Сравнение O с ARKW
O (Realty Income Corporation) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, O returned 4.82%/yr vs 22.86%/yr for ARKW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 4.82% против 22.86% соответственно.
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
ARKW
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 37.73%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 22.86%
Сравнение доходности по годам O и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -0.20% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Correlation
The correlation between O and ARKW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between O and ARKW shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. ARKW — Ранг доходности на риск
O
ARKW
Сравнение O c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.42 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 0.85 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и ARKW
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -80.52% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -36.21% | +25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -36.21% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -77.36% | +42.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -80.52% | +32.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -20.01% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -23.97% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 17.93% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и ARKW
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.35%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 11.21% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 24.94% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 33.21% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 43.64% | -24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 37.77% | -12.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ARKW
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ARKW в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.59% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and ARKW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKW has higher volatility (11.21%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs ARKW's -80.52%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор