Сравнение ICSH с ARKW
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.79%/yr vs 22.86%/yr for ARKW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 2.79% против 22.86% соответственно.
ICSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.79%
ARKW
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 37.73%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 22.86%
Сравнение доходности по годам ICSH и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.57% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -0.20% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Correlation
The correlation between ICSH and ARKW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between ICSH and ARKW shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. ARKW — Ранг доходности на риск
ICSH
ARKW
Сравнение ICSH c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICSH | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +26.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.64 | 1.10 | +5.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.30 | 0.42 | +43.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 292.98 | 0.85 | +292.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICSH и ARKW
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -80.52% | +76.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -36.21% | +36.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -36.21% | +36.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -77.36% | +76.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -80.52% | +76.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.01% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -23.97% | +23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 17.93% | -17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и ARKW
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.13%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 11.21% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 24.94% | -24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 33.21% | -32.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 43.64% | -43.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 37.77% | -36.71% |
Сравнение комиссий ICSH и ARKW
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и ARKW
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности ARKW в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.59% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.33% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH and ARKW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKW has higher volatility (11.21%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs ARKW's -80.52%.
On 10-year performance, ARKW leads with 22.86% vs 2.79% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.86% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.
ICSH has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.59% for ARKW.
ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.76% for ARKW.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.08 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор