Crockett Growth Fund

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Crockett Growth Fund

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Buy and Hold. Equities.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	11.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4.60%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.30%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5.40%
DFS Discover Financial Services	Financial Services	5%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	4.60%
LULU Lululemon Athletica Inc.	Consumer Cyclical	7%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5.30%
MAR Marriott International, Inc.	Consumer Cyclical	3.70%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4.60%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.50%
NET Cloudflare, Inc.	Technology	7.40%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.60%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	5%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	4.40%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	8%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	4.90%
UPST Upstart Holdings, Inc.	Financial Services	3.20%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2020 г., начальной даты UPST

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Crockett Growth Fund	-2.45%	11.64%	1.63%	35.24%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
AVGO Broadcom Inc.	-9.92%	20.84%	14.02%	58.12%	53.95%	36.26%
COST Costco Wholesale Corporation	10.29%	4.68%	7.07%	28.72%	28.78%	23.77%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	19.99%	11.38%	24.40%	28.00%	40.19%	N/A
DFS Discover Financial Services	10.10%	19.83%	9.34%	56.88%	39.59%	14.76%
LMT Lockheed Martin Corporation	-1.84%	2.12%	-14.98%	3.64%	7.58%	12.52%
LULU Lululemon Athletica Inc.	-26.84%	9.02%	-9.32%	-20.74%	2.65%	15.87%
MA Mastercard Inc	8.32%	13.88%	8.70%	25.17%	15.83%	20.71%
MAR Marriott International, Inc.	-7.31%	15.72%	-7.72%	8.36%	26.49%	13.76%
META Meta Platforms, Inc.	1.28%	8.46%	0.71%	24.87%	22.88%	22.54%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%
NET Cloudflare, Inc.	22.90%	25.44%	45.03%	84.01%	36.45%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	14.63%	-1.02%	11.63%	33.36%	27.89%	20.06%
PGR The Progressive Corporation	21.15%	4.15%	11.00%	34.65%	34.00%	29.77%
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	0.61%	11.81%	-7.92%	9.70%	32.14%	20.12%
UPST Upstart Holdings, Inc.	-23.39%	22.36%	-41.77%	85.71%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crockett Growth Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.97%	-1.57%	-11.31%	3.26%	3.08%								-2.45%
2024	0.42%	9.87%	0.60%	-4.22%	2.59%	7.91%	-0.06%	4.75%	3.74%	2.19%	12.17%	2.28%	49.85%
2023	13.22%	6.17%	6.47%	-2.38%	12.52%	9.04%	5.05%	-4.40%	-4.05%	-1.72%	13.57%	8.19%	78.34%
2022	-7.94%	1.00%	4.55%	-11.21%	-6.90%	-9.85%	12.13%	-1.39%	-9.43%	6.87%	2.34%	-9.97%	-28.57%
2021	-0.36%	1.09%	6.85%	8.48%	-0.66%	8.04%	3.71%	5.68%	-1.07%	14.30%	0.22%	-1.68%	53.01%
2020												3.67%	3.67%

Комиссия

Комиссия Crockett Growth Fund составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Crockett Growth Fund составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
AVGO Broadcom Inc.	0.99	1.73	1.23	1.50	4.15
COST Costco Wholesale Corporation	1.39	1.96	1.27	1.81	5.32
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.56	1.14	1.15	0.71	1.60
DFS Discover Financial Services	1.27	2.07	1.27	2.07	6.51
LMT Lockheed Martin Corporation	0.16	0.38	1.06	0.13	0.26
LULU Lululemon Athletica Inc.	-0.48	-0.41	0.95	-0.37	-0.97
MA Mastercard Inc	1.23	1.75	1.26	1.57	6.55
MAR Marriott International, Inc.	0.35	0.71	1.09	0.34	0.96
META Meta Platforms, Inc.	0.70	1.26	1.16	0.79	2.47
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
NET Cloudflare, Inc.	1.57	2.21	1.29	1.14	4.90
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	1.56	2.34	1.28	1.84	10.31
PGR The Progressive Corporation	1.47	1.92	1.27	2.83	7.04
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	0.38	0.78	1.09	0.42	1.06
UPST Upstart Holdings, Inc.	0.77	2.06	1.24	0.98	3.71

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Crockett Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.32
За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crockett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.57%	0.51%	0.70%	0.70%	0.80%	0.81%	0.94%	1.02%	0.95%	0.95%	1.14%	1.11%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AVGO Broadcom Inc.	1.07%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFS Discover Financial Services	1.47%	1.62%	2.40%	2.35%	1.63%	1.94%	1.98%	2.54%	1.69%	1.61%	2.01%	1.40%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.72%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
LULU Lululemon Athletica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
MAR Marriott International, Inc.	0.98%	0.86%	0.87%	0.67%	0.00%	0.36%	1.22%	1.44%	0.95%	1.39%	1.42%	0.99%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NET Cloudflare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	1.72%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	1.39%	1.35%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%	1.78%
UPST Upstart Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Crockett Growth Fund показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Crockett Growth Fund составляет 11.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.61%	9 нояб. 2021 г.	291	5 янв. 2023 г.	109	13 июн. 2023 г.	400
-26.25%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.61%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	10	22 мар. 2021 г.	25
-12.73%	20 июл. 2023 г.	70	26 окт. 2023 г.	22	28 нояб. 2023 г.	92
-11.91%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 16.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LMT	PGR	ORLY	TXRH	DFS	UPST	TSLA	COST	MAR	LULU	CRWD	MA	NET	META	AAPL	NVDA	AVGO	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.22	0.29	0.38	0.47	0.58	0.51	0.57	0.61	0.60	0.58	0.55	0.64	0.59	0.66	0.72	0.70	0.72	0.77	0.88
LMT	0.22	1.00	0.34	0.24	0.10	0.15	0.03	0.04	0.17	0.16	0.06	-0.05	0.23	-0.00	0.02	0.12	-0.03	0.06	0.05	0.12
PGR	0.29	0.34	1.00	0.30	0.16	0.22	0.05	0.03	0.27	0.17	0.13	0.05	0.30	0.02	0.12	0.15	0.06	0.12	0.14	0.18
ORLY	0.38	0.24	0.30	1.00	0.29	0.21	0.11	0.09	0.40	0.26	0.30	0.14	0.35	0.15	0.20	0.26	0.16	0.20	0.26	0.31
TXRH	0.47	0.10	0.16	0.29	1.00	0.40	0.32	0.29	0.26	0.50	0.34	0.29	0.36	0.30	0.32	0.28	0.29	0.29	0.30	0.46
DFS	0.58	0.15	0.22	0.21	0.40	1.00	0.38	0.32	0.25	0.53	0.32	0.28	0.45	0.30	0.33	0.32	0.34	0.36	0.30	0.51
UPST	0.51	0.03	0.05	0.11	0.32	0.38	1.00	0.45	0.28	0.36	0.37	0.45	0.29	0.52	0.38	0.37	0.41	0.38	0.35	0.67
TSLA	0.57	0.04	0.03	0.09	0.29	0.32	0.45	1.00	0.37	0.36	0.36	0.42	0.32	0.49	0.40	0.49	0.47	0.47	0.45	0.69
COST	0.61	0.17	0.27	0.40	0.26	0.25	0.28	0.37	1.00	0.31	0.40	0.32	0.42	0.37	0.43	0.47	0.41	0.45	0.50	0.56
MAR	0.60	0.16	0.17	0.26	0.50	0.53	0.36	0.36	0.31	1.00	0.38	0.33	0.49	0.35	0.37	0.37	0.37	0.42	0.38	0.55
LULU	0.58	0.06	0.13	0.30	0.34	0.32	0.37	0.36	0.40	0.38	1.00	0.43	0.42	0.46	0.42	0.43	0.45	0.43	0.47	0.62
CRWD	0.55	-0.05	0.05	0.14	0.29	0.28	0.45	0.42	0.32	0.33	0.43	1.00	0.32	0.69	0.45	0.41	0.55	0.50	0.53	0.70
MA	0.64	0.23	0.30	0.35	0.36	0.45	0.29	0.32	0.42	0.49	0.42	0.32	1.00	0.33	0.42	0.45	0.37	0.41	0.48	0.56
NET	0.59	-0.00	0.02	0.15	0.30	0.30	0.52	0.49	0.37	0.35	0.46	0.69	0.33	1.00	0.47	0.47	0.54	0.48	0.54	0.76
META	0.66	0.02	0.12	0.20	0.32	0.33	0.38	0.40	0.43	0.37	0.42	0.45	0.42	0.47	1.00	0.50	0.58	0.55	0.62	0.65
AAPL	0.72	0.12	0.15	0.26	0.28	0.32	0.37	0.49	0.47	0.37	0.43	0.41	0.45	0.47	0.50	1.00	0.52	0.52	0.67	0.69
NVDA	0.70	-0.03	0.06	0.16	0.29	0.34	0.41	0.47	0.41	0.37	0.45	0.55	0.37	0.54	0.58	0.52	1.00	0.70	0.64	0.74
AVGO	0.72	0.06	0.12	0.20	0.29	0.36	0.38	0.47	0.45	0.42	0.43	0.50	0.41	0.48	0.55	0.52	0.70	1.00	0.62	0.71
MSFT	0.77	0.05	0.14	0.26	0.30	0.30	0.35	0.45	0.50	0.38	0.47	0.53	0.48	0.54	0.62	0.67	0.64	0.62	1.00	0.72
Portfolio	0.88	0.12	0.18	0.31	0.46	0.51	0.67	0.69	0.56	0.55	0.62	0.70	0.56	0.76	0.65	0.69	0.74	0.71	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Crockett Growth Fund

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество