Сравнение FSAHX с FMSDX
FSAHX (Fidelity Short Duration High Income Fund) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - FSAHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FMSDX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSAHX returned 4.36%/yr vs 5.70%/yr for FMSDX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSAHX charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for FMSDX.
Доходность
Сравнение доходности FSAHX и FMSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAHX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 6.10%.
FSAHX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.53%
FMSDX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSAHX и FMSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 2.74% | 7.75% | 7.74% | 10.29% | -7.06% | 2.78% | 3.69% | 9.32% | -0.85% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 6.10% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
Correlation
The correlation between FSAHX and FMSDX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between FSAHX and FMSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAHX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск
FSAHX
FMSDX
Сравнение FSAHX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAHX | FMSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.30 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.73 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.99 | 9.14 | +15.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAHX и FMSDX
Максимальная просадка FSAHX за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAHX и FMSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAHX | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.77% | -21.64% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -6.47% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.30% | -13.17% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -18.12% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.86% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -3.81% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.93% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAHX и FMSDX
Текущая волатильность для Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FSAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAHX | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.98% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 8.02% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 10.42% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 9.91% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 10.64% | -6.39% |
Сравнение комиссий FSAHX и FMSDX
FSAHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAHX и FMSDX
Дивидендная доходность FSAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FMSDX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.55% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 7.31% | 7.36% | 6.08% | 5.97% | 3.26% | 2.85% | 3.19% | 4.22% | 4.52% | 4.11% | 4.73% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
FSAHX and FMSDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMSDX has higher volatility (3.98%) compared to FSAHX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FSAHX dropped -16.77% vs FMSDX's -21.64%.
FSAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAHX и FMSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор