- ISIN
- US82889N2027
- CUSIP
- 82889N202
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 3 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $105M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $344.70K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции SPD — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,473.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) показал доход в 10.20% с начала года и 15.77% за последние 12 месяцев.
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPD по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | -1.71% | -5.89% | 9.55% | 5.20% | -0.80% | -0.72% | 4.52% | 10.20% | ||||
| 2025 | 3.14% | -3.50% | -6.64% | 12.11% | 5.42% | 4.27% | -0.98% | 1.58% | 3.60% | 1.89% | -1.09% | -1.16% | 18.86% |
| 2024 | 1.54% | 4.97% | 1.82% | -3.18% | 4.37% | 3.20% | 1.11% | 0.37% | 2.29% | -1.09% | 5.28% | -3.96% | 17.49% |
| 2023 | 5.61% | -2.38% | 2.65% | 1.56% | -0.08% | 6.03% | 2.90% | -1.78% | -4.65% | -2.16% | 8.17% | 4.13% | 20.94% |
| 2022 | -4.96% | -3.35% | 2.71% | -7.59% | -0.66% | -7.44% | 5.18% | -2.87% | -2.18% | -2.76% | 0.51% | -5.43% | -25.96% |
| 2021 | -0.52% | 1.92% | 3.57% | 4.95% | 2.53% | 0.14% | 2.15% | 2.74% | -4.12% | 4.73% | 1.04% | 3.61% | 24.81% |
Метрики бенчмарка
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF has an annualized alpha of -0.23%, beta of 0.80, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2020.
- This ETF participated in 81.08% of S&P 500 Index downside but only 73.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.23%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 73.11%
- Участие в снижении
- 81.08%
Комиссия
Комиссия SPD составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPD имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 38% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.50 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 10.58 | -6.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.38 | $0.38 | $0.55 | $0.40 | $0.29 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.93% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF показал максимальную просадку в 27.38%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.38%дек. 2022 г. | 1y | 1y 5mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.18%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 24d | 4mo 21dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.90%март 2026 г. | 5mo 2d | 1mo 7d | 6mo 9dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-7.24%окт. 2020 г. | 17d | 10d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-7.02%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 24d | 2mo 15dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SPD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -56.78% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -18.90% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -25.43% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.17% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -10.69% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.14% | +1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPD
Добавьте Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPD