ARBOR FICFIA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ARBOR FICFIA

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACN Accenture plc	Technology	2%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	2%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	5%
BN Brookfield Corp	Financial Services	4%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	Financial Services	1%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	3%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	5%
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares	Financial Services	13%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	9%
NDAQ Nasdaq, Inc.	Financial Services	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2%
ORCL Oracle Corporation	Technology	5%
ROP Roper Technologies, Inc.	Industrials	1%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	6%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	3%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3%
TSM		5%
V		6%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARBOR FICFIA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ARBOR FICFIA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2022 г., начальной даты INTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
ARBOR FICFIA	18.32%	0.11%	15.33%	36.84%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%
V	-2.18%	-7.26%	-4.95%	9.07%	N/A	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares	21.18%	8.94%	33.15%	80.15%	N/A	N/A
SPGI S&P Global Inc.	10.18%	7.80%	8.68%	23.22%	15.65%	20.70%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	19.79%
TSM	55.23%	-6.85%	37.67%	64.13%	N/A	N/A
ORCL Oracle Corporation	32.02%	-0.02%	20.95%	20.02%	20.65%	14.82%
MCO Moody's Corporation	12.43%	4.18%	12.80%	25.52%	17.60%	18.29%
ROP Roper Technologies, Inc.	-0.37%	-2.86%	-1.33%	10.73%	8.74%	14.52%
MA Mastercard Inc	1.17%	-4.89%	-1.76%	9.54%	9.41%	19.66%
BKNG Booking Holdings Inc.	3.68%	-8.10%	4.49%	24.42%	13.37%	11.52%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	17.25%	0.06%	10.83%	40.14%	17.37%	15.84%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.99%
NDAQ Nasdaq, Inc.	16.59%	12.55%	15.63%	35.96%	17.32%	18.76%
BN Brookfield Corp	15.89%	13.39%	14.47%	34.12%	13.10%	13.05%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	12.15%	6.51%	8.76%	6.44%	15.98%	17.33%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.16%
TSLA Tesla, Inc.	-11.36%	12.16%	20.19%	-13.87%	70.90%	30.90%
ACN Accenture plc	-4.80%	8.85%	-10.30%	5.22%	12.56%	17.20%
AZO AutoZone, Inc.	17.22%	3.46%	9.02%	23.87%	21.53%	19.48%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	19.78%	5.33%	11.62%	22.25%	15.63%	12.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARBOR FICFIA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.58%	6.60%	2.86%	-5.55%	6.18%	5.52%							18.32%
2023	13.95%	-4.77%	3.91%	2.09%	9.06%	9.62%	5.78%	0.55%	-4.57%	-0.19%	13.33%	4.67%	65.39%
2022						-6.57%	16.19%	-0.11%	-13.61%	2.53%	6.44%	-6.77%	-4.67%

Комиссия

Комиссия ARBOR FICFIA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARBOR FICFIA среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ARBOR FICFIA

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBOR FICFIA

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
V	0.49	0.74	1.09	0.57	1.68
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	2.25	7.87
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares	1.57	2.19	1.25	3.12	7.64
SPGI S&P Global Inc.	0.72	1.04	1.16	0.71	1.74
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.95	8.33
TSM	1.86	2.59	1.32	3.01	9.23
ORCL Oracle Corporation	0.54	0.93	1.15	0.90	1.83
MCO Moody's Corporation	1.09	1.45	1.21	1.34	3.81
ROP Roper Technologies, Inc.	0.61	0.85	1.12	1.12	3.33
MA Mastercard Inc	0.50	0.73	1.10	0.61	1.50
BKNG Booking Holdings Inc.	0.96	1.41	1.19	1.62	4.02
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	2.14	2.92	1.36	4.48	12.87
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.69	2.47	1.31	1.10	8.17
BN Brookfield Corp	1.09	1.67	1.20	0.97	4.74
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.21	0.44	1.05	0.15	0.45
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.64	8.19
TSLA Tesla, Inc.	-0.32	-0.13	0.99	-0.31	-0.67
ACN Accenture plc	0.25	0.49	1.07	0.21	0.47
AZO AutoZone, Inc.	1.00	1.46	1.19	1.37	3.32
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	1.77	2.53	1.30	2.17	6.51

Коэффициент Шарпа

ARBOR FICFIA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ARBOR FICFIA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ARBOR FICFIA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ARBOR FICFIA	0.58%	0.54%	0.67%	0.44%	0.53%	0.71%	0.87%	0.77%	0.92%	0.89%	0.78%	0.80%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
V	0.79%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPGI S&P Global Inc.	0.75%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%	1.43%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM	1.28%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
ORCL Oracle Corporation	1.16%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%	0.63%
MCO Moody's Corporation	0.74%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%	1.15%
ROP Roper Technologies, Inc.	0.54%	0.50%	0.57%	0.46%	0.48%	0.52%	0.62%	0.54%	0.66%	0.53%	0.51%	0.36%
MA Mastercard Inc	0.59%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.28%	0.33%	0.36%	0.00%	0.13%	0.54%	0.84%	0.75%	1.03%	0.65%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.34%	1.48%	1.27%	1.00%	1.46%	1.73%	2.08%	1.90%	1.80%	1.55%	1.21%	1.31%
BN Brookfield Corp	0.65%	0.87%	1.89%	0.86%	1.16%	1.45%	1.57%	1.69%	1.58%	1.98%	1.76%	1.89%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.25%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%	0.54%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACN Accenture plc	1.56%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%	2.18%	2.12%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ARBOR FICFIA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ARBOR FICFIA показал максимальную просадку в 22.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

Текущая просадка ARBOR FICFIA составляет 4.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.2%	17 авг. 2022 г.	42	14 окт. 2022 г.	147	17 мая 2023 г.	189
-9.26%	27 июн. 2022 г.	4	30 июн. 2022 г.	14	21 июл. 2022 г.	18
-9.12%	15 сент. 2023 г.	13	3 окт. 2023 г.	28	10 нояб. 2023 г.	41
-7.3%	22 мар. 2024 г.	20	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	38
-4.79%	17 июл. 2024 г.	7	25 июл. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARBOR FICFIA составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ARBOR FICFIA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	INTR	AZO	TSLA	TMO	TSM	NVDA	META	NDAQ	HLT	BKNG	ORCL	BRK-A	AMZN	GOOG	V	ROP	BN	ACN	MA	MSFT	SPGI	MCO
INTR	1.00	0.09	0.19	0.14	0.13	0.12	0.14	0.19	0.18	0.20	0.16	0.23	0.16	0.14	0.16	0.15	0.25	0.15	0.17	0.12	0.19	0.19
AZO	0.09	1.00	0.11	0.23	0.10	0.12	0.13	0.28	0.32	0.23	0.28	0.33	0.13	0.13	0.33	0.34	0.22	0.28	0.34	0.21	0.27	0.30
TSLA	0.19	0.11	1.00	0.28	0.40	0.41	0.33	0.31	0.35	0.40	0.29	0.30	0.41	0.37	0.31	0.24	0.44	0.32	0.33	0.38	0.38	0.39
TMO	0.14	0.23	0.28	1.00	0.36	0.29	0.29	0.49	0.35	0.33	0.38	0.45	0.33	0.36	0.44	0.52	0.52	0.49	0.49	0.40	0.53	0.51
TSM	0.13	0.10	0.40	0.36	1.00	0.67	0.48	0.30	0.43	0.47	0.44	0.27	0.45	0.44	0.39	0.35	0.49	0.43	0.41	0.54	0.40	0.43
NVDA	0.12	0.12	0.41	0.29	0.67	1.00	0.56	0.31	0.39	0.47	0.47	0.29	0.55	0.51	0.37	0.36	0.43	0.48	0.40	0.62	0.43	0.46
META	0.14	0.13	0.33	0.29	0.48	0.56	1.00	0.29	0.39	0.46	0.43	0.36	0.60	0.61	0.40	0.38	0.45	0.46	0.42	0.62	0.44	0.48
NDAQ	0.19	0.28	0.31	0.49	0.30	0.31	0.29	1.00	0.38	0.38	0.41	0.51	0.37	0.42	0.39	0.52	0.50	0.52	0.45	0.45	0.62	0.63
HLT	0.18	0.32	0.35	0.35	0.43	0.39	0.39	0.38	1.00	0.65	0.40	0.50	0.41	0.36	0.46	0.44	0.54	0.41	0.50	0.39	0.44	0.47
BKNG	0.20	0.23	0.40	0.33	0.47	0.47	0.46	0.38	0.65	1.00	0.42	0.41	0.49	0.46	0.41	0.37	0.51	0.42	0.48	0.47	0.41	0.45
ORCL	0.16	0.28	0.29	0.38	0.44	0.47	0.43	0.41	0.40	0.42	1.00	0.39	0.48	0.46	0.43	0.53	0.42	0.50	0.48	0.58	0.49	0.51
BRK-A	0.23	0.33	0.30	0.45	0.27	0.29	0.36	0.51	0.50	0.41	0.39	1.00	0.37	0.42	0.53	0.53	0.52	0.50	0.57	0.39	0.53	0.54
AMZN	0.16	0.13	0.41	0.33	0.45	0.55	0.60	0.37	0.41	0.49	0.48	0.37	1.00	0.67	0.40	0.40	0.45	0.51	0.43	0.71	0.46	0.50
GOOG	0.14	0.13	0.37	0.36	0.44	0.51	0.61	0.42	0.36	0.46	0.46	0.42	0.67	1.00	0.44	0.42	0.44	0.49	0.47	0.72	0.48	0.51
V	0.16	0.33	0.31	0.44	0.39	0.37	0.40	0.39	0.46	0.41	0.43	0.53	0.40	0.44	1.00	0.51	0.44	0.51	0.84	0.48	0.55	0.57
ROP	0.15	0.34	0.24	0.52	0.35	0.36	0.38	0.52	0.44	0.37	0.53	0.53	0.40	0.42	0.51	1.00	0.47	0.58	0.56	0.52	0.61	0.61
BN	0.25	0.22	0.44	0.52	0.49	0.43	0.45	0.50	0.54	0.51	0.42	0.52	0.45	0.44	0.44	0.47	1.00	0.54	0.49	0.44	0.61	0.62
ACN	0.15	0.28	0.32	0.49	0.43	0.48	0.46	0.52	0.41	0.42	0.50	0.50	0.51	0.49	0.51	0.58	0.54	1.00	0.57	0.57	0.61	0.61
MA	0.17	0.34	0.33	0.49	0.41	0.40	0.42	0.45	0.50	0.48	0.48	0.57	0.43	0.47	0.84	0.56	0.49	0.57	1.00	0.51	0.58	0.60
MSFT	0.12	0.21	0.38	0.40	0.54	0.62	0.62	0.45	0.39	0.47	0.58	0.39	0.71	0.72	0.48	0.52	0.44	0.57	0.51	1.00	0.55	0.61
SPGI	0.19	0.27	0.38	0.53	0.40	0.43	0.44	0.62	0.44	0.41	0.49	0.53	0.46	0.48	0.55	0.61	0.61	0.61	0.58	0.55	1.00	0.87
MCO	0.19	0.30	0.39	0.51	0.43	0.46	0.48	0.63	0.47	0.45	0.51	0.54	0.50	0.51	0.57	0.61	0.62	0.61	0.60	0.61	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 июн. 2022 г.