PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Crockett Growth Fund
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 11.5%TSLA 8%NET 7.4%LULU 7%NVDA 6.6%CRWD 5.4%MA 5.3%DFS 5%ORLY 5%TXRH 4.9%AVGO 4.6%LMT 4.6%META 4.6%MSFT 4.5%PGR 4.4%COST 4.3%MAR 3.7%UPST 3.2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

11.50%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

4.60%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

4.30%

CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology

5.40%

DFS
Discover Financial Services
Financial Services

5%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

4.60%

LULU
Lululemon Athletica Inc.
Consumer Cyclical

7%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

5.30%

MAR
Marriott International, Inc.
Consumer Cyclical

3.70%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

4.60%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

4.50%

NET
Cloudflare, Inc.
Technology

7.40%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

6.60%

ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
Consumer Cyclical

5%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

4.40%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

8%

TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
Consumer Cyclical

4.90%

UPST
Upstart Holdings, Inc.
Financial Services

3.20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crockett Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
145.02%
50.89%
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2020 г., начальной даты UPST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
17.08%3.89%16.83%24.87%13.16%10.96%
Crockett Growth Fund21.25%5.01%22.30%37.17%N/AN/A
AAPL
Apple Inc
18.51%6.81%22.72%20.07%36.02%26.77%
AVGO
Broadcom Inc.
53.97%14.43%55.16%94.97%47.62%40.78%
COST
Costco Wholesale Corporation
28.65%-0.14%24.29%61.90%27.06%24.49%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
45.08%-4.37%30.73%145.72%38.30%N/A
DFS
Discover Financial Services
18.30%6.32%21.40%12.89%12.79%10.09%
LMT
Lockheed Martin Corporation
3.01%0.28%0.80%1.49%7.35%14.11%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-43.44%-6.65%-39.74%-23.80%8.84%22.27%
MA
Mastercard Inc
2.78%-1.34%2.00%9.60%9.95%19.67%
MAR
Marriott International, Inc.
6.84%1.36%6.85%26.47%11.72%15.05%
META
Meta Platforms, Inc.
45.14%0.86%37.19%63.92%20.24%22.48%
MSFT
Microsoft Corporation
21.36%3.09%17.48%33.74%28.05%28.98%
NET
Cloudflare, Inc.
-1.49%8.75%3.34%21.30%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
157.29%1.76%132.89%177.18%98.52%75.71%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
8.73%2.86%8.39%8.05%20.84%20.86%
PGR
The Progressive Corporation
33.78%4.68%26.16%85.78%23.05%27.32%
TSLA
Tesla, Inc.
-3.00%35.95%10.11%-13.27%71.53%31.98%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
38.11%-2.45%44.55%49.52%27.77%22.91%
UPST
Upstart Holdings, Inc.
-34.12%7.77%-15.74%-43.21%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crockett Growth Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.42%9.87%0.60%-4.22%2.59%7.91%21.25%
202313.22%6.17%6.47%-2.38%12.52%9.04%5.05%-4.40%-4.05%-1.72%13.57%8.19%78.34%
2022-7.94%1.00%4.55%-11.21%-6.90%-9.85%12.13%-1.39%-9.43%6.87%2.34%-9.97%-28.57%
2021-0.36%1.09%6.85%8.48%-0.66%8.04%3.71%5.68%-1.07%14.30%0.22%-1.68%53.01%
20203.67%3.67%

Комиссия

Комиссия Crockett Growth Fund составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Crockett Growth Fund среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Crockett Growth Fund, с текущим значением в 6060
Crockett Growth Fund
Ранг коэф-та Шарпа Crockett Growth Fund, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Crockett Growth Fund, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Crockett Growth Fund, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Crockett Growth Fund, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Crockett Growth Fund, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Crockett Growth Fund
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Crockett Growth Fund, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Crockett Growth Fund, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Crockett Growth Fund, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Crockett Growth Fund, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Crockett Growth Fund, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.58

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.971.521.181.302.59
AVGO
Broadcom Inc.
2.583.441.416.9116.20
COST
Costco Wholesale Corporation
3.504.061.645.5718.22
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
3.443.821.532.8627.60
DFS
Discover Financial Services
0.370.701.110.350.78
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.090.271.030.080.29
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-0.74-0.880.88-0.54-1.19
MA
Mastercard Inc
0.680.961.130.822.16
MAR
Marriott International, Inc.
1.321.881.232.335.24
META
Meta Platforms, Inc.
1.992.901.372.7911.73
MSFT
Microsoft Corporation
1.862.451.322.917.18
NET
Cloudflare, Inc.
0.390.951.120.281.23
NVDA
NVIDIA Corporation
4.394.541.5710.1328.59
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
0.340.581.080.370.96
PGR
The Progressive Corporation
2.352.941.492.6820.81
TSLA
Tesla, Inc.
-0.200.061.01-0.16-0.37
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
2.233.421.392.316.31
UPST
Upstart Holdings, Inc.
-0.40-0.031.00-0.40-0.64

Коэффициент Шарпа

Crockett Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.58 до 2.50, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.18
2.31
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crockett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Crockett Growth Fund0.63%0.70%0.70%0.80%0.81%0.94%1.08%0.96%0.96%1.14%1.11%1.01%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AVGO
Broadcom Inc.
1.19%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%4.48%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.27%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFS
Discover Financial Services
2.13%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%1.07%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc
0.58%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
MAR
Marriott International, Inc.
0.91%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%1.30%
META
Meta Platforms, Inc.
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.64%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NET
Cloudflare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
0.54%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.38%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%1.73%
UPST
Upstart Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.75%
-0.88%
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crockett Growth Fund показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Crockett Growth Fund составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.61%9 нояб. 2021 г.2915 янв. 2023 г.10913 июн. 2023 г.400
-13.61%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.1022 мар. 2021 г.25
-12.73%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.2228 нояб. 2023 г.92
-8.9%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.3611 июн. 2024 г.56
-8.09%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crockett Growth Fund составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.11%
2.07%
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LMTPGRORLYTXRHUPSTDFSTSLAMARCOSTCRWDMANETLULUMETANVDAAAPLAVGOMSFT
LMT1.000.350.240.120.050.190.050.170.20-0.030.220.010.100.06-0.010.160.080.09
PGR0.351.000.290.160.050.240.050.170.260.040.280.030.190.150.080.160.150.17
ORLY0.240.291.000.290.120.230.090.270.410.180.330.180.350.230.210.270.260.30
TXRH0.120.160.291.000.320.420.270.510.250.310.350.300.360.320.300.270.300.29
UPST0.050.050.120.321.000.360.450.330.260.440.280.530.380.370.410.370.360.33
DFS0.190.240.230.420.361.000.310.540.270.260.450.300.330.330.340.350.370.29
TSLA0.050.050.090.270.450.311.000.340.360.420.320.500.380.380.480.520.450.43
MAR0.170.170.270.510.330.540.341.000.300.290.490.330.360.360.360.360.420.37
COST0.200.260.410.250.260.270.360.301.000.320.410.370.450.430.430.490.460.52
CRWD-0.030.040.180.310.440.260.420.290.321.000.340.700.470.450.550.440.490.52
MA0.220.280.330.350.280.450.320.490.410.341.000.350.450.440.410.480.460.51
NET0.010.030.180.300.530.300.500.330.370.700.351.000.510.470.560.480.480.55
LULU0.100.190.350.360.380.330.380.360.450.470.450.511.000.450.490.460.480.50
META0.060.150.230.320.370.330.380.360.430.450.440.470.451.000.580.540.540.62
NVDA-0.010.080.210.300.410.340.480.360.430.550.410.560.490.581.000.560.700.65
AAPL0.160.160.270.270.370.350.520.360.490.440.480.480.460.540.561.000.580.70
AVGO0.080.150.260.300.360.370.450.420.460.490.460.480.480.540.700.581.000.62
MSFT0.090.170.300.290.330.290.430.370.520.520.510.550.500.620.650.700.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2020 г.