PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с IDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 10.40%/yr vs 10.65%/yr for IDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VEU charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности VEU и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEU имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции IDV немного впереди с 10.65%.

VEU

1 день
1.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.75%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.51%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.40%

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		15.75%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between VEU and IDV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.89

The correlation between VEU and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и IDV

Секторы
VEU
IDV

Финансовые услуги

23.3%
30.6%

Технологии

18.5%
0.9%

Промышленность

15.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.9%

Сырьевые материалы

7.1%
6.3%

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%
14.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
9.9%

Коммунальные услуги

3.2%
11.5%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
IDV
30.6%

Технологии

VEU
18.5%
IDV
0.9%

Промышленность

VEU
15.7%
IDV
6.9%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
IDV
9.9%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
IDV
6.3%

Здравоохранение

VEU
7.1%
IDV

-

Энергетика

VEU
5.2%
IDV
14.8%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
IDV
7.2%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
IDV
9.9%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
IDV
11.5%

Недвижимость

VEU
2.0%
IDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

VEU vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.73

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.57

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.18

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

15.48

-4.53

VEU vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и IDV

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-70.14%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.52%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-11.86%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-29.19%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-42.50%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-15.38%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.30%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и IDV

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.28%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

10.90%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

13.07%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.59%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.93%

-0.67%

Сравнение комиссий VEU и IDV

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и IDV

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности IDV в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.58%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and IDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.91%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.65% vs 10.40% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.65% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 2.58% for VEU.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDV is Global Equities. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор