Crockett Growth Fund
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Crockett Growth Fund
Последнее обновление 17 окт. 2024 г.
Buy and Hold. Equities.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 11.50% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 4.60% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 4.30% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 5.40% |
DFS Discover Financial Services | Financial Services | 5% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 4.60% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | Consumer Cyclical | 7% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 5.30% |
MAR Marriott International, Inc. | Consumer Cyclical | 3.70% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 4.60% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 4.50% |
NET Cloudflare, Inc. | Technology | 7.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.60% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | 5% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 4.40% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 8% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | 4.90% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | Financial Services | 3.20% |
Раз в квартал
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crockett Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2020 г., начальной даты UPST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Crockett Growth Fund | 32.84% | 8.43% | 26.98% | 55.99% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.80% |
AVGO Broadcom Inc. | 60.11% | 9.19% | 41.36% | 102.41% | 48.42% | 40.45% |
COST Costco Wholesale Corporation | 35.04% | -1.10% | 25.14% | 58.94% | 26.21% | 24.34% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 19.94% | 13.96% | 4.13% | 63.08% | 45.63% | N/A |
DFS Discover Financial Services | 33.44% | 7.23% | 20.01% | 64.62% | 16.11% | 11.43% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 37.89% | 8.08% | 36.03% | 41.10% | 13.51% | 16.41% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.46% | 9.61% | -15.34% | -27.46% | 7.30% | 22.49% |
MA Mastercard Inc | 21.23% | 2.75% | 13.37% | 31.49% | 14.38% | 22.60% |
MAR Marriott International, Inc. | 17.33% | 11.44% | 11.73% | 36.45% | 17.56% | 16.15% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.44% | 7.55% | 15.17% | 82.52% | 25.59% | 22.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.34% |
NET Cloudflare, Inc. | 9.70% | 15.46% | 5.34% | 46.31% | 43.13% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | 174.12% | 17.42% | 60.32% | 221.74% | 96.03% | 78.57% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 26.19% | 6.29% | 8.89% | 28.84% | 24.44% | 22.98% |
PGR The Progressive Corporation | 61.35% | -0.56% | 21.86% | 61.45% | 32.56% | 29.55% |
TSLA Tesla, Inc. | -10.93% | -2.87% | 47.62% | -8.80% | 67.10% | 30.81% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 51.15% | 10.29% | 22.29% | 94.41% | 32.51% | 22.92% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 33.09% | 44.28% | 143.75% | 102.91% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crockett Growth Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 9.87% | 0.60% | -4.22% | 2.59% | 7.91% | -0.06% | 4.75% | 3.74% | 32.84% | |||
| 2023 | 13.22% | 6.17% | 6.47% | -2.38% | 12.52% | 9.04% | 5.05% | -4.40% | -4.05% | -1.72% | 13.57% | 8.19% | 78.34% |
| 2022 | -7.94% | 1.00% | 4.55% | -11.21% | -6.90% | -9.85% | 12.13% | -1.39% | -9.43% | 6.87% | 2.34% | -9.97% | -28.57% |
| 2021 | -0.36% | 1.09% | 6.85% | 8.48% | -0.66% | 8.04% | 3.71% | 5.68% | -1.07% | 14.30% | 0.22% | -1.68% | 53.01% |
| 2020 | 3.67% | 3.67% |
Комиссия
Комиссия Crockett Growth Fund составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Crockett Growth Fund среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.17 | 2.76 | 1.36 | 3.92 | 12.12 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.02 | 3.63 | 1.53 | 5.80 | 14.97 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.37 | 1.88 | 1.27 | 1.42 | 3.78 |
DFS Discover Financial Services | 2.02 | 2.66 | 1.37 | 1.77 | 11.25 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.94 | 4.40 | 1.57 | 2.89 | 13.87 |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -0.86 | -1.05 | 0.85 | -0.54 | -0.92 |
MA Mastercard Inc | 1.75 | 2.23 | 1.33 | 2.29 | 5.86 |
MAR Marriott International, Inc. | 1.66 | 2.20 | 1.29 | 1.92 | 5.21 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.21 | 3.11 | 1.42 | 3.26 | 13.35 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
NET Cloudflare, Inc. | 0.88 | 1.56 | 1.20 | 0.59 | 2.23 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.72 | 3.78 | 1.48 | 7.19 | 22.58 |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.35 | 1.86 | 1.25 | 1.49 | 3.75 |
PGR The Progressive Corporation | 3.17 | 4.07 | 1.55 | 8.97 | 26.20 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.23 | 0.04 | 1.00 | -0.20 | -0.55 |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 4.05 | 5.46 | 1.68 | 5.11 | 39.12 |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.92 | 1.83 | 1.23 | 0.93 | 2.45 |
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crockett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crockett Growth Fund | 0.58% | 0.70% | 0.70% | 0.80% | 0.81% | 0.94% | 1.02% | 0.95% | 0.95% | 1.14% | 1.11% | 1.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.19% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFS Discover Financial Services | 1.90% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.06% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.88% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% | 0.99% | 1.30% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.30% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Crockett Growth Fund показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Crockett Growth Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.61% | 9 нояб. 2021 г. | 291 | 5 янв. 2023 г. | 109 | 13 июн. 2023 г. | 400 |
| -13.61% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 10 | 22 мар. 2021 г. | 25 |
| -12.73% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 22 | 28 нояб. 2023 г. | 92 |
| -11.91% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -8.9% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 36 | 11 июн. 2024 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crockett Growth Fund составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Crockett Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| LMT | PGR | ORLY | TXRH | UPST | DFS | TSLA | MAR | COST | CRWD | MA | LULU | NET | META | NVDA | AAPL | AVGO | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT | 1.00 | 0.34 | 0.24 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.15 | 0.18 | -0.04 | 0.22 | 0.08 | -0.00 | 0.06 | -0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.07 |
| PGR | 0.34 | 1.00 | 0.27 | 0.15 | 0.05 | 0.24 | 0.04 | 0.16 | 0.26 | 0.05 | 0.29 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| ORLY | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.12 | 0.22 | 0.09 | 0.26 | 0.38 | 0.15 | 0.33 | 0.32 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.29 |
| TXRH | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.42 | 0.28 | 0.50 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| UPST | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 0.26 | 0.44 | 0.28 | 0.38 | 0.52 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.33 |
| DFS | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.42 | 0.36 | 1.00 | 0.30 | 0.54 | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.29 |
| TSLA | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.28 | 0.44 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.49 | 0.38 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 0.44 |
| MAR | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.50 | 0.34 | 0.54 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.48 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.37 |
| COST | 0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.52 |
| CRWD | -0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.30 | 0.44 | 0.26 | 0.40 | 0.30 | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 0.46 | 0.69 | 0.44 | 0.54 | 0.42 | 0.49 | 0.52 |
| MA | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.28 | 0.45 | 0.32 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 1.00 | 0.44 | 0.34 | 0.44 | 0.39 | 0.47 | 0.45 | 0.51 |
| LULU | 0.08 | 0.17 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.49 |
| NET | -0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.30 | 0.52 | 0.29 | 0.49 | 0.33 | 0.37 | 0.69 | 0.34 | 0.48 | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.54 |
| META | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.62 |
| NVDA | -0.03 | 0.07 | 0.19 | 0.30 | 0.40 | 0.33 | 0.48 | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 0.39 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.71 | 0.64 |
| AAPL | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 0.34 | 0.51 | 0.36 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.56 | 0.69 |
| AVGO | 0.06 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.71 | 0.56 | 1.00 | 0.62 |
| MSFT | 0.07 | 0.17 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.44 | 0.37 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.62 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2020 г.