PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P Co. with most cash
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 5.26%GOOGL 5.26%MSFT 5.26%UNH 5.26%XOM 5.26%AMZN 5.26%PFE 5.26%GE 5.26%META 5.26%CVX 5.26%ELV 5.26%CVS 5.26%AMGN 5.26%INTC 5.26%TSLA 5.26%IBM 5.26%ORCL 5.26%GM 5.26%KO 5.26%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
5.26%
AMGN
Amgen Inc.
Healthcare
5.26%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
5.26%
CVS
CVS Health Corporation
Healthcare
5.26%
CVX
Chevron Corporation
Energy
5.26%
ELV
Elevance Health Inc
Healthcare
5.26%
GE
General Electric Company
Industrials
5.26%
GM
General Motors Company
Consumer Cyclical
5.26%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
5.26%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology
5.26%
INTC
Intel Corporation
Technology
5.26%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
5.26%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
5.26%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
5.26%
ORCL
Oracle Corporation
Technology
5.26%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare
5.26%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
5.26%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare
5.26%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
5.26%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P Co. with most cash и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
797.07%
325.47%
S&P Co. with most cash
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE

Доходность по периодам

S&P Co. with most cash на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 19.01% с начала года и доходность в 16.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
S&P Co. with most cash19.01%-2.19%6.77%19.41%19.79%16.94%
AAPL
Apple Inc
33.24%11.05%22.37%32.50%29.54%26.03%
GOOGL
Alphabet Inc.
39.84%18.26%6.02%38.06%23.53%21.91%
MSFT
Microsoft Corporation
16.61%4.38%-3.11%17.07%23.54%26.68%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-2.32%-13.98%5.28%-1.16%13.05%19.16%
XOM
Exxon Mobil Corporation
9.95%-12.72%-5.54%7.87%14.13%5.85%
AMZN
Amazon.com, Inc.
48.12%14.17%20.78%46.70%19.29%30.80%
PFE
Pfizer Inc.
-1.55%4.13%-1.72%-0.20%-2.38%2.83%
GE
General Electric Company
66.76%-6.70%6.15%68.10%25.34%4.76%
META
Meta Platforms, Inc.
70.12%7.37%17.69%70.39%23.80%22.31%
CVX
Chevron Corporation
-0.02%-11.94%-7.83%-1.27%8.19%6.84%
ELV
Elevance Health Inc
-20.29%-7.49%-30.22%-19.44%5.32%12.93%
CVS
CVS Health Corporation
-41.76%-23.91%-25.32%-41.61%-7.19%-5.17%
AMGN
Amgen Inc.
-5.57%-10.37%-16.08%-4.29%4.94%7.96%
INTC
Intel Corporation
-59.26%-17.55%-33.87%-57.35%-17.52%-3.50%
TSLA
Tesla, Inc.
73.29%22.14%129.84%70.51%72.15%39.83%
IBM
International Business Machines Corporation
40.60%-0.47%30.73%41.82%16.83%8.23%
ORCL
Oracle Corporation
62.39%-12.04%22.15%61.21%27.91%15.70%
GM
General Motors Company
47.85%-10.00%13.79%47.44%8.42%7.18%
KO
The Coca-Cola Company
9.09%-1.67%-0.87%10.23%5.79%7.17%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью S&P Co. with most cash, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.53%3.56%4.08%-3.75%3.35%4.06%2.98%-0.54%3.88%-3.62%6.10%19.01%
20237.04%-1.15%6.48%0.46%2.10%6.04%3.98%-1.87%-1.53%-2.73%8.27%3.18%33.78%
2022-2.24%-3.01%5.47%-7.94%1.90%-7.72%8.35%-3.15%-9.98%9.14%4.34%-6.70%-13.11%
20211.47%2.57%7.20%4.41%1.12%2.07%1.30%1.42%-2.62%7.48%0.12%5.16%36.11%
20202.16%-7.82%-11.32%16.17%3.70%1.93%3.85%11.19%-5.90%-1.96%15.54%4.15%31.46%
20198.63%1.41%0.90%0.61%-6.70%7.99%2.41%-4.01%1.48%6.04%5.07%4.01%30.25%
20186.66%-4.24%-5.14%3.91%3.07%1.20%1.99%3.33%0.22%-4.43%2.09%-8.48%-0.96%
20173.42%3.55%0.95%2.31%0.91%1.37%1.03%1.60%1.71%3.34%1.80%-0.74%23.33%
2016-5.30%-1.11%8.84%-0.02%1.63%-0.37%4.51%-0.71%0.49%-2.51%2.00%2.46%9.66%
2015-2.13%6.38%-1.27%2.97%2.15%-2.09%3.10%-6.25%-0.70%8.87%1.37%-0.03%12.10%
2014-2.98%6.42%-0.50%-0.14%2.32%2.99%0.27%5.10%-1.58%1.17%3.44%-1.23%15.91%
20134.34%-0.56%3.12%5.70%7.25%0.57%8.13%0.19%4.41%3.91%2.92%4.37%54.00%

Комиссия

Комиссия S&P Co. with most cash составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг S&P Co. with most cash составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности S&P Co. with most cash, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S&P Co. with most cash, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S&P Co. with most cash, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S&P Co. with most cash, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S&P Co. with most cash, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S&P Co. with most cash, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S&P Co. with most cash, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.522.07
Коэффициент Сортино S&P Co. with most cash, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.042.76
Коэффициент Омега S&P Co. with most cash, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.281.39
Коэффициент Кальмара S&P Co. with most cash, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.133.05
Коэффициент Мартина S&P Co. with most cash, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.2013.27
S&P Co. with most cash
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.412.071.261.914.99
GOOGL
Alphabet Inc.
1.401.951.261.774.28
MSFT
Microsoft Corporation
0.881.221.171.122.57
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.040.131.02-0.05-0.14
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.420.721.080.431.65
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.662.271.292.067.74
PFE
Pfizer Inc.
0.000.181.020.000.01
GE
General Electric Company
2.232.771.402.1913.66
META
Meta Platforms, Inc.
1.922.801.383.8011.66
CVX
Chevron Corporation
-0.050.061.01-0.05-0.17
ELV
Elevance Health Inc
-0.82-0.980.86-0.55-1.50
CVS
CVS Health Corporation
-1.15-1.600.77-0.73-1.84
AMGN
Amgen Inc.
-0.100.031.00-0.12-0.28
INTC
Intel Corporation
-1.10-1.620.77-0.81-1.36
TSLA
Tesla, Inc.
1.101.891.231.063.02
IBM
International Business Machines Corporation
1.842.491.372.555.88
ORCL
Oracle Corporation
1.923.091.393.2812.50
GM
General Motors Company
1.492.061.291.007.68
KO
The Coca-Cola Company
0.851.291.160.732.10

S&P Co. with most cash на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
2.07
S&P Co. with most cash
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность S&P Co. with most cash за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.07%1.82%1.80%1.75%2.20%2.02%2.43%2.17%2.19%2.16%1.88%1.63%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.61%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
6.29%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%
GE
General Electric Company
0.53%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%2.82%
META
Meta Platforms, Inc.
0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.56%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
ELV
Elevance Health Inc
1.76%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%1.62%
CVS
CVS Health Corporation
6.03%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
AMGN
Amgen Inc.
3.41%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
INTC
Intel Corporation
1.86%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
3.01%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%
ORCL
Oracle Corporation
0.95%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
GM
General Motors Company
0.91%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
3.11%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.15%
-1.91%
S&P Co. with most cash
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

S&P Co. with most cash показал максимальную просадку в 34.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка S&P Co. with most cash составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-20%30 мар. 2022 г.13511 окт. 2022 г.1612 июн. 2023 г.296
-17.79%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.187
-13.24%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68
-13%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.7213 июл. 2018 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P Co. with most cash составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.72%
3.82%
S&P Co. with most cash
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAKOPFECVSELVXOMMETAGEAMGNCVXUNHGMAAPLAMZNINTCORCLIBMGOOGLMSFT
TSLA1.000.140.140.140.130.140.340.220.190.150.160.290.370.390.330.270.210.360.35
KO0.141.000.360.360.310.290.170.280.330.300.330.260.250.220.260.310.380.290.32
PFE0.140.361.000.420.360.270.200.240.470.270.370.260.240.220.270.300.360.270.29
CVS0.140.360.421.000.460.320.160.320.380.320.470.330.230.190.250.300.380.260.24
ELV0.130.310.360.461.000.300.200.280.350.310.710.280.230.220.240.310.330.270.28
XOM0.140.290.270.320.301.000.170.420.260.820.270.390.230.200.320.300.410.260.23
META0.340.170.200.160.200.171.000.260.290.180.220.280.460.570.390.380.260.610.51
GE0.220.280.240.320.280.420.261.000.250.420.240.450.280.260.340.350.450.300.29
AMGN0.190.330.470.380.350.260.290.251.000.260.390.250.290.310.340.340.370.340.33
CVX0.150.300.270.320.310.820.180.420.261.000.290.390.240.210.340.310.420.270.27
UNH0.160.330.370.470.710.270.220.240.390.291.000.260.280.250.260.320.340.320.32
GM0.290.260.260.330.280.390.280.450.250.390.261.000.300.280.380.340.420.340.31
AAPL0.370.250.240.230.230.230.460.280.290.240.280.301.000.500.450.420.340.530.56
AMZN0.390.220.220.190.220.200.570.260.310.210.250.280.501.000.420.420.310.650.60
INTC0.330.260.270.250.240.320.390.340.340.340.260.380.450.421.000.430.430.450.51
ORCL0.270.310.300.300.310.300.380.350.340.310.320.340.420.420.431.000.510.460.54
IBM0.210.380.360.380.330.410.260.450.370.420.340.420.340.310.430.511.000.370.41
GOOGL0.360.290.270.260.270.260.610.300.340.270.320.340.530.650.450.460.371.000.64
MSFT0.350.320.290.240.280.230.510.290.330.270.320.310.560.600.510.540.410.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab