PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

div-titans

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


ITT 5%MRK 5%ADP 5%BRC 5%DCI 5%ERF.TO 5%GWW 5%JKHY 5%LEN 5%NDSN 5%PFE 5%ROL 5%SNA 5%SIGI 5%TXN 5%UNMA 5%WSO 5%WMK 5%CTRA 5%XOM 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ITT
ITT Inc.
Industrials5%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare5%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
Industrials5%
BRC
Brady Corporation
Industrials5%
DCI
Donaldson Company, Inc.
Industrials5%
ERF.TO
Enerplus Corporation
Energy5%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
Industrials5%
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.
Technology5%
LEN
Lennar Corporation
Consumer Cyclical5%
NDSN
Nordson Corporation
Industrials5%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare5%
ROL
Rollins, Inc.
Consumer Cyclical5%
SNA
Snap-on Incorporated
Industrials5%
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
Financial Services5%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology5%
UNMA
Unum Group
5%
WSO
Watsco, Inc.
Industrials5%
WMK
Weis Markets, Inc.
Consumer Defensive5%
CTRA
Coterra Energy Inc.
Energy5%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в div-titans и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.48%
9.04%
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

div-titans на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 5.61% с начала года и доходность в 14.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%7.99%8.76%
div-titans-1.58%6.04%5.61%14.80%13.01%14.13%
ITT
ITT Inc.
-0.41%17.97%18.39%38.14%10.31%12.53%
MRK
Merck & Co., Inc.
0.21%3.79%-1.82%29.72%12.66%15.38%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
-3.85%12.96%1.60%5.83%11.74%12.97%
BRC
Brady Corporation
13.01%7.70%19.48%32.81%6.50%7.93%
DCI
Donaldson Company, Inc.
-1.65%-4.59%2.56%17.71%1.72%6.28%
ERF.TO
Enerplus Corporation
-0.70%20.06%-4.59%12.90%8.81%9.04%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
-2.35%3.12%23.68%33.52%15.41%17.54%
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.
-4.79%2.02%-14.49%-20.05%-0.24%3.21%
LEN
Lennar Corporation
-2.93%10.14%26.28%51.26%18.59%16.78%
NDSN
Nordson Corporation
-5.08%8.65%-5.08%3.36%9.92%11.83%
PFE
Pfizer Inc.
-10.83%-16.44%-33.87%-22.19%-1.06%2.85%
ROL
Rollins, Inc.
-3.56%5.56%4.88%8.28%7.48%10.61%
SNA
Snap-on Incorporated
-3.71%10.51%13.80%21.34%8.86%12.03%
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
4.63%15.00%19.36%28.46%11.75%12.98%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-4.02%-9.71%-0.78%1.19%10.66%9.55%
UNMA
Unum Group
0.47%0.25%0.18%-3.90%4.28%4.44%
WSO
Watsco, Inc.
-0.75%19.16%42.21%34.68%18.18%16.16%
WMK
Weis Markets, Inc.
-4.53%-21.23%-22.11%-12.47%9.35%5.29%
CTRA
Coterra Energy Inc.
-6.45%14.71%10.37%-3.10%6.98%6.05%
XOM
Exxon Mobil Corporation
6.16%12.86%6.62%30.38%11.54%12.28%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

UNMAWMKMRKCTRAPFEERF.TOLENROLJKHYXOMSIGIWSOTXNBRCGWWADPSNANDSNDCIITT
UNMA1.000.030.100.060.090.150.200.160.170.110.170.170.210.170.150.220.170.190.180.21
WMK0.031.000.170.170.170.160.170.180.190.210.260.250.200.290.290.230.290.260.310.29
MRK0.100.171.000.170.540.130.140.310.320.250.300.220.220.250.270.360.230.250.280.23
CTRA0.060.170.171.000.200.500.140.150.170.520.220.220.250.250.270.240.320.260.310.34
PFE0.090.170.540.201.000.160.160.270.310.240.260.210.270.250.250.370.250.270.270.28
ERF.TO0.150.160.130.500.161.000.170.150.160.690.250.210.290.320.290.260.350.310.370.44
LEN0.200.170.140.140.160.171.000.310.270.180.320.430.380.370.370.350.430.430.440.45
ROL0.160.180.310.150.270.150.311.000.420.200.350.440.370.330.440.470.340.460.430.36
JKHY0.170.190.320.170.310.160.270.421.000.230.330.370.400.340.390.540.320.440.410.37
XOM0.110.210.250.520.240.690.180.200.231.000.320.250.330.400.370.340.430.360.440.51
SIGI0.170.260.300.220.260.250.320.350.330.321.000.350.360.500.400.490.430.430.530.49
WSO0.170.250.220.220.210.210.430.440.370.250.351.000.430.410.590.460.510.550.560.53
TXN0.210.200.220.250.270.290.380.370.400.330.360.431.000.430.460.550.470.580.540.57
BRC0.170.290.250.250.250.320.370.330.340.400.500.410.431.000.490.460.540.540.600.61
GWW0.150.290.270.270.250.290.370.440.390.370.400.590.460.491.000.500.590.590.610.59
ADP0.220.230.360.240.370.260.350.470.540.340.490.460.550.460.501.000.490.540.530.55
SNA0.170.290.230.320.250.350.430.340.320.430.430.510.470.540.590.491.000.620.670.68
NDSN0.190.260.250.260.270.310.430.460.440.360.430.550.580.540.590.540.621.000.710.69
DCI0.180.310.280.310.270.370.440.430.410.440.530.560.540.600.610.530.670.711.000.77
ITT0.210.290.230.340.280.440.450.360.370.510.490.530.570.610.590.550.680.690.771.00

Коэффициент Шарпа

div-titans на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.21

Коэффициент Шарпа div-titans находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.21
1.09
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность div-titans за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
div-titans2.50%2.62%2.42%2.70%2.48%2.43%2.01%2.04%3.09%2.72%2.32%3.76%
ITT
ITT Inc.
1.19%1.31%0.88%0.91%0.83%1.17%1.02%1.39%1.43%1.20%1.03%1.76%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.74%2.58%3.59%3.31%2.80%3.01%4.00%3.86%4.34%4.08%4.67%5.78%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.09%1.86%1.61%2.19%2.08%2.36%2.25%2.42%2.79%2.56%2.75%3.64%
BRC
Brady Corporation
1.66%1.95%1.70%1.74%1.60%2.09%2.42%2.46%4.10%3.48%3.09%2.85%
DCI
Donaldson Company, Inc.
1.61%1.56%1.51%1.57%1.51%1.86%1.59%1.84%2.67%1.90%1.35%1.27%
ERF.TO
Enerplus Corporation
1.36%1.00%1.18%3.14%1.40%1.24%1.08%1.40%15.47%12.89%7.31%17.59%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
1.05%1.23%1.26%1.51%1.77%2.04%2.35%2.34%2.61%1.92%1.68%1.83%
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.
1.38%1.13%1.12%1.10%1.15%1.23%1.13%1.36%1.40%1.57%1.39%1.34%
LEN
Lennar Corporation
1.33%1.67%0.89%0.85%0.30%0.43%0.26%0.39%0.35%0.38%0.43%0.45%
NDSN
Nordson Corporation
1.18%0.98%0.72%0.79%0.93%1.14%0.82%0.97%1.55%1.12%0.98%0.97%
PFE
Pfizer Inc.
4.96%3.22%2.81%4.33%4.23%3.72%4.37%4.75%4.63%4.60%4.48%5.18%
ROL
Rollins, Inc.
1.37%1.19%1.01%0.63%1.31%1.35%1.27%1.58%1.76%1.72%1.65%2.24%
SNA
Snap-on Incorporated
2.54%2.62%2.50%2.80%2.56%2.65%1.95%1.74%1.53%1.64%1.78%2.22%
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
1.14%1.30%1.30%1.46%1.34%1.30%1.21%1.55%1.89%2.21%2.23%3.20%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.09%2.90%2.35%2.44%2.77%3.17%2.37%2.69%3.14%2.93%3.16%3.11%
UNMA
Unum Group
6.85%6.86%6.69%6.71%7.30%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSO
Watsco, Inc.
2.76%3.51%2.57%3.32%4.01%4.74%3.29%3.04%3.08%2.46%1.61%13.62%
WMK
Weis Markets, Inc.
2.15%1.60%1.93%2.74%3.32%2.83%3.32%2.11%3.26%3.11%2.90%4.00%
CTRA
Coterra Energy Inc.
6.32%10.53%6.70%2.96%2.30%1.26%0.67%0.39%0.52%0.31%0.18%0.16%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.17%3.30%6.08%9.55%6.00%6.06%4.88%4.57%5.29%4.33%3.70%3.94%

Комиссия

Комиссия div-titans составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ITT
ITT Inc.
1.24
MRK
Merck & Co., Inc.
1.37
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
0.20
BRC
Brady Corporation
1.36
DCI
Donaldson Company, Inc.
0.74
ERF.TO
Enerplus Corporation
0.27
GWW
W.W. Grainger, Inc.
1.08
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.
-0.78
LEN
Lennar Corporation
1.58
NDSN
Nordson Corporation
0.08
PFE
Pfizer Inc.
-1.10
ROL
Rollins, Inc.
0.30
SNA
Snap-on Incorporated
0.87
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
1.19
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.02
UNMA
Unum Group
-0.09
WSO
Watsco, Inc.
0.99
WMK
Weis Markets, Inc.
-0.43
CTRA
Coterra Energy Inc.
-0.11
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.03

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.48%
-9.73%
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

div-titans с января 2010 показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 51 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.26%17 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.97
-18%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.8223 апр. 2019 г.148
-12.66%8 июн. 2022 г.817 июн. 2022 г.3029 июл. 2022 г.38
-12.28%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.3110 авг. 2020 г.45
-12.05%17 авг. 2022 г.2826 сент. 2022 г.2428 окт. 2022 г.52

График волатильности

Текущая волатильность div-titans составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.16%
3.66%
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля