PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFED с IDMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 15.72%/yr vs 24.47%/yr for IDMO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFED charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности IFED и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 5.33%.

IFED

1 день
-0.77%
1 месяц
3.02%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-4.61%
1 год
-0.10%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFED и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-4.66%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%0.41%

Correlation

The correlation between IFED and IDMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IFED and IDMO has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

IFED vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 99
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.12

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.67

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.57

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

6.49

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.12

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IFED и IDMO

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-39.38%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-12.31%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-12.65%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-4.49%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-9.75%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.99%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и IDMO

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.75%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.18%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

15.28%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

17.25%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

17.90%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

18.14%

+1.73%

Сравнение комиссий IFED и IDMO

IFED берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и IDMO

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFED and IDMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to IFED (4.75%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs IDMO's -39.38%.

On 3-year performance, IDMO leads with 24.47% vs 15.72% for IFED. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 24.47% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IFED.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for IFED.

IFED is categorized as Leveraged Equities, while IDMO is Momentum. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор