PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPD returned 16.85%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPD charges 0.53%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности SPD и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

SPD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.37%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.59%
3 года*
16.85%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		4.37%18.86%17.49%20.94%-18.27%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between SPD and CGDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between SPD and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и CGDV

Секторы
SPD
CGDV

Технологии

35.6%
34.1%

Финансовые услуги

11.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Здравоохранение

8.5%
11.5%

Промышленность

8.3%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Технологии

SPD
35.6%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

SPD
11.8%
CGDV
6.8%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

SPD
8.5%
CGDV
11.5%

Промышленность

SPD
8.3%
CGDV
13.2%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
CGDV
5.5%

Энергетика

SPD
3.5%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
CGDV
2.1%

Недвижимость

SPD
1.9%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

SPD vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.34

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.20

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.84

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

13.37

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.34

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.21

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SPD и CGDV

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-21.82%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.75%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-14.28%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-2.22%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.61%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.07%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и CGDV

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.60%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.47%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

11.85%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.51%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.51%

+0.49%

Сравнение комиссий SPD и CGDV

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и CGDV

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.98%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SPD and CGDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (3.95%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 16.85% for SPD. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.98% for SPD.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and Capital Group. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор