div-titans
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
div-titans
Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.
Распределение активов
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты UNMA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| div-titans | -1.27% | 4.14% | -8.57% | -0.97% | 17.74% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ITT ITT Inc. | 0.46% | 17.07% | -6.03% | 4.73% | 24.28% | 14.40% |
MRK Merck & Co., Inc. | -22.97% | -2.04% | -24.95% | -39.86% | 3.52% | 6.22% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 5.68% | 5.31% | 2.05% | 27.33% | 18.52% | 16.09% |
BRC Brady Corporation | 0.24% | 9.59% | -3.50% | 22.63% | 12.86% | 13.17% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 0.78% | 8.79% | -12.15% | -8.67% | 9.93% | 8.33% |
ERF.TO Enerplus Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 52.93% | N/A |
GWW W.W. Grainger, Inc. | -1.42% | 7.95% | -13.58% | 8.81% | 30.37% | 17.42% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 3.57% | 6.36% | 1.31% | 8.32% | 0.56% | 12.16% |
LEN Lennar Corporation | -17.02% | 4.46% | -34.43% | -30.11% | 17.54% | 10.35% |
NDSN Nordson Corporation | -7.25% | 6.40% | -25.77% | -30.03% | 3.83% | 10.11% |
PFE Pfizer Inc. | -13.00% | 5.16% | -13.62% | -15.14% | -4.90% | 0.57% |
ROL Rollins, Inc. | 22.77% | 4.82% | 13.77% | 22.82% | 15.96% | 19.62% |
SNA Snap-on Incorporated | -6.42% | -2.08% | -11.04% | 15.32% | 23.25% | 9.78% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | -3.61% | 4.30% | -9.40% | -7.15% | 15.03% | 14.45% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -6.66% | 10.94% | -20.55% | -5.20% | 11.37% | 15.31% |
UNMA Unum Group | 4.64% | -0.25% | -0.69% | 3.70% | 6.85% | N/A |
WSO Watsco, Inc. | 1.57% | -4.10% | -8.92% | 1.53% | 26.93% | 17.95% |
WMK Weis Markets, Inc. | 19.56% | -1.09% | 9.10% | 25.53% | 8.54% | 8.82% |
CTRA Coterra Energy Inc. | -7.67% | -5.30% | -3.27% | -13.94% | 9.05% | -1.12% |
XOM | 0.65% | 7.39% | -9.87% | -5.96% | 24.02% | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью div-titans, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.69% | 0.11% | -0.30% | -3.07% | 0.35% | -1.27% | |||||||
| 2024 | 0.10% | 4.04% | 5.13% | -3.64% | 3.33% | -1.89% | 5.32% | 0.24% | 1.55% | -1.85% | 5.99% | -7.77% | 10.00% |
| 2023 | 4.65% | -1.89% | 1.24% | 1.90% | -6.12% | 8.61% | 2.19% | -1.17% | -2.27% | -3.22% | 5.32% | 5.34% | 14.44% |
| 2022 | -2.98% | -0.38% | 5.05% | -2.34% | 4.76% | -6.59% | 10.08% | -2.64% | -5.89% | 13.55% | 3.89% | -4.49% | 10.27% |
| 2021 | -1.19% | 6.82% | 6.37% | 2.84% | 2.35% | 1.38% | 1.10% | 1.03% | -2.03% | 6.37% | -0.04% | 5.39% | 34.35% |
| 2020 | -3.96% | -8.52% | -10.07% | 16.90% | 6.13% | -0.88% | 5.11% | 3.31% | -4.88% | -0.83% | 11.79% | 3.72% | 15.41% |
| 2019 | 6.95% | 4.16% | -0.32% | 3.71% | -6.13% | 3.95% | -1.57% | -1.33% | 3.85% | 0.95% | 1.58% | 2.13% | 18.70% |
| 2018 | -1.06% | 3.43% | 3.64% | 1.53% | -7.49% | 4.04% | -8.73% | -5.41% |
Комиссия
Комиссия div-titans составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг div-titans составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.15 | 0.49 | 1.06 | 0.20 | 0.64 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.52 | -2.10 | 0.72 | -0.95 | -1.75 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.49 | 2.11 | 1.30 | 2.32 | 7.96 |
BRC Brady Corporation | 0.83 | 1.42 | 1.18 | 1.39 | 4.53 |
DCI Donaldson Company, Inc. | -0.37 | -0.30 | 0.96 | -0.32 | -0.86 |
ERF.TO Enerplus Corporation | -0.22 | -0.23 | 0.89 | -0.29 | -0.35 |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.41 | 0.81 | 1.10 | 0.41 | 0.98 |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 0.39 | 0.81 | 1.11 | 0.47 | 1.97 |
LEN Lennar Corporation | -0.91 | -1.17 | 0.86 | -0.63 | -1.23 |
NDSN Nordson Corporation | -1.03 | -1.31 | 0.83 | -0.72 | -1.48 |
PFE Pfizer Inc. | -0.66 | -0.74 | 0.92 | -0.25 | -1.10 |
ROL Rollins, Inc. | 0.99 | 1.44 | 1.21 | 2.01 | 5.42 |
SNA Snap-on Incorporated | 0.62 | 1.18 | 1.16 | 0.84 | 2.49 |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | -0.23 | -0.09 | 0.98 | -0.29 | -0.74 |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.11 | 0.13 | 1.02 | -0.11 | -0.28 |
UNMA Unum Group | 0.40 | 0.69 | 1.08 | 0.47 | 1.35 |
WSO Watsco, Inc. | 0.10 | 0.39 | 1.05 | 0.19 | 0.38 |
WMK Weis Markets, Inc. | 0.86 | 1.55 | 1.20 | 0.91 | 3.44 |
CTRA Coterra Energy Inc. | -0.51 | -0.46 | 0.94 | -0.47 | -1.23 |
XOM | -0.27 | -0.10 | 0.99 | -0.24 | -0.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность div-titans за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.46% | 2.33% | 2.33% | 2.54% | 2.27% | 2.46% | 2.19% | 2.11% | 1.73% | 1.72% | 2.58% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITT ITT Inc. | 0.91% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% | 1.09% |
MRK Merck & Co., Inc. | 4.16% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.91% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% |
BRC Brady Corporation | 1.30% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.50% | 1.93% | 2.17% | 2.17% | 3.49% | 2.87% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.60% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
ERF.TO Enerplus Corporation | 1.11% | 1.35% | 1.13% | 0.76% | 1.14% | 3.02% | 1.30% | 1.13% | 0.97% | 1.26% | 13.47% | 10.46% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.59% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.23% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% | 1.42% |
LEN Lennar Corporation | 1.81% | 1.46% | 1.01% | 1.65% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% |
NDSN Nordson Corporation | 1.57% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% |
PFE Pfizer Inc. | 7.63% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% |
ROL Rollins, Inc. | 0.85% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.27% | 1.29% | 1.20% | 1.48% | 1.62% | 1.57% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.53% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% | 1.35% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.63% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% | 1.95% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.12% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
UNMA Unum Group | 6.43% | 6.62% | 6.20% | 6.54% | 5.98% | 5.66% | 5.79% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 2.33% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% |
WMK Weis Markets, Inc. | 1.27% | 2.01% | 2.13% | 1.58% | 1.90% | 2.59% | 3.06% | 2.53% | 2.90% | 1.80% | 2.71% | 2.51% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.63% | 3.29% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% |
XOM | 3.62% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
div-titans показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка div-titans составляет 9.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.26% | 17 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 97 |
| -18% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 82 | 23 апр. 2019 г. | 148 |
| -16.01% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.66% | 8 июн. 2022 г. | 8 | 17 июн. 2022 г. | 30 | 29 июл. 2022 г. | 38 |
| -12.28% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 31 | 10 авг. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | UNMA | WMK | MRK | PFE | CTRA | ERF.TO | ROL | LEN | XOM | JKHY | SIGI | WSO | TXN | BRC | ADP | GWW | SNA | NDSN | ITT | DCI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.50 | 0.41 | 0.49 | 0.43 | 0.56 | 0.73 | 0.53 | 0.66 | 0.57 | 0.60 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.79 |
| UNMA | 0.29 | 1.00 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.26 |
| WMK | 0.22 | 0.03 | 1.00 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.40 |
| MRK | 0.29 | 0.10 | 0.16 | 1.00 | 0.49 | 0.15 | 0.10 | 0.28 | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.37 |
| PFE | 0.35 | 0.10 | 0.17 | 0.49 | 1.00 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.40 |
| CTRA | 0.33 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 1.00 | 0.47 | 0.13 | 0.15 | 0.53 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.50 |
| ERF.TO | 0.36 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.47 | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.63 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.39 | 0.33 | 0.54 |
| ROL | 0.46 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.31 | 0.16 | 0.39 | 0.32 | 0.42 | 0.34 | 0.31 | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.43 | 0.35 | 0.42 | 0.51 |
| LEN | 0.50 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 1.00 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.55 |
| XOM | 0.41 | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.53 | 0.63 | 0.16 | 0.19 | 1.00 | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.45 | 0.41 | 0.60 |
| JKHY | 0.49 | 0.17 | 0.20 | 0.30 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.53 | 0.38 | 0.33 | 0.44 | 0.34 | 0.40 | 0.51 |
| SIGI | 0.43 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.30 | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.56 |
| WSO | 0.56 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.42 | 0.45 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.60 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.64 |
| TXN | 0.73 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.63 |
| BRC | 0.53 | 0.16 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.67 |
| ADP | 0.66 | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.65 |
| GWW | 0.57 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.60 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.69 |
| SNA | 0.60 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.47 | 0.54 | 0.48 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.69 | 0.67 | 0.74 |
| NDSN | 0.67 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.71 | 0.75 |
| ITT | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.46 | 0.45 | 0.34 | 0.45 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.51 | 0.59 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.76 | 0.80 |
| DCI | 0.67 | 0.19 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 0.51 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.79 | 0.26 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.51 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.79 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.