ARBOR FICFIA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ARBOR FICFIA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2022 г., начальной даты INTR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.38% | 5.03% | 6.71% | 23.24% | 13.10% | 10.67% |
ARBOR FICFIA | 24.56% | 8.14% | 12.01% | 42.07% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 9.20% | 2.38% | 0.18% | 23.60% | 25.25% | 26.30% |
V | 7.63% | 8.10% | 0.52% | 14.08% | N/A | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.08% | 9.86% | 0.61% | 31.42% | 14.21% | 26.44% |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 34.74% | 17.51% | 24.65% | 94.09% | N/A | N/A |
SPGI S&P Global Inc. | 18.07% | 8.02% | 21.65% | 32.25% | 15.09% | 21.03% |
META Meta Platforms, Inc. | 46.32% | 4.61% | 1.01% | 73.12% | 22.59% | 20.90% |
TSM | 58.54% | 5.35% | 10.51% | 80.51% | N/A | N/A |
ORCL Oracle Corporation | 36.61% | 11.23% | 25.26% | 16.27% | 23.83% | 15.19% |
MCO Moody's Corporation | 24.65% | 7.95% | 24.05% | 43.21% | 18.07% | 18.90% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 2.21% | 7.10% | 1.85% | 12.73% | 8.79% | 14.75% |
MA Mastercard Inc | 12.42% | 6.48% | 2.39% | 16.22% | 11.02% | 20.92% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 7.13% | 10.68% | 9.00% | 20.98% | 14.09% | 12.25% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.88% | 4.36% | 5.55% | 45.22% | 18.52% | 15.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | 116.52% | 2.84% | 15.70% | 127.86% | 89.29% | 72.19% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 27.23% | 10.89% | 25.10% | 44.60% | 17.94% | 19.68% |
BN Brookfield Corp | 18.00% | 5.57% | 12.10% | 41.43% | 11.69% | 12.62% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.49% | 0.81% | 1.68% | 13.38% | 15.83% | 17.52% |
GOOG Alphabet Inc. | 12.67% | -1.21% | 17.41% | 17.29% | 21.44% | 18.41% |
TSLA Tesla, Inc. | -7.37% | 14.72% | 28.84% | -8.63% | 72.51% | 28.53% |
ACN Accenture plc | -1.68% | 6.98% | -11.15% | 6.17% | 12.82% | 17.42% |
AZO AutoZone, Inc. | 21.49% | 0.69% | 0.55% | 22.28% | 22.46% | 19.38% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 28.29% | 9.95% | 14.96% | 26.88% | 17.82% | 12.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARBOR FICFIA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.58% | 6.60% | 2.86% | -5.55% | 6.18% | 5.52% | 2.34% | 4.12% | 24.56% | ||||
2023 | 13.95% | -4.77% | 3.91% | 2.09% | 9.06% | 9.62% | 5.78% | 0.55% | -4.57% | -0.19% | 13.33% | 4.67% | 65.39% |
2022 | -6.57% | 16.19% | -0.11% | -13.61% | 2.53% | 6.44% | -6.77% | -4.67% |
Комиссия
Комиссия ARBOR FICFIA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ARBOR FICFIA среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.19 | 1.64 | 1.21 | 1.52 | 4.73 |
V | 0.93 | 1.29 | 1.17 | 1.13 | 2.77 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.10 | 1.63 | 1.21 | 1.61 | 4.75 |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 1.99 | 2.55 | 1.30 | 4.10 | 9.86 |
SPGI S&P Global Inc. | 1.81 | 2.44 | 1.35 | 1.62 | 5.88 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.99 | 2.86 | 1.38 | 3.97 | 12.04 |
TSM | 2.20 | 2.87 | 1.37 | 3.57 | 12.32 |
ORCL Oracle Corporation | 0.48 | 0.85 | 1.14 | 0.79 | 1.58 |
MCO Moody's Corporation | 2.12 | 2.53 | 1.38 | 2.65 | 9.38 |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.75 | 1.02 | 1.15 | 1.20 | 3.42 |
MA Mastercard Inc | 0.99 | 1.35 | 1.19 | 1.29 | 3.00 |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.80 | 1.12 | 1.17 | 1.06 | 2.97 |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 2.29 | 3.07 | 1.38 | 3.91 | 11.43 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.51 | 2.97 | 1.38 | 4.73 | 15.61 |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 2.18 | 3.04 | 1.40 | 1.46 | 12.58 |
BN Brookfield Corp | 1.42 | 2.00 | 1.25 | 1.30 | 6.41 |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.63 | 1.02 | 1.13 | 0.47 | 2.07 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.62 | 0.97 | 1.14 | 0.96 | 2.56 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.16 | 0.15 | 1.02 | -0.16 | -0.33 |
ACN Accenture plc | 0.27 | 0.52 | 1.07 | 0.23 | 0.47 |
AZO AutoZone, Inc. | 1.05 | 1.51 | 1.20 | 1.44 | 3.46 |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 1.95 | 2.61 | 1.33 | 2.54 | 7.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ARBOR FICFIA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBOR FICFIA | 0.56% | 0.54% | 0.67% | 0.44% | 0.53% | 0.71% | 0.87% | 0.77% | 0.92% | 0.89% | 0.78% | 0.80% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
V | 0.75% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.70% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM | 1.26% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
ORCL Oracle Corporation | 1.12% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
MCO Moody's Corporation | 0.69% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.53% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.28% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 0.75% | 1.03% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.23% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% | 1.21% | 1.31% |
BN Brookfield Corp | 0.49% | 0.87% | 1.89% | 0.86% | 1.16% | 1.45% | 1.57% | 1.69% | 1.58% | 1.98% | 1.76% | 1.89% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.24% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACN Accenture plc | 1.51% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% | 2.18% | 2.12% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ARBOR FICFIA показал максимальную просадку в 22.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.
Текущая просадка ARBOR FICFIA составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.2% | 17 авг. 2022 г. | 42 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 189 |
-9.26% | 27 июн. 2022 г. | 4 | 30 июн. 2022 г. | 14 | 21 июл. 2022 г. | 18 |
-9.12% | 15 сент. 2023 г. | 13 | 3 окт. 2023 г. | 28 | 10 нояб. 2023 г. | 41 |
-8.94% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-7.3% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ARBOR FICFIA составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
INTR | AZO | TSLA | TMO | TSM | NDAQ | NVDA | META | HLT | BKNG | BRK-A | ORCL | GOOG | V | AMZN | ROP | ACN | BN | MA | MSFT | SPGI | MCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTR | 1.00 | 0.09 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
AZO | 0.09 | 1.00 | 0.09 | 0.25 | 0.09 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.31 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.12 | 0.34 | 0.12 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.35 | 0.20 | 0.27 | 0.30 |
TSLA | 0.20 | 0.09 | 1.00 | 0.27 | 0.42 | 0.31 | 0.43 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.43 | 0.26 | 0.32 | 0.45 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
TMO | 0.14 | 0.25 | 0.27 | 1.00 | 0.36 | 0.49 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.33 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.41 | 0.53 | 0.51 |
TSM | 0.14 | 0.09 | 0.42 | 0.36 | 1.00 | 0.30 | 0.68 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.27 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.46 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.40 | 0.54 | 0.40 | 0.42 |
NDAQ | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.49 | 0.30 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.37 | 0.51 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.62 | 0.63 |
NVDA | 0.13 | 0.12 | 0.43 | 0.30 | 0.68 | 0.29 | 1.00 | 0.56 | 0.40 | 0.47 | 0.29 | 0.48 | 0.51 | 0.35 | 0.56 | 0.36 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.62 | 0.43 | 0.44 |
META | 0.14 | 0.13 | 0.34 | 0.30 | 0.49 | 0.29 | 0.56 | 1.00 | 0.39 | 0.46 | 0.34 | 0.43 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.62 | 0.45 | 0.48 |
HLT | 0.19 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 1.00 | 0.64 | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 0.47 |
BKNG | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.33 | 0.48 | 0.37 | 0.47 | 0.46 | 0.64 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.48 | 0.37 | 0.41 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.44 |
BRK-A | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.45 | 0.27 | 0.51 | 0.29 | 0.34 | 0.50 | 0.41 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.53 | 0.36 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.39 | 0.52 | 0.54 |
ORCL | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.40 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 1.00 | 0.46 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 0.59 | 0.49 | 0.49 |
GOOG | 0.16 | 0.12 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.51 | 0.60 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 1.00 | 0.43 | 0.67 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.71 | 0.47 | 0.50 |
V | 0.15 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.84 | 0.48 | 0.54 | 0.56 |
AMZN | 0.17 | 0.12 | 0.43 | 0.33 | 0.46 | 0.37 | 0.56 | 0.60 | 0.41 | 0.48 | 0.36 | 0.49 | 0.67 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.71 | 0.46 | 0.49 |
ROP | 0.15 | 0.33 | 0.26 | 0.52 | 0.36 | 0.51 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.37 | 0.52 | 0.53 | 0.42 | 0.51 | 0.40 | 1.00 | 0.58 | 0.48 | 0.56 | 0.52 | 0.61 | 0.60 |
ACN | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.49 | 0.43 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.59 |
BN | 0.25 | 0.22 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 1.00 | 0.49 | 0.45 | 0.61 | 0.62 |
MA | 0.16 | 0.35 | 0.33 | 0.49 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.57 | 0.47 | 0.46 | 0.84 | 0.43 | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.60 |
MSFT | 0.13 | 0.20 | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 0.45 | 0.62 | 0.62 | 0.40 | 0.47 | 0.39 | 0.59 | 0.71 | 0.48 | 0.71 | 0.52 | 0.57 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.56 | 0.60 |
SPGI | 0.19 | 0.27 | 0.38 | 0.53 | 0.40 | 0.62 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.46 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 1.00 | 0.86 |
MCO | 0.19 | 0.30 | 0.37 | 0.51 | 0.42 | 0.63 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.49 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.86 | 1.00 |