PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с IMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

IDMO и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 11.86% против 9.75% соответственно.

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE

Сравнение комиссий IDMO и IMTM

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IDMO vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.54

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.14

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.30

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

9.17

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между IDMO и IMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и IMTM

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности IMTM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и IMTM

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-32.66%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.85%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-32.66%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-32.66%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.08%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-7.53%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.22%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и IMTM

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеют волатильность 9.12% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.33%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.15%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

18.92%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

17.45%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.51%

+0.39%