54% | -22.73% | -62.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 12.84% | +29.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и TSLA
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 12.12% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.95% | 27.28% | +18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.34% | 46.36% | +55.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.62% | 58.85% | +26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.90% | 59.11% | +46.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и TSLA
Ни QS, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and TSLA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (22.76%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs TSLA's -73.63%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор