PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с FSAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNOX с FSAHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) and FSAHX (Fidelity Short Duration High Income Fund) are both mutual funds - FFNOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FSAHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FFNOX returned 10.84%/yr vs 4.50%/yr for FSAHX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FFNOX charges 0.11%/yr vs 0.75%/yr for FSAHX.

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и FSAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у FSAHX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции FSAHX по среднегодовой доходности: 10.84% против 4.50% соответственно.

FFNOX

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.63%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.80%
10 лет*
10.84%

FSAHX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.05%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.15%
1 год
8.43%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.38%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNOX и FSAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		8.10%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%
FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund		2.62%7.75%7.74%10.29%-7.06%2.78%3.69%9.32%-1.24%4.96%

Correlation

The correlation between FFNOX and FSAHX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.50

The correlation between FFNOX and FSAHX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Fidelity Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с FSAHX:
FSAHX с FFRHXFSAHX с FCBFXFSAHX с FIBUXFSAHX с FXNAXFSAHX с DGROFSAHX с FZROXFSAHX с PGTQX

Доходность на риск

FFNOX vs. FSAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSAHX
Ранг доходности на риск FSAHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAHX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c FSAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNOXFSAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.84

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
5.38

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.72

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.75

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

25.31

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNOX vs. FSAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа FSAHX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FSAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNOXFSAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.84

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.90

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и FSAHX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки FSAHX в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FSAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNOXFSAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-16.77%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-1.78%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-3.30%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-9.43%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

-16.77%

-13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.44%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-1.55%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.33%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и FSAHX

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNOXFSAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.83%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

2.24%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

2.98%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

3.87%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

4.25%

+10.34%

Сравнение комиссий FFNOX и FSAHX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FSAHX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и FSAHX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FSAHX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.38%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund		7.31%7.36%6.08%5.97%3.26%2.85%3.19%4.22%4.52%4.11%4.73%4.40%

Часто задаваемые вопросы

FFNOX and FSAHX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFNOX has higher volatility (4.15%) compared to FSAHX (0.83%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs FSAHX's -16.77%.

FSAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNOX и FSAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор