3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)Calmd

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)Calmd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)Calmd на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 7.87% с начала года и доходность в 33.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 15 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)Calmd закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)Calmd: годовая альфа составляет 22.69%, бета — 0.82, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 15.01.2015.

• Портфель участвовал в 146.62% роста S&P 500 Index, но только в 48.50% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 22.69% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)Calmd составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)Calmd имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)Calmd имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.80
• За 5 лет: 2.13
• За 10 лет: 1.88
• За всё время: 1.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)Calmd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)Calmd показал максимальную просадку в 36.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка 3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)Calmd составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.