0Cap Premier Tactical Growth PLUS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	26.26%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	21.90%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	17.51%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	13.13%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10.45%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	8.75%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0Cap Premier Tactical Growth PLUS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 0Cap Premier Tactical Growth PLUS	0.51%	0.03%	10.49%	10.36%	25.75%	20.48%	12.04%	—
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.12%	0.42%	0.52%	0.91%	4.40%	4.17%	0.03%	1.58%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.11%	-10.20%	-2.40%	-2.09%	24.17%	29.27%	17.41%	—
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.93%	17.57%	17.85%	35.82%	26.43%	16.85%	21.79%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.70%	3.75%	15.33%	13.69%	28.72%	16.14%	6.98%	11.61%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.00%	0.30%	1.50%	1.82%	3.95%	3.35%	2.39%	—
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.97%	3.61%	10.43%	9.31%	18.17%	15.74%	7.79%	11.77%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	-0.07%	9.08%	9.44%	24.36%	20.95%	13.43%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 0Cap Premier Tactical Growth PLUS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.29%	1.37%	-5.53%	8.46%	4.75%	-1.69%							10.49%
2025	3.18%	-1.50%	-3.27%	0.43%	5.14%	4.15%	1.57%	2.40%	4.18%	2.29%	0.70%	0.12%	20.81%
2024	0.03%	3.90%	3.39%	-3.41%	4.01%	2.27%	2.36%	1.46%	2.57%	-0.28%	4.95%	-2.69%	19.76%
2023	7.76%	-2.24%	3.93%	0.40%	1.33%	5.06%	3.22%	-1.95%	-4.66%	-1.64%	8.07%	5.41%	26.53%
2022	-5.94%	-1.00%	2.33%	-8.30%	-0.74%	-6.89%	7.91%	-3.67%	-8.24%	4.95%	5.44%	-4.87%	-18.92%
2021					0.62%	1.73%	1.59%	2.36%	-4.00%	5.24%	-0.65%	2.63%	9.65%

Метрики бенчмарка

0Cap Premier Tactical Growth PLUS has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.85, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.17%) than losses (85.37%) - typical of diversified or defensive assets.

Альфа: 1.96%

Бета: 0.85

R²: 0.94

Участие в росте: 88.17%

Участие в снижении: 85.37%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 0Cap Premier Tactical Growth PLUS составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard Small-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

0Cap Premier Tactical Growth PLUS имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 0Cap Premier Tactical Growth PLUS и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.10	1.86	+0.24
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.84	2.53	+0.30
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.85	2.53	+0.32
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.39	11.37	+1.02

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	37	1.18	1.77	1.21	1.65	4.81
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	27	0.90	1.26	1.19	1.00	2.87
QQQ Invesco QQQ ETF	71	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
VB Vanguard Small-Cap ETF	64	1.73	2.47	1.30	3.21	11.80
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	—	3.67	—	—	—	—
VO Vanguard Mid-Cap ETF	49	1.43	2.05	1.25	2.23	8.44
VOO Vanguard S&P 500 ETF	70	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 0Cap Premier Tactical Growth PLUS на 13 июн. 2026 г. составляет 2.10 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0Cap Premier Tactical Growth PLUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.15%	1.22%	1.19%	1.30%	1.27%	0.92%	1.06%	1.27%	1.44%	1.23%	1.37%	1.38%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.96%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.18%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.87%	4.14%	1.63%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.36%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

0Cap Premier Tactical Growth PLUS показал максимальную просадку в 24.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка 0Cap Premier Tactical Growth PLUS составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-24.12%окт. 2022 г.	10mo 29d	1y 2mo	2y 25dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.24%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 27d	3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-9.06%март 2026 г.	2mo	18d	2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-7.30%авг. 2024 г.	21d	1mo 13d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-4.87%июнь 2026 г.	7d	—	10d 18hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.25	1.23	1.20	1.20

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 0Cap Premier Tactical Growth PLUS с S&P 500 Index

Корреляция 0Cap Premier Tactical Growth PLUS с S&P 500 Index составляет 0.93 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у VMFXX: 0.04.

VMFXX

0.04

GLDM

0.12

BND

0.18

0.84

0.89

QQQ

0.94

VOO

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 0Cap Premier Tactical Growth PLUS. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.96, а самая низкая у VMFXX: 0.03.

VMFXX

0.03

BND

0.27

GLDM

0.29

0.89

0.91

QQQ

0.92

VOO

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMFXX	GLDM	BND	QQQ	VB	VO	VOO
VMFXX	1.00	0.02	0.05	0.02	0.03	0.05	0.04
GLDM	0.02	1.00	0.33	0.10	0.14	0.15	0.12
BND	0.05	0.33	1.00	0.17	0.19	0.21	0.18
QQQ	0.02	0.10	0.17	1.00	0.73	0.77	0.94
VB	0.03	0.14	0.19	0.73	1.00	0.95	0.85
VO	0.05	0.15	0.21	0.77	0.95	1.00	0.89
VOO	0.04	0.12	0.18	0.94	0.85	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 0Cap Premier Tactical Growth PLUS

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 0Cap Premier Tactical Growth PLUS есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации