PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 16.85%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-9.56%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between QQQ and GLDM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.08

The correlation between QQQ and GLDM shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и GLDM

Секторы
QQQ
GLDM

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
100.0%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
GLDM

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
GLDM

-

Промышленность

QQQ
2.8%
GLDM

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
GLDM

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
GLDM
100.0%

Энергетика

QQQ
0.6%
GLDM

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
GLDM

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

QQQ vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.90

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.26

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.00

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

2.87

+8.35

QQQ vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и GLDM

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-24.35%

-58.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-24.35%

+12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-24.35%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-24.35%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-21.96%

+18.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-6.27%

-26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

8.44%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и GLDM

Invesco QQQ ETF (QQQ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 7.56% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.73%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

23.93%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

27.15%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

18.13%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

16.98%

+5.40%

Сравнение комиссий QQQ и GLDM

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и GLDM

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and GLDM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs GLDM's -24.35%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 16.85% for QQQ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for GLDM.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while GLDM is Gold. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.10% for GLDM.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор