2025-08 Stock Rater test 4

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5.56%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	5.56%
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	Utilities	5.56%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	5.56%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	5.56%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	5.56%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	5.56%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5.56%
CPK Chesapeake Utilities Corporation	Utilities	5.56%
CVX Chevron Corporation	Energy	5.56%
HON Honeywell International Inc	Industrials	5.56%
PSA Public Storage	Real Estate	5.56%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	5.56%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	5.56%
COP ConocoPhillips Company	Energy	5.56%
CRM Salesforce, Inc.	Technology	5.56%
ED Consolidated Edison, Inc.	Utilities	5.56%
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc	Financial Services	5.56%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater test 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2025-08 Stock Rater test 4 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 2.51% с начала года и доходность в 13.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025-08 Stock Rater test 4	0.45%	2.00%	2.51%	1.40%	0.85%	8.29%	10.33%	13.69%
Активы портфеля:
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.96%	6.27%	-10.66%	-13.64%	-24.22%	3.25%	4.80%	12.40%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-1.02%	10.45%	-24.41%	-28.31%	-30.12%	-14.86%	12.14%	21.56%
COP ConocoPhillips Company	1.40%	-4.44%	26.87%	24.31%	24.65%	7.68%	18.49%	13.66%
CPK Chesapeake Utilities Corporation	1.01%	-0.98%	-0.45%	-1.95%	5.77%	0.97%	2.45%	9.34%
CRM Salesforce, Inc.	-0.34%	-4.14%	-37.06%	-36.31%	-35.16%	-6.88%	-6.82%	7.60%
CVX Chevron Corporation	0.75%	-1.13%	25.18%	27.20%	33.69%	10.25%	16.33%	10.94%
ED Consolidated Edison, Inc.	0.84%	2.26%	10.24%	12.27%	7.08%	9.08%	10.68%	7.01%
HON Honeywell International Inc	0.54%	3.32%	14.11%	14.95%	6.49%	7.43%	2.86%	10.02%
KR The Kroger Co.	0.92%	-1.98%	4.64%	3.46%	0.76%	13.84%	13.21%	8.32%
LMT Lockheed Martin Corporation	-1.52%	5.40%	13.04%	13.84%	14.07%	8.98%	9.78%	11.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater test 4 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.21%	4.06%	-4.49%	-2.23%	-1.91%	1.27%							2.51%
2025	2.67%	0.75%	-1.24%	-2.07%	0.65%	1.43%	-0.62%	1.54%	-0.99%	-3.66%	0.53%	-0.67%	-1.83%
2024	0.43%	3.67%	4.31%	-2.72%	1.48%	-1.52%	4.84%	4.32%	3.49%	-1.34%	7.43%	-7.13%	17.65%
2023	3.66%	-3.10%	4.85%	2.10%	-2.88%	5.55%	2.39%	-1.24%	-4.26%	-1.02%	5.62%	3.52%	15.48%
2022	-2.03%	1.55%	6.08%	-3.89%	0.50%	-8.80%	7.97%	-2.16%	-8.68%	11.69%	4.75%	-2.80%	2.00%
2021	-3.17%	4.06%	6.58%	3.57%	1.48%	1.66%	2.39%	3.39%	-2.88%	7.32%	-0.76%	7.11%	34.59%

Метрики бенчмарка

2025-08 Stock Rater test 4 has an annualized alpha of 5.75%, beta of 0.86, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2005.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.08%) than losses (71.89%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.86 and R2 of 0.82, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 5.75%

Бета: 0.86

R²: 0.82

Участие в росте: 95.08%

Участие в снижении: 71.89%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025-08 Stock Rater test 4 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-08 Stock Rater test 4 имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025-08 Stock Rater test 4 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.03	1.86	-1.83
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.12	2.53	-2.42
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.01	1.34	-0.32
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.03	2.53	-2.50
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.07	11.37	-11.30

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADP Automatic Data Processing, Inc.	11	-1.02	-1.41	0.83	-0.65	-1.21
BLDR Builders FirstSource, Inc.	17	-0.67	-0.90	0.91	-0.59	-1.11
COP ConocoPhillips Company	69	0.95	1.43	1.17	1.86	4.08
CPK Chesapeake Utilities Corporation	47	0.23	0.44	1.05	0.34	0.70
CRM Salesforce, Inc.	6	-0.98	-1.38	0.84	-0.95	-1.78
CVX Chevron Corporation	80	1.57	2.12	1.27	2.48	6.10
ED Consolidated Edison, Inc.	54	0.44	0.72	1.08	0.76	1.59
HON Honeywell International Inc	48	0.24	0.52	1.06	0.34	0.59
KR The Kroger Co.	42	0.06	0.29	1.03	0.08	0.15
LMT Lockheed Martin Corporation	60	0.69	1.05	1.14	0.73	1.69

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025-08 Stock Rater test 4 на 13 июн. 2026 г. составляет 0.03 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater test 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.35%	2.44%	2.26%	2.38%	2.47%	2.12%	2.59%	2.23%	2.45%	2.13%	2.35%	2.92%
Активы портфеля:
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.94%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COP ConocoPhillips Company	2.82%	3.40%	3.35%	3.37%	4.23%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%
CPK Chesapeake Utilities Corporation	2.22%	2.16%	2.07%	2.18%	1.76%	1.29%	1.59%	1.65%	1.77%	1.63%	1.80%	2.00%
CRM Salesforce, Inc.	1.28%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	3.73%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
ED Consolidated Edison, Inc.	3.23%	3.42%	3.72%	3.56%	3.32%	3.63%	4.23%	3.27%	3.74%	3.25%	3.64%	4.05%
HON Honeywell International Inc	2.10%	2.25%	1.93%	1.99%	1.85%	1.81%	1.71%	1.90%	2.24%	1.79%	2.11%	2.07%
KR The Kroger Co.	2.16%	2.14%	2.00%	2.41%	2.11%	1.72%	2.14%	2.07%	1.93%	1.79%	1.30%	0.94%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.53%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025-08 Stock Rater test 4 показал максимальную просадку в 43.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка 2025-08 Stock Rater test 4 составляет 7.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-43.58%март 2009 г.	9mo 6d	1y 1mo	1y 10moиюнь 2008 г. - апр. 2010 г.
Обвал COVID2020	-34.29%март 2020 г.	1mo 1d	5mo 8d	6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-17.38%сент. 2022 г.	5mo 12d	6mo 12d	11mo 24dапр. 2022 г. - апр. 2023 г.
Коррекция 2011 года2011	-16.45%окт. 2011 г.	2mo 27d	2mo 21d	5mo 18dиюль 2011 г. - дек. 2011 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-15.14%дек. 2018 г.	3mo 1d	1mo 20d	4mo 21dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.58	2.10	1.85	1.68	1.59

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.59, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025-08 Stock Rater test 4 с S&P 500 Index

Корреляция 2025-08 Stock Rater test 4 с S&P 500 Index составляет 0.23 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.51
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у HON: 0.70, а самая низкая у KR: 0.31.

0.31

0.32

0.36

0.43

0.44

0.45

0.46

0.49

0.50

0.51

0.52

0.54

0.58

0.58

0.61

0.61

0.66

0.70

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025-08 Stock Rater test 4. Самая высокая корреляция с портфелем у HON: 0.70, а самая низкая у KR: 0.45.

0.45

WMT

0.48

0.49

CPK

0.51

0.53

0.53

0.54

0.55

0.58

0.58

0.59

0.60

0.61

0.61

0.63

0.64

0.67

0.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	KR	CPK	CRM	WMT	BLDR	ED	COP	LMT	WMB	PG	NKE	PSA	PEG	CVX	SYK	MRSH	ADP	HON
KR	1.00	0.23	0.17	0.39	0.19	0.27	0.19	0.25	0.19	0.31	0.24	0.26	0.24	0.24	0.24	0.28	0.28	0.28
CPK	0.23	1.00	0.17	0.24	0.25	0.44	0.21	0.28	0.26	0.33	0.24	0.36	0.41	0.26	0.29	0.32	0.33	0.33
CRM	0.17	0.17	1.00	0.21	0.33	0.11	0.27	0.25	0.30	0.23	0.39	0.27	0.19	0.27	0.38	0.37	0.44	0.40
WMT	0.39	0.24	0.21	1.00	0.20	0.32	0.17	0.29	0.19	0.42	0.31	0.32	0.30	0.23	0.33	0.36	0.37	0.33
BLDR	0.19	0.25	0.33	0.20	1.00	0.13	0.30	0.23	0.31	0.21	0.38	0.31	0.20	0.31	0.32	0.36	0.35	0.41
ED	0.27	0.44	0.11	0.32	0.13	1.00	0.18	0.32	0.25	0.45	0.21	0.42	0.66	0.25	0.33	0.33	0.33	0.30
COP	0.19	0.21	0.27	0.17	0.30	0.18	1.00	0.30	0.60	0.22	0.27	0.21	0.29	0.79	0.27	0.31	0.33	0.41
LMT	0.25	0.28	0.25	0.29	0.23	0.32	0.30	1.00	0.27	0.34	0.30	0.32	0.32	0.33	0.34	0.38	0.41	0.50
WMB	0.19	0.26	0.30	0.19	0.31	0.25	0.60	0.27	1.00	0.23	0.29	0.29	0.36	0.59	0.30	0.31	0.33	0.41
PG	0.31	0.33	0.23	0.42	0.21	0.45	0.22	0.34	0.23	1.00	0.32	0.38	0.40	0.28	0.39	0.41	0.43	0.39
NKE	0.24	0.24	0.39	0.31	0.38	0.21	0.27	0.30	0.29	0.32	1.00	0.34	0.27	0.30	0.39	0.40	0.45	0.47
PSA	0.26	0.36	0.27	0.32	0.31	0.42	0.21	0.32	0.29	0.38	0.34	1.00	0.39	0.26	0.37	0.42	0.41	0.39
PEG	0.24	0.41	0.19	0.30	0.20	0.66	0.29	0.32	0.36	0.40	0.27	0.39	1.00	0.33	0.35	0.34	0.36	0.38
CVX	0.24	0.26	0.27	0.23	0.31	0.25	0.79	0.33	0.59	0.28	0.30	0.26	0.33	1.00	0.32	0.36	0.38	0.45
SYK	0.24	0.29	0.38	0.33	0.32	0.33	0.27	0.34	0.30	0.39	0.39	0.37	0.35	0.32	1.00	0.47	0.48	0.47
MRSH	0.28	0.32	0.37	0.36	0.36	0.33	0.31	0.38	0.31	0.41	0.40	0.42	0.34	0.36	0.47	1.00	0.55	0.50
ADP	0.28	0.33	0.44	0.37	0.35	0.33	0.33	0.41	0.33	0.43	0.45	0.41	0.36	0.38	0.48	0.55	1.00	0.55
HON	0.28	0.33	0.40	0.33	0.41	0.30	0.41	0.50	0.41	0.39	0.47	0.39	0.38	0.45	0.47	0.50	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 июн. 2005 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025-08 Stock Rater test 4

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025-08 Stock Rater test 4 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации