PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с IDMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. CGDV is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.27%/yr vs 24.47%/yr for IDMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 5.33%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и IDMO

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-2.89%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-2.08%

Correlation

The correlation between CGDV and IDMO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.73

The correlation between CGDV and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и IDMO

Секторы
CGDV
IDMO

Технологии

34.1%
5.3%

Промышленность

13.2%
22.6%

Здравоохранение

11.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.2%

Финансовые услуги

6.8%
42.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.5%

Энергетика

3.8%
1.9%

Сырьевые материалы

2.9%
10.2%

Коммунальные услуги

2.1%
8.4%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

CGDV
34.1%
IDMO
5.3%

Промышленность

CGDV
13.2%
IDMO
22.6%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
IDMO
1.2%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
IDMO
1.4%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
IDMO
2.2%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
IDMO
42.4%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
IDMO
2.5%

Энергетика

CGDV
3.8%
IDMO
1.9%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
IDMO
10.2%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
IDMO
8.4%

Недвижимость

CGDV
1.1%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

CGDV vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.12

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.67

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.57

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

6.49

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.12

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.44

+0.76

Просадки

Сравнение просадок CGDV и IDMO

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-39.38%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-12.31%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-12.65%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-4.49%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-9.75%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.99%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и IDMO

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.60%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.18%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

15.28%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

17.25%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.90%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

18.14%

-2.63%

Сравнение комиссий CGDV и IDMO

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и IDMO

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IDMO в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and IDMO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs IDMO's -39.38%.

On 3-year performance, IDMO leads with 24.47% vs 24.27% for CGDV. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 24.47% return vs 24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.19% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.25% for IDMO.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор