2025-08 Stock Rater test 4

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	5.56%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	5.56%
COP ConocoPhillips Company	Energy	5.56%
CPK Chesapeake Utilities Corporation	Utilities	5.56%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	5.56%
CVX Chevron Corporation	Energy	5.56%
ED Consolidated Edison, Inc.	Utilities	5.56%
HON Honeywell International Inc	Industrials	5.56%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	5.56%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	5.56%
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc	Financial Services	5.56%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	5.56%
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	Utilities	5.56%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5.56%
PSA Public Storage	Real Estate	5.56%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	5.56%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	5.56%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5.56%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater test 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2005 г., начальной даты BLDR

Доходность по периодам

2025-08 Stock Rater test 4 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 4.93% с начала года и доходность в 14.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2025-08 Stock Rater test 4	0.70%	-4.73%	4.93%	0.94%	-0.25%	9.60%	12.21%	14.36%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.36%	-4.89%	-20.03%	-28.58%	-31.93%	0.26%	3.69%	10.95%
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	0.73%	-1.77%	2.71%	1.91%	0.80%	13.81%	10.12%	9.41%
NKE NIKE, Inc.	-0.99%	-25.59%	-30.18%	-39.97%	-30.27%	-27.29%	-18.49%	-1.72%
SYK Stryker Corporation	0.65%	-13.56%	-5.42%	-9.04%	-11.32%	5.88%	7.52%	12.98%
KR The Kroger Co.	2.57%	5.41%	16.38%	10.16%	9.75%	15.67%	17.48%	8.84%
WMB The Williams Companies, Inc.	0.24%	-4.43%	20.64%	14.14%	20.71%	39.82%	30.72%	23.19%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
CPK Chesapeake Utilities Corporation	1.37%	-5.12%	4.31%	-2.63%	1.87%	2.80%	4.25%	9.84%
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater test 4 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.21%	4.06%	-4.49%	-0.59%									4.93%
2025	2.67%	0.75%	-1.24%	-2.07%	0.65%	1.43%	-0.62%	1.54%	-0.99%	-3.66%	0.53%	-0.67%	-1.83%
2024	0.43%	3.67%	4.31%	-2.72%	1.48%	-1.52%	4.84%	4.32%	3.49%	-1.34%	7.43%	-7.13%	17.65%
2023	3.66%	-3.10%	4.85%	2.10%	-2.88%	5.55%	2.39%	-1.24%	-4.26%	-1.02%	5.62%	3.52%	15.48%
2022	-2.03%	1.55%	6.08%	-3.89%	0.50%	-8.80%	7.97%	-2.16%	-8.68%	11.69%	4.75%	-2.80%	2.00%
2021	-3.17%	4.06%	6.58%	3.57%	1.48%	1.66%	2.39%	3.39%	-2.88%	7.32%	-0.76%	7.11%	34.59%

Метрики бенчмарка

2025-08 Stock Rater test 4: годовая альфа составляет 6.41%, бета — 0.87, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 29.06.2005.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.92%) было выше, чем в снижении (72.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 6.41% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.83 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 6.41%

Бета: 0.87

R²: 0.83

Участие в росте: 98.92%

Участие в снижении: 72.46%

Комиссия

Комиссия 2025-08 Stock Rater test 4 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-08 Stock Rater test 4 имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.02	0.88	-0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.07	1.37	-1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.21	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.02	1.39	-1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.07	6.43	-6.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3	-1.42	-1.98	0.75	-0.86	-1.78
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	38	0.04	0.19	1.02	0.11	0.21
NKE NIKE, Inc.	11	-0.69	-0.81	0.89	-0.70	-1.89
SYK Stryker Corporation	18	-0.50	-0.60	0.93	-0.55	-1.25
KR The Kroger Co.	48	0.35	0.74	1.08	0.43	0.93
WMB The Williams Companies, Inc.	66	0.84	1.21	1.16	1.84	3.95
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
CPK Chesapeake Utilities Corporation	39	0.09	0.26	1.03	0.15	0.29
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025-08 Stock Rater test 4 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.02
За 5 лет: 0.89
За 10 лет: 0.89
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater test 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.32%	2.44%	2.26%	2.38%	2.47%	2.12%	2.59%	2.23%	2.45%	2.13%	2.35%	2.92%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3.18%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	3.13%	3.14%	2.84%	3.73%	3.53%	3.06%	3.36%	3.18%	3.46%	3.34%	3.74%	4.03%
NKE NIKE, Inc.	3.67%	2.53%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%
SYK Stryker Corporation	1.04%	0.97%	0.90%	1.02%	1.16%	0.97%	0.96%	1.02%	1.23%	1.13%	1.31%	1.52%
KR The Kroger Co.	1.89%	2.14%	2.00%	2.41%	2.11%	1.72%	2.14%	2.07%	1.93%	1.79%	1.30%	0.94%
WMB The Williams Companies, Inc.	2.81%	3.33%	3.51%	5.14%	5.17%	6.30%	7.98%	6.41%	6.17%	3.94%	5.39%	9.53%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
CPK Chesapeake Utilities Corporation	2.12%	2.16%	2.07%	2.18%	1.76%	1.29%	1.59%	1.65%	1.77%	1.63%	1.80%	2.00%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2025-08 Stock Rater test 4 показал максимальную просадку в 43.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка 2025-08 Stock Rater test 4 составляет 6.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.58%	6 июн. 2008 г.	190	9 мар. 2009 г.	277	14 апр. 2010 г.	467
-34.29%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	111	28 авг. 2020 г.	133
-17.38%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	130	10 апр. 2023 г.	243
-16.45%	8 июл. 2011 г.	61	3 окт. 2011 г.	58	23 дек. 2011 г.	119
-15.14%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	97

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	KR	CPK	WMT	CRM	BLDR	ED	LMT	COP	WMB	PG	NKE	PEG	PSA	CVX	SYK	MRSH	ADP	HON	Portfolio
Benchmark	1.00	0.32	0.36	0.43	0.59	0.52	0.33	0.46	0.51	0.52	0.46	0.58	0.44	0.49	0.55	0.61	0.62	0.67	0.70	0.84
KR	0.32	1.00	0.23	0.39	0.17	0.19	0.26	0.25	0.19	0.19	0.31	0.24	0.24	0.26	0.24	0.24	0.28	0.28	0.28	0.45
CPK	0.36	0.23	1.00	0.24	0.18	0.26	0.44	0.28	0.21	0.26	0.33	0.25	0.41	0.36	0.27	0.29	0.32	0.34	0.33	0.51
WMT	0.43	0.39	0.24	1.00	0.22	0.21	0.32	0.29	0.17	0.18	0.42	0.31	0.30	0.32	0.23	0.33	0.36	0.38	0.34	0.48
CRM	0.59	0.17	0.18	0.22	1.00	0.33	0.11	0.25	0.27	0.30	0.23	0.39	0.20	0.28	0.27	0.39	0.37	0.43	0.40	0.55
BLDR	0.52	0.19	0.26	0.21	0.33	1.00	0.14	0.23	0.31	0.32	0.20	0.38	0.20	0.31	0.32	0.32	0.36	0.35	0.41	0.61
ED	0.33	0.26	0.44	0.32	0.11	0.14	1.00	0.32	0.18	0.24	0.45	0.21	0.66	0.42	0.25	0.33	0.33	0.34	0.30	0.49
LMT	0.46	0.25	0.28	0.29	0.25	0.23	0.32	1.00	0.30	0.27	0.35	0.30	0.32	0.33	0.33	0.34	0.38	0.42	0.50	0.53
COP	0.51	0.19	0.21	0.17	0.27	0.31	0.18	0.30	1.00	0.60	0.22	0.28	0.29	0.21	0.79	0.28	0.31	0.34	0.42	0.59
WMB	0.52	0.19	0.26	0.18	0.30	0.32	0.24	0.27	0.60	1.00	0.23	0.30	0.36	0.29	0.59	0.30	0.31	0.34	0.42	0.60
PG	0.46	0.31	0.33	0.42	0.23	0.20	0.45	0.35	0.22	0.23	1.00	0.33	0.40	0.38	0.28	0.39	0.42	0.43	0.39	0.53
NKE	0.58	0.24	0.25	0.31	0.39	0.38	0.21	0.30	0.28	0.30	0.33	1.00	0.27	0.34	0.31	0.39	0.40	0.46	0.47	0.59
PEG	0.44	0.24	0.41	0.30	0.20	0.20	0.66	0.32	0.29	0.36	0.40	0.27	1.00	0.39	0.34	0.36	0.34	0.37	0.38	0.55
PSA	0.49	0.26	0.36	0.32	0.28	0.31	0.42	0.33	0.21	0.29	0.38	0.34	0.39	1.00	0.26	0.37	0.43	0.42	0.40	0.58
CVX	0.55	0.24	0.27	0.23	0.27	0.32	0.25	0.33	0.79	0.59	0.28	0.31	0.34	0.26	1.00	0.32	0.36	0.39	0.46	0.63
SYK	0.61	0.24	0.29	0.33	0.39	0.32	0.33	0.34	0.28	0.30	0.39	0.39	0.36	0.37	0.32	1.00	0.47	0.48	0.48	0.61
MRSH	0.62	0.28	0.32	0.36	0.37	0.36	0.33	0.38	0.31	0.31	0.42	0.40	0.34	0.43	0.36	0.47	1.00	0.55	0.50	0.64
ADP	0.67	0.28	0.34	0.38	0.43	0.35	0.34	0.42	0.34	0.34	0.43	0.46	0.37	0.42	0.39	0.48	0.55	1.00	0.56	0.67
HON	0.70	0.28	0.33	0.34	0.40	0.41	0.30	0.50	0.42	0.42	0.39	0.47	0.38	0.40	0.46	0.48	0.50	0.56	1.00	0.71
Portfolio	0.84	0.45	0.51	0.48	0.55	0.61	0.49	0.53	0.59	0.60	0.53	0.59	0.55	0.58	0.63	0.61	0.64	0.67	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2005 г.

2025-08 Stock Rater test 4

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов