PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Crockett Growth Fund

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Buy and Hold. Equities.

Распределение активов


AAPL 11.5%TSLA 8%NET 7.4%LULU 7%NVDA 6.6%CRWD 5.4%MA 5.3%DFS 5%ORLY 5%TXRH 4.9%AVGO 4.6%LMT 4.6%META 4.6%MSFT 4.5%PGR 4.4%COST 4.3%MAR 3.7%UPST 3.2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology11.5%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical8%
NET
Cloudflare, Inc.
Technology7.4%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
Consumer Cyclical7%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology6.6%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology5.4%
MA
Mastercard Inc
Financial Services5.3%
DFS
Discover Financial Services
Financial Services5%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
Consumer Cyclical5%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
Consumer Cyclical4.9%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology4.6%
LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials4.6%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services4.6%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology4.5%
PGR
The Progressive Corporation
Financial Services4.4%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive4.3%
MAR
Marriott International, Inc.
Consumer Cyclical3.7%
UPST
Upstart Holdings, Inc.
Financial Services3.2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crockett Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.21%
4.84%
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%5.44%N/A
Crockett Growth Fund-3.33%16.52%48.64%44.23%20.61%N/A
AAPL
Apple Inc.
-8.29%5.19%34.30%22.70%12.32%N/A
AVGO
Broadcom Inc.
-3.78%33.03%52.03%87.65%31.55%N/A
COST
Costco Wholesale Corporation
4.97%15.24%25.87%20.49%17.81%N/A
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
5.15%23.88%61.02%0.14%-2.09%N/A
DFS
Discover Financial Services
-1.34%-6.49%-5.25%-0.72%3.98%N/A
LMT
Lockheed Martin Corporation
-9.01%-15.40%-14.51%4.69%8.05%N/A
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-5.28%4.38%19.50%31.07%1.92%N/A
MA
Mastercard Inc
-4.75%9.11%14.37%37.13%7.11%N/A
MAR
Marriott International, Inc.
-5.86%18.53%31.17%39.05%15.87%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
3.52%42.89%154.96%121.35%3.92%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
-2.09%12.54%35.10%34.96%15.80%N/A
NET
Cloudflare, Inc.
-2.31%2.09%38.27%12.05%-9.22%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.68%63.15%206.54%258.13%55.08%N/A
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
-5.15%3.95%6.47%25.12%27.72%N/A
PGR
The Progressive Corporation
2.58%-3.54%7.38%15.68%17.03%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
2.69%30.65%104.25%3.80%7.16%N/A
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
-7.41%-10.56%7.74%13.02%9.04%N/A
UPST
Upstart Holdings, Inc.
-16.36%71.50%108.47%34.18%-2.38%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.47%-2.38%12.52%9.04%5.05%-4.40%-4.05%

Коэффициент Шарпа

Crockett Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.69

Коэффициент Шарпа Crockett Growth Fund находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.69
1.04
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crockett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Crockett Growth Fund0.70%0.71%0.82%0.85%1.02%1.12%1.05%1.08%1.31%1.32%1.20%1.88%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
AVGO
Broadcom Inc.
2.20%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.67%0.77%0.55%3.45%0.91%1.16%5.18%1.24%4.66%1.16%1.23%10.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFS
Discover Financial Services
2.86%2.40%1.70%2.06%2.17%2.84%1.93%1.87%2.39%1.70%1.32%1.42%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.94%2.39%3.14%2.98%2.56%3.55%2.70%3.23%3.48%3.61%4.20%6.13%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc
0.56%0.57%0.49%0.46%0.45%0.54%0.60%0.77%0.69%0.54%0.27%0.23%
MAR
Marriott International, Inc.
0.95%0.68%0.00%0.37%1.24%1.48%0.99%1.47%1.52%1.08%1.43%1.47%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
NET
Cloudflare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
0.29%0.31%6.27%2.88%4.31%2.16%1.43%3.02%2.68%7.06%1.42%9.16%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
2.19%2.05%1.38%0.48%2.26%1.81%1.75%1.76%2.17%2.06%2.05%3.30%
UPST
Upstart Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Crockett Growth Fund составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.82
AVGO
Broadcom Inc.
2.72
COST
Costco Wholesale Corporation
0.94
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.03
DFS
Discover Financial Services
0.06
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.36
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.74
MA
Mastercard Inc
1.81
MAR
Marriott International, Inc.
1.50
META
Meta Platforms, Inc.
2.41
MSFT
Microsoft Corporation
1.20
NET
Cloudflare, Inc.
0.18
NVDA
NVIDIA Corporation
4.87
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
1.30
PGR
The Progressive Corporation
0.60
TSLA
Tesla, Inc.
-0.10
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
0.43
UPST
Upstart Holdings, Inc.
0.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LMTPGRORLYTXRHUPSTDFSMARCRWDTSLACOSTMANETMETALULUAVGONVDAAAPLMSFT
LMT1.000.390.260.150.060.220.190.000.080.230.230.030.110.090.160.050.200.13
PGR0.391.000.300.170.090.310.190.040.080.300.300.070.160.190.210.110.220.19
ORLY0.260.301.000.320.130.260.280.170.130.440.330.190.240.350.300.250.310.31
TXRH0.150.170.321.000.320.460.530.300.280.240.370.310.330.360.330.330.300.29
UPST0.060.090.130.321.000.360.330.460.460.270.290.540.390.380.390.470.380.37
DFS0.220.310.260.460.361.000.590.260.330.290.490.300.370.330.420.400.400.33
MAR0.190.190.280.530.330.591.000.280.370.290.510.320.350.370.440.390.380.37
CRWD0.000.040.170.300.460.260.281.000.450.310.330.710.440.500.470.560.460.52
TSLA0.080.080.130.280.460.330.370.451.000.390.350.530.430.420.500.560.540.48
COST0.230.300.440.240.270.290.290.310.391.000.410.390.420.490.490.450.550.55
MA0.230.300.330.370.290.490.510.330.350.411.000.370.470.460.510.460.530.55
NET0.030.070.190.310.540.300.320.710.530.390.371.000.490.550.500.610.520.58
META0.110.160.240.330.390.370.350.440.430.420.470.491.000.500.550.600.580.62
LULU0.090.190.350.360.380.330.370.500.420.490.460.550.501.000.540.580.520.55
AVGO0.160.210.300.330.390.420.440.470.500.490.510.500.550.541.000.710.630.64
NVDA0.050.110.250.330.470.400.390.560.560.450.460.610.600.580.711.000.620.69
AAPL0.200.220.310.300.380.400.380.460.540.550.530.520.580.520.630.621.000.75
MSFT0.130.190.310.290.370.330.370.520.480.550.550.580.620.550.640.690.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.75%
-10.59%
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crockett Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.61%9 нояб. 2021 г.2915 янв. 2023 г.10913 июн. 2023 г.400
-13.61%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.1022 мар. 2021 г.25
-11.2%20 июл. 2023 г.4826 сент. 2023 г.
-8.09%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.25
-6.4%23 мар. 2021 г.224 мар. 2021 г.75 апр. 2021 г.9

График волатильности

Текущая волатильность Crockett Growth Fund составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.34%
3.15%
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля