Сравнение IMTM с IFED
IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMTM returned 21.00%/yr vs 15.81%/yr for IFED. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.01%.
IMTM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.44%
IFED
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.81%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTM и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 11.53% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | -3.92% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.01% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between IMTM and IFED is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between IMTM and IFED shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTM vs. IFED — Ранг доходности на риск
IMTM
IFED
Сравнение IMTM c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTM | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.19 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 0.48 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTM и IFED
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -22.36% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -14.65% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -22.36% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -5.00% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -5.84% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 5.84% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и IFED
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.34% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 13.63% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 16.80% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 19.93% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.93% | -2.30% |
Сравнение комиссий IMTM и IFED
IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и IFED
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.22% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IMTM and IFED have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMTM has higher volatility (7.20%) compared to IFED (6.34%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IMTM leads with 21.00% vs 15.81% for IFED. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IMTM has performed better with a 21.00% return vs 15.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IFED.
IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for IFED.
IMTM is categorized as Momentum, while IFED is Leveraged Equities. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.45% for IFED.
IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMTM и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор