Crockett Growth Fund

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Buy and Hold. Equities.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	11.5%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	8%
NET Cloudflare, Inc.	Technology	7.4%
LULU Lululemon Athletica Inc.	Consumer Cyclical	7%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.6%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5.4%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5.3%
DFS Discover Financial Services	Financial Services	5%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	5%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	4.9%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4.6%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	4.6%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4.6%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.5%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	4.4%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.3%
MAR Marriott International, Inc.	Consumer Cyclical	3.7%
UPST Upstart Holdings, Inc.	Financial Services	3.2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crockett Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Crockett Growth Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-5.04%	4.58%	11.69%	16.58%	5.44%	N/A
Crockett Growth Fund	-3.33%	16.52%	48.64%	44.23%	20.61%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-8.29%	5.19%	34.30%	22.70%	12.32%	N/A
AVGO Broadcom Inc.	-3.78%	33.03%	52.03%	87.65%	31.55%	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	4.97%	15.24%	25.87%	20.49%	17.81%	N/A
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	5.15%	23.88%	61.02%	0.14%	-2.09%	N/A
DFS Discover Financial Services	-1.34%	-6.49%	-5.25%	-0.72%	3.98%	N/A
LMT Lockheed Martin Corporation	-9.01%	-15.40%	-14.51%	4.69%	8.05%	N/A
LULU Lululemon Athletica Inc.	-5.28%	4.38%	19.50%	31.07%	1.92%	N/A
MA Mastercard Inc	-4.75%	9.11%	14.37%	37.13%	7.11%	N/A
MAR Marriott International, Inc.	-5.86%	18.53%	31.17%	39.05%	15.87%	N/A
META Meta Platforms, Inc.	3.52%	42.89%	154.96%	121.35%	3.92%	N/A
MSFT Microsoft Corporation	-2.09%	12.54%	35.10%	34.96%	15.80%	N/A
NET Cloudflare, Inc.	-2.31%	2.09%	38.27%	12.05%	-9.22%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	-7.68%	63.15%	206.54%	258.13%	55.08%	N/A
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	-5.15%	3.95%	6.47%	25.12%	27.72%	N/A
PGR The Progressive Corporation	2.58%	-3.54%	7.38%	15.68%	17.03%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	2.69%	30.65%	104.25%	3.80%	7.16%	N/A
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	-7.41%	-10.56%	7.74%	13.02%	9.04%	N/A
UPST Upstart Holdings, Inc.	-16.36%	71.50%	108.47%	34.18%	-2.38%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023			6.47%	-2.38%	12.52%	9.04%	5.05%	-4.40%	-4.05%

Коэффициент Шарпа

Crockett Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа Crockett Growth Fund находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

