PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с GLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.65%/yr vs 12.33%/yr for GLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IDV charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности IDV и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.33% соответственно.

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%

GLD

1 день
2.59%
1 месяц
-4.97%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.19%
1 год
25.38%
3 года*
29.73%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
GLD
SPDR Gold Shares		0.06%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between IDV and GLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.21

The correlation between IDV and GLD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

IDV vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.93

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.30

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

1.04

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

2.97

+12.50

IDV vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и GLD

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-45.56%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-24.46%

+15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-24.46%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-24.46%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-24.46%

-18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-20.03%

+17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-16.16%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

8.59%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и GLD

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.28%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

8.37%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

24.21%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

27.49%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

18.26%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.10%

+1.83%

Сравнение комиссий IDV и GLD

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и GLD

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and GLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.37%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.33% vs 10.65% for IDV. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.33% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.00% for GLD.

IDV is categorized as Global Equities, while GLD is Gold. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.40% for GLD.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор