Сравнение IFED с IMTM
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 15.81%/yr vs 21.00%/yr for IMTM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFED charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.
Доходность
Сравнение доходности IFED и IMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 11.53%.
IFED
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.81%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам IFED и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.01% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 11.53% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | -3.92% |
Correlation
The correlation between IFED and IMTM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between IFED and IMTM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. IMTM — Ранг доходности на риск
IFED
IMTM
Сравнение IFED c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.86 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 7.37 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и IMTM
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и IMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -32.66% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -12.85% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -12.85% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -0.22% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -7.43% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.24% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и IMTM
Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 6.34%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 7.20% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 16.06% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 17.97% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.82% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.63% | +2.30% |
Сравнение комиссий IFED и IMTM
IFED берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и IMTM
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.22% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and IMTM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMTM has higher volatility (7.20%) compared to IFED (6.34%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs IMTM's -32.66%.
On 3-year performance, IMTM leads with 21.00% vs 15.81% for IFED. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IMTM has performed better with a 21.00% return vs 15.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IFED.
IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for IFED.
IFED is categorized as Leveraged Equities, while IMTM is Momentum. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.30% for IMTM.
IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и IMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор