PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. CGDV is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 42.27%/yr for SPMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-0.36%

Correlation

The correlation between CGDV and SPMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between CGDV and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и SPMO

Секторы
CGDV
SPMO

Технологии

34.1%
52.6%

Промышленность

13.2%
11.3%

Здравоохранение

11.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.2%

Финансовые услуги

6.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.3%

Энергетика

3.8%
3.4%

Сырьевые материалы

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

CGDV
34.1%
SPMO
52.6%

Промышленность

CGDV
13.2%
SPMO
11.3%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
SPMO
6.7%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
SPMO
9.2%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
SPMO
5.9%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
SPMO
4.3%

Энергетика

CGDV
3.8%
SPMO
3.4%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
SPMO
2.8%

Недвижимость

CGDV
1.1%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CGDV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.49

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.38

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.47

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

13.52

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.00

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SPMO

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-30.95%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-12.70%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-20.13%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.60%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.26%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SPMO

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

7.39%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

14.49%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

17.70%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

19.30%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

20.31%

-4.83%

Сравнение комиссий CGDV и SPMO

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SPMO

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and SPMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 42.27% vs 25.65% for CGDV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 42.27% return vs 25.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.66% for SPMO.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.13% for SPMO.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор