Сравнение FCNVX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNVX или FUMBX.
Основные характеристики
| FCNVX | FUMBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.96% | 2.76% |
| Дох-ть за 1 год | 5.74% | 5.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.80% | 0.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.58% | 0.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.53 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 13.30 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 4.16 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 56.18 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 124.15 | 7.03 |
| Индекс Язвы | 0.05% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 1.59% | 2.75% |
| Макс. просадка | -2.19% | -9.07% |
| Текущая просадка | -0.10% | -1.57% |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и FUMBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и FUMBX
С начала года, FCNVX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 2.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и FUMBX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCNVX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и FUMBX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FUMBX в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 5.27% | 4.97% | 1.65% | 0.29% | 1.01% | 2.46% | 2.20% | 1.30% | 0.93% | 0.54% | 0.39% | 0.62% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.04% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и FUMBX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и FUMBX
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.44%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.