PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ARBOR FICFIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


INTR 13%MSFT 9%V 6%AMZN 6%SPGI 6%META 5%TSM 5%ORCL 5%MCO 5%MA 5%BKNG 5%HLT 5%NDAQ 4%BN 4%TMO 3%GOOG 3%TSLA 3%NVDA 2%ACN 2%AZO 2%ROP 1%BRK-A 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares
Financial Services

13%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

9%

V

6%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

6%

SPGI
S&P Global Inc.
Financial Services

6%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

5%

TSM

5%

ORCL
Oracle Corporation
Technology

5%

MCO
Moody's Corporation
Financial Services

5%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

5%

BKNG
Booking Holdings Inc.
Consumer Cyclical

5%

HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
Consumer Cyclical

5%

NDAQ
Nasdaq, Inc.
Financial Services

4%

BN
Brookfield Corp
Financial Services

4%

TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
Healthcare

3%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

3%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

3%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

2%

ACN
Accenture plc
Technology

2%

AZO
AutoZone, Inc.
Consumer Cyclical

2%

ROP
Roper Technologies, Inc.
Industrials

1%

BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
Financial Services

1%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARBOR FICFIA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.87%
15.73%
ARBOR FICFIA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2022 г., начальной даты INTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
ARBOR FICFIA7.05%-2.83%22.86%54.32%N/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation
10.20%-0.67%24.83%45.75%29.08%28.51%
V
4.39%-4.15%13.45%16.83%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.85%5.27%38.53%79.12%14.56%27.52%
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares
-8.27%-13.85%21.72%171.28%N/AN/A
SPGI
S&P Global Inc.
-6.83%-3.13%11.91%18.81%14.77%19.55%
META
Meta Platforms, Inc.
41.47%3.33%55.93%126.09%22.96%23.92%
TSM
35.28%2.71%54.96%63.67%N/AN/A
ORCL
Oracle Corporation
14.51%-4.20%11.06%27.05%19.05%13.37%
MCO
Moody's Corporation
-4.14%-2.76%16.73%24.70%15.79%18.15%
ROP
Roper Technologies, Inc.
-2.83%-3.35%5.55%20.76%9.35%15.74%
MA
Mastercard Inc
8.12%-3.24%14.95%24.18%14.47%20.82%
BKNG
Booking Holdings Inc.
-1.48%2.10%17.80%31.88%13.74%11.23%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
12.35%-0.11%33.14%42.19%18.83%17.07%
NVDA
NVIDIA Corporation
73.67%-2.09%86.60%221.51%79.56%69.70%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
3.91%0.85%20.58%10.91%16.71%19.85%
BN
Brookfield Corp
-2.63%-4.90%19.30%20.97%9.97%11.60%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
5.17%-4.50%14.34%-5.00%17.06%17.09%
GOOG
Alphabet Inc.
10.93%9.96%11.27%42.82%20.46%19.37%
TSLA
Tesla, Inc.
-35.01%-1.28%-36.41%-12.71%55.16%28.53%
ACN
Accenture plc
-10.05%-16.05%3.37%13.91%13.46%16.80%
AZO
AutoZone, Inc.
12.29%-7.07%11.56%10.05%22.61%18.90%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
11.40%-2.21%14.60%21.87%13.90%12.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.58%6.60%2.85%
2023-4.57%-0.19%13.33%4.67%

Комиссия

Комиссия ARBOR FICFIA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARBOR FICFIA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARBOR FICFIA, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARBOR FICFIA, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARBOR FICFIA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARBOR FICFIA, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARBOR FICFIA, с текущим значением в 20.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0020.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
2.002.821.353.388.61
V
1.201.691.212.256.20
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.713.531.442.6917.09
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares
2.813.221.382.5418.35
SPGI
S&P Global Inc.
0.921.321.190.952.50
META
Meta Platforms, Inc.
3.495.111.619.8129.05
TSM
1.973.021.363.087.02
ORCL
Oracle Corporation
0.851.241.211.332.70
MCO
Moody's Corporation
1.201.601.221.474.14
ROP
Roper Technologies, Inc.
1.311.931.253.469.43
MA
Mastercard Inc
1.552.041.281.997.59
BKNG
Booking Holdings Inc.
1.241.761.242.135.63
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
2.252.951.384.1115.88
NVDA
NVIDIA Corporation
4.735.581.6712.3135.94
NDAQ
Nasdaq, Inc.
0.430.701.100.331.18
BN
Brookfield Corp
0.651.111.130.612.95
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
-0.25-0.200.98-0.19-0.46
GOOG
Alphabet Inc.
1.642.121.302.979.33
TSLA
Tesla, Inc.
-0.27-0.070.99-0.26-0.58
ACN
Accenture plc
0.530.801.110.612.29
AZO
AutoZone, Inc.
0.500.831.110.701.63
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
1.802.571.302.197.17

Коэффициент Шарпа

ARBOR FICFIA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.07. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.003.07

Коэффициент Шарпа ARBOR FICFIA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.07
1.89
ARBOR FICFIA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ARBOR FICFIA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARBOR FICFIA0.61%0.54%0.67%0.44%0.53%0.71%0.87%0.77%0.92%0.89%0.78%0.80%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
V
0.72%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares
0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.
0.88%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%1.43%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
1.40%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
ORCL
Oracle Corporation
1.33%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
MCO
Moody's Corporation
0.85%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
ROP
Roper Technologies, Inc.
0.54%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%0.36%
MA
Mastercard Inc
0.54%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.29%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.46%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%
BN
Brookfield Corp
0.74%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%1.89%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
0.26%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%0.54%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACN
Accenture plc
1.59%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.39%
-3.66%
ARBOR FICFIA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ARBOR FICFIA показал максимальную просадку в 22.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

Текущая просадка ARBOR FICFIA составляет 5.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.2%17 авг. 2022 г.4214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.189
-9.26%27 июн. 2022 г.430 июн. 2022 г.1421 июл. 2022 г.18
-9.12%15 сент. 2023 г.133 окт. 2023 г.2810 нояб. 2023 г.41
-5.39%22 мар. 2024 г.1615 апр. 2024 г.
-3.99%1 авг. 2023 г.79 авг. 2023 г.922 авг. 2023 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARBOR FICFIA составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.26%
3.44%
ARBOR FICFIA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

INTRAZOTSLATMOTSMNDAQBKNGHLTMETAORCLBRK-ANVDAGOOGAMZNVROPBNMAMSFTACNSPGIMCO
INTR1.000.100.210.140.150.200.180.210.140.170.230.140.120.160.160.170.250.170.120.150.180.19
AZO0.101.000.130.250.130.280.230.320.160.310.350.170.160.150.350.370.220.380.260.300.310.32
TSLA0.210.131.000.320.410.340.430.360.380.310.330.450.400.440.340.300.470.360.400.400.420.43
TMO0.140.250.321.000.390.500.370.360.330.410.470.350.410.370.470.540.530.520.440.550.570.54
TSM0.150.130.410.391.000.330.480.450.500.430.330.670.480.480.440.380.500.460.540.500.430.46
NDAQ0.200.280.340.500.331.000.400.380.320.440.530.360.440.400.420.530.510.470.470.550.630.64
BKNG0.180.230.430.370.480.401.000.660.480.430.450.500.470.510.430.400.510.500.460.460.430.46
HLT0.210.320.360.360.450.380.661.000.420.420.540.440.380.450.490.470.560.530.400.460.460.49
META0.140.160.380.330.500.320.480.421.000.450.410.600.610.620.440.420.480.470.620.510.470.50
ORCL0.170.310.310.410.430.440.430.420.451.000.450.490.480.490.480.570.440.530.590.570.540.53
BRK-A0.230.350.330.470.330.530.450.540.410.451.000.380.470.430.540.550.540.590.450.560.540.55
NVDA0.140.170.450.350.670.360.500.440.600.490.381.000.550.610.440.430.480.470.650.550.500.52
GOOG0.120.160.400.410.480.440.470.380.610.480.470.551.000.680.480.460.460.500.720.540.500.53
AMZN0.160.150.440.370.480.400.510.450.620.490.430.610.681.000.450.460.490.490.720.560.500.54
V0.160.350.340.470.440.420.430.490.440.480.540.440.480.451.000.540.480.850.530.540.580.59
ROP0.170.370.300.540.380.530.400.470.420.570.550.430.460.460.541.000.500.590.570.610.630.62
BN0.250.220.470.530.500.510.510.560.480.440.540.480.460.490.480.501.000.530.470.590.630.63
MA0.170.380.360.520.460.470.500.530.470.530.590.470.500.490.850.590.531.000.550.600.620.63
MSFT0.120.260.400.440.540.470.460.400.620.590.450.650.720.720.530.570.470.551.000.640.590.64
ACN0.150.300.400.550.500.550.460.460.510.570.560.550.540.560.540.610.590.600.641.000.660.65
SPGI0.180.310.420.570.430.630.430.460.470.540.540.500.500.500.580.630.630.620.590.661.000.89
MCO0.190.320.430.540.460.640.460.490.500.530.550.520.530.540.590.620.630.630.640.650.891.00