PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFED с VYMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 15.72%/yr vs 20.99%/yr for VYMI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFED charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IFED и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.04%.

IFED

1 день
-0.77%
1 месяц
3.02%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-4.61%
1 год
-0.10%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFED и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-4.66%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%0.49%

Correlation

The correlation between IFED and VYMI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between IFED and VYMI has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

IFED vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 99
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.14

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.91

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.76

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

10.83

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.14

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IFED и VYMI

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-40.00%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-10.14%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-12.84%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-2.52%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.31%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.58%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и VYMI

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.69%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

10.94%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

13.13%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

14.87%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

16.88%

+2.99%

Сравнение комиссий IFED и VYMI

IFED берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и VYMI

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IFED and VYMI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (4.75%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs VYMI's -40.00%.

On 3-year performance, VYMI leads with 20.99% vs 15.72% for IFED. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYMI has performed better with a 20.99% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for IFED.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for IFED.

IFED is categorized as Leveraged Equities, while VYMI is Dividend. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор