PortfoliosLab logo
L 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 17.57%LLY 11.89%ORLY 8.09%PGR 8.07%AAPL 7.4%NVDA 6.31%COST 5.59%TJX 5.03%WMT 4.88%CB 4.86%RGR 4.32%DPZ 4.04%UNH 3.74%MSFT 3.18%CINF 2.11%ETN 1.67%TOL 1.25%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в L 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,588.27%
366.83%
L 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

L 2 на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -12.09% с начала года и доходность в 29.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
L 2-12.09%-2.23%-13.82%28.56%39.40%29.87%
AAPL
Apple Inc
-16.34%-5.53%-9.36%23.77%25.03%21.84%
PGR
The Progressive Corporation
12.84%-2.73%10.91%28.82%28.82%28.96%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-16.89%-19.21%-25.24%-13.88%9.14%15.33%
CB
Chubb Limited
1.34%-5.49%-2.45%14.97%23.97%12.08%
COST
Costco Wholesale Corporation
6.76%5.10%9.91%35.89%27.96%23.10%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
16.63%4.44%18.69%-0.07%7.07%17.16%
ETN
Eaton Corporation plc
-12.65%1.16%-15.62%-7.74%32.32%18.69%
GLD
SPDR Gold Trust
25.85%9.52%20.29%41.13%13.41%10.13%
LLY
Eli Lilly and Company
14.78%6.99%-0.58%22.82%42.11%31.14%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.33%-2.42%-21.56%34.39%72.99%70.63%
TOL
Toll Brothers, Inc.
-20.18%-8.12%-32.53%-14.02%36.96%11.59%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
14.71%1.97%0.03%-11.26%0.05%0.83%
MSFT
Microsoft Corporation
-6.85%0.48%-8.11%-1.05%18.64%24.96%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
13.59%-2.46%12.70%27.78%28.55%19.58%
WMT
Walmart Inc.
5.54%11.59%15.82%59.72%18.90%15.99%
CINF
Cincinnati Financial Corporation
-6.41%-8.74%-4.24%15.70%14.24%12.95%
TJX
The TJX Companies, Inc.
5.08%5.73%11.88%33.02%24.07%16.23%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью L 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.54%4.21%-9.75%0.02%-12.09%
202410.12%14.48%7.31%-3.13%17.87%10.47%-2.45%3.04%1.39%4.18%4.79%-1.73%86.55%
202311.70%4.62%11.74%2.21%12.57%9.61%4.93%1.69%-8.24%-2.20%11.03%3.05%80.42%
2022-8.61%-2.58%6.78%-16.00%-1.37%-8.27%14.08%-6.55%-10.94%11.20%5.76%-9.54%-27.02%
2021-1.14%-2.45%1.30%8.66%0.50%11.60%3.43%6.27%-6.35%10.76%13.35%1.26%55.78%
20201.84%-2.80%-6.00%12.98%9.72%7.60%11.58%15.26%-4.44%-5.95%7.15%5.47%62.12%
20196.26%2.90%6.90%2.67%-8.70%8.36%2.58%-1.51%4.28%8.87%5.74%5.69%52.21%
20187.91%0.29%-1.87%0.14%8.63%-0.55%2.82%14.05%0.36%-8.84%-9.65%-9.41%0.87%
20172.60%5.63%2.49%-0.73%9.37%-3.17%1.42%3.28%1.22%5.43%2.89%-0.70%33.36%
2016-2.92%3.87%6.47%-6.55%4.57%1.05%7.76%-0.38%2.70%0.49%2.09%3.79%24.46%
20153.14%7.82%-1.10%0.73%2.45%-0.84%0.35%-2.83%0.14%6.15%-1.31%-3.14%11.51%
2014-4.13%5.46%-0.62%3.60%1.84%1.72%-1.21%5.90%-1.82%6.07%6.13%-2.43%21.63%

Комиссия

Комиссия L 2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг L 2 составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности L 2, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа L 2, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L 2, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L 2, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L 2, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L 2, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.74
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.22
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.16
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 3.12
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.801.301.190.782.94
PGR
The Progressive Corporation
1.081.541.212.155.40
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.34-0.190.97-0.39-1.06
CB
Chubb Limited
0.620.971.130.922.28
COST
Costco Wholesale Corporation
1.632.191.302.086.27
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
0.090.341.050.110.18
ETN
Eaton Corporation plc
-0.170.031.00-0.19-0.48
GLD
SPDR Gold Trust
2.493.301.435.1414.01
LLY
Eli Lilly and Company
0.541.011.130.791.61
NVDA
NVIDIA Corporation
0.581.161.140.942.47
TOL
Toll Brothers, Inc.
-0.41-0.350.96-0.34-0.78
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
-0.50-0.610.92-0.23-0.85
MSFT
Microsoft Corporation
-0.13-0.011.00-0.13-0.30
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
1.121.681.201.295.26
WMT
Walmart Inc.
2.523.381.472.869.79
CINF
Cincinnati Financial Corporation
0.520.841.120.671.75
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.882.761.353.2310.41

L 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.46
L 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность L 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.76%0.65%0.86%1.35%1.33%1.51%1.25%1.27%1.44%1.49%1.64%1.86%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.29%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
TOL
Toll Brothers, Inc.
0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.
0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
CINF
Cincinnati Financial Corporation
2.47%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
-10.07%
L 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

L 2 показал максимальную просадку в 48.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 334 торговые сессии.

Текущая просадка L 2 составляет 17.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.83%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.33423 мар. 2010 г.563
-33.22%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.350
-30.27%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.267
-27.9%7 янв. 2025 г.638 апр. 2025 г.
-27.19%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.4018 мая 2020 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность L 2 составляет 19.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.88%
14.23%
L 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.00
Эффективные активы: 11.81

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 11.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDRGRUNHLLYDPZWMTNVDATOLORLYAAPLPGRCBTJXCOSTMSFTETNCINFPortfolio
^GSPC1.000.060.350.470.490.460.450.590.560.490.590.540.560.560.570.690.710.650.79
GLD0.061.000.04-0.000.010.01-0.010.040.05-0.030.02-0.00-0.01-0.030.000.020.05-0.000.13
RGR0.350.041.000.180.170.230.190.210.280.230.210.230.240.280.230.220.280.290.35
UNH0.47-0.000.181.000.340.260.280.230.260.320.270.340.360.320.310.310.340.380.36
LLY0.490.010.170.341.000.270.320.250.240.300.260.340.340.300.340.360.350.360.39
DPZ0.460.010.230.260.271.000.270.310.330.350.300.260.270.350.350.330.340.320.46
WMT0.45-0.010.190.280.320.271.000.220.280.370.250.340.360.400.560.330.310.370.36
NVDA0.590.040.210.230.250.310.221.000.350.290.450.260.230.300.350.510.420.280.74
TOL0.560.050.280.260.240.330.280.351.000.360.350.340.360.390.360.340.460.410.46
ORLY0.49-0.030.230.320.300.350.370.290.361.000.310.350.370.470.440.340.370.400.48
AAPL0.590.020.210.270.260.300.250.450.350.311.000.280.270.310.370.510.390.310.77
PGR0.54-0.000.230.340.340.260.340.260.340.350.281.000.540.360.370.350.400.590.40
CB0.56-0.010.240.360.340.270.360.230.360.370.270.541.000.410.360.340.440.680.38
TJX0.56-0.030.280.320.300.350.400.300.390.470.310.360.411.000.480.360.430.440.47
COST0.570.000.230.310.340.350.560.350.360.440.370.370.360.481.000.430.380.400.52
MSFT0.690.020.220.310.360.330.330.510.340.340.510.350.340.360.431.000.450.390.63
ETN0.710.050.280.340.350.340.310.420.460.370.390.400.440.430.380.451.000.500.54
CINF0.65-0.000.290.380.360.320.370.280.410.400.310.590.680.440.400.390.501.000.43
Portfolio0.790.130.350.360.390.460.360.740.460.480.770.400.380.470.520.630.540.431.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2004 г.