45+ Apr-May SPD 30, cgdv vymi 25, SPMO 45

График показывает рост $10,000 инвестированных в 45+ Apr-May SPD 30, cgdv vymi 25, SPMO 45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 45+ Apr-May SPD 30, cgdv vymi 25, SPMO 45 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.

45+ Apr-May SPD 30, cgdv vymi 25, SPMO 45: годовая альфа составляет 4.51%, бета — 0.82, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 25.02.2022.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.92%) было выше, чем в снижении (77.66%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.51% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 45+ Apr-May SPD 30, cgdv vymi 25, SPMO 45 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

45+ Apr-May SPD 30, cgdv vymi 25, SPMO 45 имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

45+ Apr-May SPD 30, cgdv vymi 25, SPMO 45 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.33
• За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 45+ Apr-May SPD 30, cgdv vymi 25, SPMO 45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

45+ Apr-May SPD 30, cgdv vymi 25, SPMO 45 показал максимальную просадку в 20.81%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка 45+ Apr-May SPD 30, cgdv vymi 25, SPMO 45 составляет 6.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.