PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с IDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 17.23%/yr vs 10.65%/yr for IDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLG charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности XLG и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 17.23% против 10.65% соответственно.

XLG

1 день
1.88%
1 месяц
-1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.64%
1 год
25.51%
3 года*
22.53%
5 лет*
15.57%
10 лет*
17.23%

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.56%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between XLG and IDV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.67

Over the past year, the correlation between XLG and IDV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLG и IDV

Секторы
XLG
IDV

Технологии

45.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

15.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Финансовые услуги

9.5%
30.6%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.2%

Энергетика

2.6%
14.8%

Промышленность

2.0%
6.9%

Сырьевые материалы

0.6%
6.3%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

11.5%

Технологии

XLG
45.9%
IDV
0.9%

Коммуникационные услуги

XLG
15.9%
IDV
9.9%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.6%
IDV
9.9%

Финансовые услуги

XLG
9.5%
IDV
30.6%

Здравоохранение

XLG
7.4%
IDV

-

Потребительский защитный сектор

XLG
5.5%
IDV
7.2%

Энергетика

XLG
2.6%
IDV
14.8%

Промышленность

XLG
2.0%
IDV
6.9%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
IDV
6.3%

Недвижимость

XLG

-

IDV
2.3%

Коммунальные услуги

XLG

-

IDV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

XLG vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.73

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.57

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.18

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

15.48

-7.93

XLG vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и IDV

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-70.14%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.52%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-11.86%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-29.19%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-42.50%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-2.37%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-15.38%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.30%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и IDV

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.28%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.90%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

13.07%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

15.59%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.93%

+0.95%

Сравнение комиссий XLG и IDV

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и IDV

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IDV в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and IDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.58%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.23% vs 10.65% for IDV. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.23% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.61% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while IDV is Global Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор