401K 2025-11-07

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	18%
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	S&P 500	16%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	16%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	Mid Cap Growth Equities, Technology Equities	16%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
O Realty Income Corporation	Real Estate	10%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	5%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	5%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401K 2025-11-07 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

401K 2025-11-07 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 12.04% с начала года и доходность в 15.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 401K 2025-11-07	2.09%	2.72%	12.04%	12.31%	28.71%	26.78%	13.13%	15.60%
Активы портфеля:
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	4.36%	3.03%	-0.20%	-1.16%	15.15%	37.73%	1.45%	22.86%
GLD SPDR Gold Shares	2.59%	-4.97%	0.06%	0.19%	25.38%	29.73%	18.31%	12.33%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.04%	0.36%	1.57%	1.81%	4.36%	5.16%	3.70%	2.79%
IDV iShares International Select Dividend ETF	-0.69%	-0.26%	12.82%	14.44%	35.47%	24.42%	12.20%	10.65%
O Realty Income Corporation	-0.92%	2.12%	12.65%	9.85%	13.82%	6.15%	3.87%	4.82%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	3.52%	10.01%	32.66%	33.70%	50.00%	43.16%	24.34%	21.24%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	1.47%	4.95%	15.75%	17.16%	32.51%	18.83%	9.05%	10.40%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.07%	0.35%	0.64%	0.85%	3.43%	4.27%	1.87%	1.73%
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	1.88%	-1.70%	5.56%	6.64%	25.51%	22.53%	15.57%	17.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 401K 2025-11-07 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.29%	1.59%	-5.94%	9.21%	5.31%	-0.34%							12.04%
2025	4.74%	-0.96%	-2.40%	2.96%	6.76%	7.29%	1.76%	2.30%	5.59%	1.41%	-1.69%	0.43%	31.39%
2024	-0.90%	5.44%	3.78%	-3.47%	3.47%	2.59%	1.87%	3.03%	3.25%	-0.99%	5.42%	-1.48%	23.82%
2023	9.00%	-2.66%	3.71%	-0.43%	-0.19%	4.50%	4.57%	-3.89%	-4.25%	-1.65%	11.17%	6.22%	27.71%
2022	-5.74%	-2.28%	1.55%	-8.84%	-1.16%	-6.65%	5.95%	-4.37%	-8.53%	5.46%	4.33%	-3.71%	-22.74%
2021	0.54%	0.41%	0.43%	3.79%	0.09%	2.43%	0.71%	2.33%	-4.92%	6.34%	-3.48%	0.40%	8.94%

Метрики бенчмарка

401K 2025-11-07 has an annualized alpha of 4.17%, beta of 0.81, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2015.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.63%) than losses (78.04%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.17%

Бета: 0.81

R²: 0.86

Участие в росте: 90.63%

Участие в снижении: 78.04%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 401K 2025-11-07 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKW

ARK Next Generation Internet ETF

IDV

iShares International Select Dividend ETF

GLD

SPDR Gold Shares

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

ICSH

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

401K 2025-11-07 имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 401K 2025-11-07 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.06	2.14	-0.07
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.77	2.89	-0.12
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.39	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.11	2.91	+0.19
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.33	13.08	-0.75

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	16	0.46	0.83	1.10	0.42	0.85
GLD SPDR Gold Shares	27	0.93	1.30	1.19	1.04	2.97
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	99	11.08	27.75	6.64	44.30	292.98
IDV iShares International Select Dividend ETF	87	2.73	3.57	1.50	4.18	15.48
O Realty Income Corporation	65	0.86	1.22	1.15	1.25	3.01
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	85	2.55	3.34	1.46	3.96	14.96
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	67	2.02	2.77	1.37	2.86	10.95
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	89	2.71	4.47	1.58	3.90	15.21
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	56	1.86	2.52	1.33	2.06	7.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 401K 2025-11-07 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.06 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 401K 2025-11-07 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.17%	2.28%	2.07%	2.24%	2.01%	1.54%	1.82%	1.88%	4.06%	2.01%	1.89%	2.04%
Активы портфеля:
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	1.59%	1.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	1.29%	0.00%	13.05%	2.05%	0.00%	2.29%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.33%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
IDV iShares International Select Dividend ETF	7.09%	4.94%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.52%	4.69%	5.08%
O Realty Income Corporation	5.21%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.64%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.58%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.87%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	0.61%	0.64%	0.72%	0.97%	1.34%	0.94%	1.25%	1.58%	2.00%	1.85%	2.00%	2.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

401K 2025-11-07 показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.

Текущая просадка 401K 2025-11-07 составляет 2.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-31.34%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Обвал COVID2020	-28.65%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 15d	4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.65%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 4d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-12.94%дек. 2018 г.	3mo 26d	1mo 23d	5mo 19dавг. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2026 года2026	-9.28%март 2026 г.	2mo	15d	2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.34	1.32	1.29	1.28	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 401K 2025-11-07 с S&P 500 Index

Корреляция 401K 2025-11-07 с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XLG: 0.95, а самая низкая у VGSH: -0.09.

VGSH

-0.09

GLD

0.04

ICSH

0.07

0.32

0.67

0.70

0.78

0.80

0.95

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 401K 2025-11-07. Самая высокая корреляция с портфелем у XLG: 0.86, а самая низкая у VGSH: 0.01.

VGSH

0.01

ICSH

0.10

GLD

0.22

0.40

0.70

0.79

0.84

0.85

0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ICSH	VGSH	GLD	O	ARKW	IDV	SPMO	XLG	VEU
ICSH	1.00	0.31	0.12	0.09	0.07	0.08	0.04	0.07	0.10
VGSH	0.31	1.00	0.37	0.20	-0.05	-0.02	-0.07	-0.10	-0.02
GLD	0.12	0.37	1.00	0.13	0.06	0.21	0.08	0.02	0.21
O	0.09	0.20	0.13	1.00	0.16	0.34	0.23	0.25	0.30
ARKW	0.07	-0.05	0.06	0.16	1.00	0.44	0.62	0.69	0.59
IDV	0.08	-0.02	0.21	0.34	0.44	1.00	0.50	0.59	0.88
SPMO	0.04	-0.07	0.08	0.23	0.62	0.50	1.00	0.77	0.62
XLG	0.07	-0.10	0.02	0.25	0.69	0.59	0.77	1.00	0.73
VEU	0.10	-0.02	0.21	0.30	0.59	0.88	0.62	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 окт. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 401K 2025-11-07

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 401K 2025-11-07 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации