Сравнение IFED с CGDV
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. IFED is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, IFED returned 15.72%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFED charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности IFED и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.15%.
IFED
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFED и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.66% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -2.20% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 10.15% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Correlation
The correlation between IFED and CGDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between IFED and CGDV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. CGDV — Ранг доходности на риск
IFED
CGDV
Сравнение IFED c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.84 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 13.37 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.34 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.21 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок IFED и CGDV
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, примерно равная максимальной просадке CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -21.82% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -9.75% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -14.28% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -2.22% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.61% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.07% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и CGDV
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.60% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.47% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 11.85% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 15.51% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 15.51% | +4.36% |
Сравнение комиссий IFED и CGDV
IFED берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и CGDV
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and CGDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (4.75%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs CGDV's -21.82%.
On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 15.72% for IFED. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for IFED.
CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for IFED.
IFED is categorized as Leveraged Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: UBS and Capital Group. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор