Crockett Growth Fund
Buy and Hold. Equities.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crockett Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 5.44% | N/A |
Crockett Growth Fund | -3.33% | 16.52% | 48.64% | 44.23% | 20.61% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -8.29% | 5.19% | 34.30% | 22.70% | 12.32% | N/A |
AVGO Broadcom Inc. | -3.78% | 33.03% | 52.03% | 87.65% | 31.55% | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 4.97% | 15.24% | 25.87% | 20.49% | 17.81% | N/A |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 5.15% | 23.88% | 61.02% | 0.14% | -2.09% | N/A |
DFS Discover Financial Services | -1.34% | -6.49% | -5.25% | -0.72% | 3.98% | N/A |
LMT Lockheed Martin Corporation | -9.01% | -15.40% | -14.51% | 4.69% | 8.05% | N/A |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -5.28% | 4.38% | 19.50% | 31.07% | 1.92% | N/A |
MA Mastercard Inc | -4.75% | 9.11% | 14.37% | 37.13% | 7.11% | N/A |
MAR Marriott International, Inc. | -5.86% | 18.53% | 31.17% | 39.05% | 15.87% | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 3.52% | 42.89% | 154.96% | 121.35% | 3.92% | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | -2.09% | 12.54% | 35.10% | 34.96% | 15.80% | N/A |
NET Cloudflare, Inc. | -2.31% | 2.09% | 38.27% | 12.05% | -9.22% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.68% | 63.15% | 206.54% | 258.13% | 55.08% | N/A |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -5.15% | 3.95% | 6.47% | 25.12% | 27.72% | N/A |
PGR The Progressive Corporation | 2.58% | -3.54% | 7.38% | 15.68% | 17.03% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | 2.69% | 30.65% | 104.25% | 3.80% | 7.16% | N/A |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -7.41% | -10.56% | 7.74% | 13.02% | 9.04% | N/A |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -16.36% | 71.50% | 108.47% | 34.18% | -2.38% | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.47% | -2.38% | 12.52% | 9.04% | 5.05% | -4.40% | -4.05% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crockett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crockett Growth Fund | 0.70% | 0.71% | 0.82% | 0.85% | 1.02% | 1.12% | 1.05% | 1.08% | 1.31% | 1.32% | 1.20% | 1.88% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.20% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.67% | 0.77% | 0.55% | 3.45% | 0.91% | 1.16% | 5.18% | 1.24% | 4.66% | 1.16% | 1.23% | 10.00% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFS Discover Financial Services | 2.86% | 2.40% | 1.70% | 2.06% | 2.17% | 2.84% | 1.93% | 1.87% | 2.39% | 1.70% | 1.32% | 1.42% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.94% | 2.39% | 3.14% | 2.98% | 2.56% | 3.55% | 2.70% | 3.23% | 3.48% | 3.61% | 4.20% | 6.13% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.56% | 0.57% | 0.49% | 0.46% | 0.45% | 0.54% | 0.60% | 0.77% | 0.69% | 0.54% | 0.27% | 0.23% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.95% | 0.68% | 0.00% | 0.37% | 1.24% | 1.48% | 0.99% | 1.47% | 1.52% | 1.08% | 1.43% | 1.47% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.29% | 0.31% | 6.27% | 2.88% | 4.31% | 2.16% | 1.43% | 3.02% | 2.68% | 7.06% | 1.42% | 9.16% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.19% | 2.05% | 1.38% | 0.48% | 2.26% | 1.81% | 1.75% | 1.76% | 2.17% | 2.06% | 2.05% | 3.30% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Crockett Growth Fund составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.82 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.72 | ||||
COST Costco Wholesale Corporation | 0.94 | ||||
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.03 | ||||
DFS Discover Financial Services | 0.06 | ||||
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.36 | ||||
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.74 | ||||
MA Mastercard Inc | 1.81 | ||||
MAR Marriott International, Inc. | 1.50 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.41 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.20 | ||||
NET Cloudflare, Inc. | 0.18 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.87 | ||||
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.30 | ||||
PGR The Progressive Corporation | 0.60 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.10 | ||||
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 0.43 | ||||
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.28 |
Таблица корреляции активов
LMT | PGR | ORLY | TXRH | UPST | DFS | MAR | CRWD | TSLA | COST | MA | NET | META | LULU | AVGO | NVDA | AAPL | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT | 1.00 | 0.39 | 0.26 | 0.15 | 0.06 | 0.22 | 0.19 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 0.20 | 0.13 |
PGR | 0.39 | 1.00 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | 0.07 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.22 | 0.19 |
ORLY | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 0.17 | 0.13 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.24 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.31 |
TXRH | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.46 | 0.53 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
UPST | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.32 | 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.27 | 0.29 | 0.54 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.38 | 0.37 |
DFS | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.46 | 0.36 | 1.00 | 0.59 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.49 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.33 |
MAR | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.53 | 0.33 | 0.59 | 1.00 | 0.28 | 0.37 | 0.29 | 0.51 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
CRWD | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.30 | 0.46 | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.45 | 0.31 | 0.33 | 0.71 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.56 | 0.46 | 0.52 |
TSLA | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.28 | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.56 | 0.54 | 0.48 |
COST | 0.23 | 0.30 | 0.44 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.55 | 0.55 |
MA | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.49 | 0.51 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 1.00 | 0.37 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 0.55 |
NET | 0.03 | 0.07 | 0.19 | 0.31 | 0.54 | 0.30 | 0.32 | 0.71 | 0.53 | 0.39 | 0.37 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.50 | 0.61 | 0.52 | 0.58 |
META | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.62 |
LULU | 0.09 | 0.19 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.50 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | 0.50 | 1.00 | 0.54 | 0.58 | 0.52 | 0.55 |
AVGO | 0.16 | 0.21 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 1.00 | 0.71 | 0.63 | 0.64 |
NVDA | 0.05 | 0.11 | 0.25 | 0.33 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.56 | 0.56 | 0.45 | 0.46 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.71 | 1.00 | 0.62 | 0.69 |
AAPL | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.63 | 0.62 | 1.00 | 0.75 |
MSFT | 0.13 | 0.19 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.55 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crockett Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.61% | 9 нояб. 2021 г. | 291 | 5 янв. 2023 г. | 109 | 13 июн. 2023 г. | 400 |
-13.61% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 10 | 22 мар. 2021 г. | 25 |
-11.2% | 20 июл. 2023 г. | 48 | 26 сент. 2023 г. | — | — | — |
-8.09% | 30 апр. 2021 г. | 9 | 12 мая 2021 г. | 16 | 4 июн. 2021 г. | 25 |
-6.4% | 23 мар. 2021 г. | 2 | 24 мар. 2021 г. | 7 | 5 апр. 2021 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность Crockett Growth Fund составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.