Crockett Growth Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crockett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Crockett Growth Fund	0.70%	0.71%	0.82%	0.85%	1.02%	1.12%	1.05%	1.08%	1.31%	1.32%	1.20%	1.88%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
AVGO Broadcom Inc.	2.20%	3.08%	2.35%	3.30%	4.01%	3.65%	2.36%	1.88%	1.54%	1.71%	2.43%	2.56%
COST Costco Wholesale Corporation	0.67%	0.77%	0.55%	3.45%	0.91%	1.16%	5.18%	1.24%	4.66%	1.16%	1.23%	10.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFS Discover Financial Services	2.86%	2.40%	1.70%	2.06%	2.17%	2.84%	1.93%	1.87%	2.39%	1.70%	1.32%	1.42%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.94%	2.39%	3.14%	2.98%	2.56%	3.55%	2.70%	3.23%	3.48%	3.61%	4.20%	6.13%
LULU Lululemon Athletica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.56%	0.57%	0.49%	0.46%	0.45%	0.54%	0.60%	0.77%	0.69%	0.54%	0.27%	0.23%
MAR Marriott International, Inc.	0.95%	0.68%	0.00%	0.37%	1.24%	1.48%	0.99%	1.47%	1.52%	1.08%	1.43%	1.47%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.85%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
NET Cloudflare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	0.29%	0.31%	6.27%	2.88%	4.31%	2.16%	1.43%	3.02%	2.68%	7.06%	1.42%	9.16%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	2.19%	2.05%	1.38%	0.48%	2.26%	1.81%	1.75%	1.76%	2.17%	2.06%	2.05%	3.30%
UPST Upstart Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Crockett Growth Fund составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.82
AVGO Broadcom Inc.	2.72
COST Costco Wholesale Corporation	0.94
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.03
DFS Discover Financial Services	0.06
LMT Lockheed Martin Corporation	0.36
LULU Lululemon Athletica Inc.	0.74
MA Mastercard Inc	1.81
MAR Marriott International, Inc.	1.50
META Meta Platforms, Inc.	2.41
MSFT Microsoft Corporation	1.20
NET Cloudflare, Inc.	0.18
NVDA NVIDIA Corporation	4.87
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	1.30
PGR The Progressive Corporation	0.60
TSLA Tesla, Inc.	-0.10
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	0.43
UPST Upstart Holdings, Inc.	0.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LMT	PGR	ORLY	TXRH	UPST	DFS	MAR	CRWD	TSLA	COST	MA	NET	META	LULU	AVGO	NVDA	AAPL	MSFT
LMT	1.00	0.39	0.26	0.15	0.06	0.22	0.19	0.00	0.08	0.23	0.23	0.03	0.11	0.09	0.16	0.05	0.20	0.13
PGR	0.39	1.00	0.30	0.17	0.09	0.31	0.19	0.04	0.08	0.30	0.30	0.07	0.16	0.19	0.21	0.11	0.22	0.19
ORLY	0.26	0.30	1.00	0.32	0.13	0.26	0.28	0.17	0.13	0.44	0.33	0.19	0.24	0.35	0.30	0.25	0.31	0.31
TXRH	0.15	0.17	0.32	1.00	0.32	0.46	0.53	0.30	0.28	0.24	0.37	0.31	0.33	0.36	0.33	0.33	0.30	0.29
UPST	0.06	0.09	0.13	0.32	1.00	0.36	0.33	0.46	0.46	0.27	0.29	0.54	0.39	0.38	0.39	0.47	0.38	0.37
DFS	0.22	0.31	0.26	0.46	0.36	1.00	0.59	0.26	0.33	0.29	0.49	0.30	0.37	0.33	0.42	0.40	0.40	0.33
MAR	0.19	0.19	0.28	0.53	0.33	0.59	1.00	0.28	0.37	0.29	0.51	0.32	0.35	0.37	0.44	0.39	0.38	0.37
CRWD	0.00	0.04	0.17	0.30	0.46	0.26	0.28	1.00	0.45	0.31	0.33	0.71	0.44	0.50	0.47	0.56	0.46	0.52
TSLA	0.08	0.08	0.13	0.28	0.46	0.33	0.37	0.45	1.00	0.39	0.35	0.53	0.43	0.42	0.50	0.56	0.54	0.48
COST	0.23	0.30	0.44	0.24	0.27	0.29	0.29	0.31	0.39	1.00	0.41	0.39	0.42	0.49	0.49	0.45	0.55	0.55
MA	0.23	0.30	0.33	0.37	0.29	0.49	0.51	0.33	0.35	0.41	1.00	0.37	0.47	0.46	0.51	0.46	0.53	0.55
NET	0.03	0.07	0.19	0.31	0.54	0.30	0.32	0.71	0.53	0.39	0.37	1.00	0.49	0.55	0.50	0.61	0.52	0.58
META	0.11	0.16	0.24	0.33	0.39	0.37	0.35	0.44	0.43	0.42	0.47	0.49	1.00	0.50	0.55	0.60	0.58	0.62
LULU	0.09	0.19	0.35	0.36	0.38	0.33	0.37	0.50	0.42	0.49	0.46	0.55	0.50	1.00	0.54	0.58	0.52	0.55
AVGO	0.16	0.21	0.30	0.33	0.39	0.42	0.44	0.47	0.50	0.49	0.51	0.50	0.55	0.54	1.00	0.71	0.63	0.64
NVDA	0.05	0.11	0.25	0.33	0.47	0.40	0.39	0.56	0.56	0.45	0.46	0.61	0.60	0.58	0.71	1.00	0.62	0.69
AAPL	0.20	0.22	0.31	0.30	0.38	0.40	0.38	0.46	0.54	0.55	0.53	0.52	0.58	0.52	0.63	0.62	1.00	0.75
MSFT	0.13	0.19	0.31	0.29	0.37	0.33	0.37	0.52	0.48	0.55	0.55	0.58	0.62	0.55	0.64	0.69	0.75	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Crockett Growth Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Crockett Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.61%	9 нояб. 2021 г.	291	5 янв. 2023 г.	109	13 июн. 2023 г.	400
-13.61%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	10	22 мар. 2021 г.	25
-11.2%	20 июл. 2023 г.	48	26 сент. 2023 г.	—	—	—
-8.09%	30 апр. 2021 г.	9	12 мая 2021 г.	16	4 июн. 2021 г.	25
-6.4%	23 мар. 2021 г.	2	24 мар. 2021 г.	7	5 апр. 2021 г.	9

График волатильности

Текущая волатильность Crockett Growth Fund составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Crockett Growth Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля