Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	Diversified Portfolio	40%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	Diversified Portfolio	25%
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares	Municipal Bonds	10%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	10%
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund	Government Bonds	10%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	5%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	Total Bond Market	0%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	High Yield Bonds	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS	0.00%	-1.14%	4.98%	5.18%	14.43%	11.29%	—	—
Активы портфеля:
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	0.00%	0.33%	1.50%	1.85%	4.24%	5.03%	3.58%	2.58%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	-2.72%	-0.73%	8.10%	8.75%	21.63%	16.95%	8.80%	10.84%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	-0.11%	0.33%	1.82%	2.24%	5.90%	7.48%	5.42%	4.91%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	-2.19%	-3.41%	5.38%	4.57%	17.46%	11.88%	5.71%	—
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	-0.33%	0.05%	2.62%	3.15%	8.43%	8.37%	4.38%	4.50%
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund	-0.29%	-0.42%	-0.11%	0.36%	3.29%	3.93%	1.23%	—
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.00%	0.28%	1.37%	1.67%	3.66%	2.42%	1.45%	—
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares	0.03%	0.27%	0.68%	1.01%	3.51%	3.19%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.11%	1.68%	-3.59%	4.71%	2.05%	-1.85%							4.98%
2025	2.01%	-0.07%	-2.05%	0.39%	2.91%	3.02%	0.88%	1.66%	2.51%	1.43%	-0.26%	0.24%	13.28%
2024	0.08%	1.74%	1.94%	-2.17%	2.70%	0.75%	1.56%	1.32%	1.52%	-1.33%	2.96%	-2.25%	8.99%
2023			2.19%	0.38%	-0.89%	2.85%	1.78%	-1.36%	-2.39%	-1.66%	5.09%	3.60%	9.71%

Метрики бенчмарка

Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.45, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 2023.

This portfolio participated in 53.72% of S&P 500 Index downside but only 48.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.45 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.81%

Бета: 0.45

R²: 0.85

Участие в росте: 48.06%

Участие в снижении: 53.72%

Комиссия

Комиссия Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FMSDX

Fidelity Multi-Asset Income Fund

FSAHX

Fidelity Short Duration High Income Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

SPAXX

Fidelity Government Money Market Fund

FCNVX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

FFNOX

Fidelity Multi-Asset Index Fund

VTES

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

FUMBX

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.02	1.94	+0.08
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.81	2.63	+0.19
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.35	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.83	2.59	+0.25
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.10	11.84	+0.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	99	3.52	23.50	13.78	41.82	153.67
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	49	1.94	2.67	1.36	2.60	11.27
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	91	2.51	5.98	1.89	4.97	17.53
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	43	1.76	2.37	1.32	2.77	9.55
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	94	2.84	5.38	1.72	4.75	25.31
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund	30	1.45	2.29	1.29	1.95	6.13
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	—	3.65	—	—	—	—
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares	76	2.85	4.11	1.67	2.40	7.06

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.02
За всё время: 1.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.38%	3.99%	4.89%	3.54%	4.26%	3.38%	2.12%	2.59%	2.89%	0.69%	1.45%	0.65%
Активы портфеля:
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	4.15%	4.41%	5.17%	4.97%	1.24%	0.24%	0.99%	2.45%	2.21%	1.30%	1.01%	0.48%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	2.38%	3.68%	6.43%	3.18%	7.14%	5.71%	2.87%	2.96%	2.90%	0.64%	2.50%	0.70%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	7.09%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	3.57%	3.81%	3.84%	4.23%	3.74%	2.81%	1.79%	2.82%	4.36%	0.00%	0.00%	0.00%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	7.31%	7.36%	6.08%	5.97%	3.26%	2.85%	3.19%	4.22%	4.52%	4.11%	4.73%	4.40%
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund	3.77%	3.51%	2.91%	1.64%	0.86%	1.15%	1.41%	1.88%	1.64%	0.34%	0.00%	0.00%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.59%	3.88%	1.53%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares	2.75%	2.77%	2.99%	2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS показал максимальную просадку в 8.81%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-8.81%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 11d	2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-5.95%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 5d	4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-5.12%март 2026 г.	28d	16d	1mo 14dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-3.34%дек. 2024 г.	11d	1mo 26d	2mo 7dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-3.28%авг. 2024 г.	19d	14d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.09	1.10	1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS с S&P 500 Index

Корреляция Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FFNOX: 0.93, а самая низкая у SPAXX: 0.02.

0.02

0.03

0.04

0.12

0.32

0.52

0.77

0.93

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS. Самая высокая корреляция с портфелем у FFNOX: 0.97, а самая низкая у SPAXX: 0.09.

0.09

0.14

0.25

0.28

0.37

0.67

0.93

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPAXX	FCNVX	VTES	FUMBX	FFRHX	FFNOX	FSAHX	FMSDX
SPAXX	1.00	0.42	0.07	0.24	0.31	-0.00	0.27	0.11
FCNVX	0.42	1.00	0.19	0.42	0.24	0.06	0.34	0.18
VTES	0.07	0.19	1.00	0.58	0.07	0.20	0.33	0.30
FUMBX	0.24	0.42	0.58	1.00	0.06	0.15	0.37	0.28
FFRHX	0.31	0.24	0.07	0.06	1.00	0.32	0.51	0.35
FFNOX	-0.00	0.06	0.20	0.15	0.32	1.00	0.60	0.84
FSAHX	0.27	0.34	0.33	0.37	0.51	0.60	1.00	0.66
FMSDX	0.11	0.18	0.30	0.28	0.35	0.84	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 мар. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Fidelity Monitor Alternative 2026.02 SIX FUNDS есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации