PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с O

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ARKW returned 22.86%/yr vs 4.82%/yr for O. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции O по среднегодовой доходности: 22.86% против 4.82% соответственно.

ARKW

1 день
4.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-1.16%
1 год
15.15%
3 года*
37.73%
5 лет*
1.45%
10 лет*
22.86%

O

1 день
-0.92%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.85%
1 год
13.82%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.20%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
O
Realty Income Corporation		12.65%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between ARKW and O is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.16

The correlation between ARKW and O shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

ARKW vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.86

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.22

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.25

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

3.01

-2.16

ARKW vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и O

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-48.45%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-11.10%

-25.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-26.49%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-34.48%

-42.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-48.28%

-32.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-6.81%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-9.20%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

4.60%

+13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и O

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

5.35%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.94%

11.99%

+12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.21%

16.26%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

18.92%

+24.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

25.65%

+12.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и O

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности O в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.59%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
O
Realty Income Corporation		5.21%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and O have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.21%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор