PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. IMTM is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, IMTM returned 20.62%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

IMTM

1 день
1.06%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.17%
1 год
20.71%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.71%

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		8.92%34.50%12.17%13.89%-7.58%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between IMTM and CGDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.75

The correlation between IMTM and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и CGDV

Секторы
IMTM
CGDV

Финансовые услуги

29.6%
6.8%

Промышленность

17.5%
13.2%

Технологии

11.4%
34.1%

Энергетика

9.4%
3.8%

Сырьевые материалы

9.3%
2.9%

Здравоохранение

9.0%
11.5%

Коммунальные услуги

6.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.6%

Недвижимость

1.2%
1.1%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
CGDV
6.8%

Промышленность

IMTM
17.5%
CGDV
13.2%

Технологии

IMTM
11.4%
CGDV
34.1%

Энергетика

IMTM
9.4%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
CGDV
2.9%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
CGDV
11.5%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
CGDV
2.1%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
CGDV
5.5%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
CGDV
10.6%

Недвижимость

IMTM
1.2%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

IMTM vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.34

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.20

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.84

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

13.37

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.34

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.21

-0.72

Просадки

Сравнение просадок IMTM и CGDV

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-21.82%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-9.75%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-14.28%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.22%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-3.61%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.07%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и CGDV

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.60%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

9.47%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

11.85%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

15.51%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.51%

+2.12%

Сравнение комиссий IMTM и CGDV

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и CGDV

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.32%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and CGDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (5.93%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 20.62% for IMTM. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

IMTM has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.19% for CGDV.

IMTM is categorized as Momentum, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор