PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с IMTM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. SPD is actively managed, while IMTM is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 7.93%/yr vs 8.73%/yr for IMTM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPD charges 0.53%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности SPD и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 8.92%.

SPD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.37%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.59%
3 года*
16.85%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

IMTM

1 день
1.06%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.17%
1 год
20.71%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		4.37%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		8.92%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%13.37%

Correlation

The correlation between SPD and IMTM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.67

The correlation between SPD and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и IMTM

Секторы
SPD
IMTM

Технологии

35.6%
11.4%

Финансовые услуги

11.8%
29.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.8%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Промышленность

8.3%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.4%

Энергетика

3.5%
9.4%

Коммунальные услуги

2.4%
6.4%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
9.3%

Технологии

SPD
35.6%
IMTM
11.4%

Финансовые услуги

SPD
11.8%
IMTM
29.6%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
IMTM
1.9%

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
IMTM
1.8%

Здравоохранение

SPD
8.5%
IMTM
9.0%

Промышленность

SPD
8.3%
IMTM
17.5%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
IMTM
2.4%

Энергетика

SPD
3.5%
IMTM
9.4%

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
IMTM
6.4%

Недвижимость

SPD
1.9%
IMTM
1.2%

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
IMTM
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI

Доходность на риск

SPD vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.19

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.75

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.62

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

6.45

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.19

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SPD и IMTM

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-32.66%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.85%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-12.85%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-32.66%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-2.56%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.44%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.22%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и IMTM

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.95%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.93%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

15.47%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

17.48%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.71%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.63%

-1.63%

Сравнение комиссий SPD и IMTM

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и IMTM

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IMTM в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.32%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.98%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPD and IMTM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (5.93%) compared to SPD (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs IMTM's -32.66%.

On 5-year performance, IMTM leads with 8.73% vs 7.93% for SPD. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMTM has performed better with a 8.73% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

IMTM has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.98% for SPD.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while IMTM is Momentum. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.30% for IMTM.

IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор