Сравнение 006400.KS с ESI
006400.KS (Samsung SDI) and ESI (Element Solutions Inc) are both stocks. 006400.KS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ESI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, 006400.KS returned 17.43%/yr vs 23.80%/yr for ESI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 006400.KS и ESI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
006400.KS торгуется в KRW, в то время как ESI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESI были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 006400.KS показывает доходность 76.35%, что значительно ниже, чем у ESI с доходностью 106.14%. За последние 10 лет акции 006400.KS уступали акциям ESI по среднегодовой доходности: 17.43% против 23.80% соответственно.
006400.KS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -25.97%
- С начала года
- 76.35%
- 6 месяцев
- 70.47%
- 1 год
- 172.13%
- 3 года*
- -10.16%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- 17.43%
ESI
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 106.14%
- 6 месяцев
- 99.53%
- 1 год
- 143.00%
- 3 года*
- 47.15%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам 006400.KS и ESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006400.KS Samsung SDI | 76.35% | 11.92% | -47.35% | -19.95% | -9.62% | 4.46% | 166.59% | 8.26% | 7.60% | 88.60% |
ESI Element Solutions Inc | 106.14% | -2.73% | 26.88% | 32.95% | -19.61% | 51.75% | 43.42% | 17.36% | 8.63% | -10.66% |
Correlation
The correlation between 006400.KS and ESI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
006400.KS vs. ESI — Ранг доходности на риск
006400.KS
ESI
Сравнение 006400.KS c ESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung SDI (006400.KS) и Element Solutions Inc (ESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 006400.KS | ESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 8.89 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 29.51 | -13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 006400.KS и ESI
Максимальная просадка 006400.KS за все время составила -79.74%, примерно равная максимальной просадке ESI в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 006400.KS и ESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 006400.KS | ESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -79.08% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -16.18% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.99% | -37.37% | -39.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -37.37% | -42.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -51.08% | -28.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.63% | -1.83% | -37.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.63% | -32.75% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 4.86% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности 006400.KS и ESI
Samsung SDI (006400.KS) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с Element Solutions Inc (ESI) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что 006400.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 006400.KS | ESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 16.33% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.97% | 33.83% | +22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.84% | 40.62% | +26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.67% | 33.53% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 35.37% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 006400.KS и ESI
Дивидендная доходность 006400.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ESI в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006400.KS Samsung SDI | 0.25% | 0.44% | 0.40% | 0.22% | 0.18% | 0.16% | 0.16% | 0.43% | 0.47% | 0.50% | 0.94% | 0.90% |
ESI Element Solutions Inc | 0.67% | 1.28% | 1.26% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 006400.KS и ESI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung SDI и Element Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
006400.KS and ESI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 006400.KS и ESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор