PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
div-titans
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ITT 5%MRK 5%ADP 5%BRC 5%DCI 5%ERF.TO 5%GWW 5%JKHY 5%LEN 5%NDSN 5%PFE 5%ROL 5%SNA 5%SIGI 5%TXN 5%UNMA 5%WSO 5%WMK 5%CTRA 5%XOM 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
Industrials

5%

BRC
Brady Corporation
Industrials

5%

CTRA
Coterra Energy Inc.
Energy

5%

DCI
Donaldson Company, Inc.
Industrials

5%

ERF.TO
Enerplus Corporation
Energy

5%

GWW
W.W. Grainger, Inc.
Industrials

5%

ITT
ITT Inc.
Industrials

5%

JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.
Technology

5%

LEN
Lennar Corporation
Consumer Cyclical

5%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

5%

NDSN
Nordson Corporation
Industrials

5%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

5%

ROL
Rollins, Inc.
Consumer Cyclical

5%

SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
Financial Services

5%

SNA
Snap-on Incorporated
Industrials

5%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

5%

UNMA
Unum Group

5%

WMK
Weis Markets, Inc.
Consumer Defensive

5%

WSO
Watsco, Inc.
Industrials

5%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в div-titans и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
138.28%
97.20%
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты UNMA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.22%2.70%14.58%25.29%13.38%10.79%
div-titans8.45%-0.96%8.75%18.59%17.53%N/A
ITT
ITT Inc.
9.88%-4.94%10.13%51.42%16.66%11.78%
MRK
Merck & Co., Inc.
23.47%3.29%24.98%19.11%13.97%12.67%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
8.20%0.70%9.14%19.20%11.04%16.13%
BRC
Brady Corporation
14.13%-2.54%12.54%40.52%8.49%10.86%
DCI
Donaldson Company, Inc.
12.59%-1.19%12.13%22.27%9.46%7.39%
ERF.TO
Enerplus Corporation
29.90%-1.75%28.95%44.24%22.05%2.72%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
10.93%-5.27%11.04%25.20%29.31%15.72%
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.
2.52%-0.96%1.48%3.60%5.50%12.24%
LEN
Lennar Corporation
1.75%-3.66%2.87%24.78%27.01%14.86%
NDSN
Nordson Corporation
-11.63%-2.38%-10.68%-0.41%12.20%12.56%
PFE
Pfizer Inc.
1.50%-1.80%2.89%-21.82%-3.07%4.00%
ROL
Rollins, Inc.
15.10%8.08%16.95%22.31%17.18%20.59%
SNA
Snap-on Incorporated
-6.15%-1.29%-5.93%0.34%13.07%10.91%
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
-6.07%-3.95%-5.49%-2.28%6.42%15.87%
TXN
Texas Instruments Incorporated
15.48%-2.65%17.00%19.30%14.04%18.24%
UNMA
Unum Group
3.53%3.44%5.58%14.62%5.78%N/A
WSO
Watsco, Inc.
14.03%-1.44%14.83%35.52%28.09%20.51%
WMK
Weis Markets, Inc.
-0.21%-3.85%-1.63%-0.22%14.24%5.98%
CTRA
Coterra Energy Inc.
10.03%1.92%8.92%20.13%9.08%0.56%
XOM
Exxon Mobil Corporation
16.07%0.56%13.87%15.30%13.64%5.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью div-titans, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%4.04%5.13%-3.64%3.35%8.45%
20234.65%-1.89%1.24%1.90%-6.12%8.61%2.19%-1.17%-2.27%-3.22%5.32%5.34%14.44%
2022-2.98%-0.38%5.05%-2.34%4.76%-6.59%10.08%-2.64%-5.89%13.55%3.89%-4.49%10.28%
2021-1.19%6.82%6.37%2.84%2.35%1.38%1.10%1.03%-2.03%6.37%-0.04%5.39%34.35%
2020-3.96%-8.52%-10.07%16.90%6.13%-0.88%5.11%3.31%-4.88%-0.83%11.80%3.72%15.42%
20196.95%4.16%-0.32%3.71%-6.13%3.95%-1.57%-1.34%3.85%0.95%1.58%2.13%18.69%
2018-1.06%3.43%3.64%1.53%-7.49%4.03%-8.73%-5.41%

Комиссия

Комиссия div-titans составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг div-titans среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности div-titans, с текущим значением в 4343
div-titans
Ранг коэф-та Шарпа div-titans, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино div-titans, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега div-titans, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара div-titans, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина div-titans, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


div-titans
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа div-titans, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино div-titans, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега div-titans, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара div-titans, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина div-titans, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.08

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ITT
ITT Inc.
2.042.711.354.1510.84
MRK
Merck & Co., Inc.
1.242.001.241.503.48
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
1.001.391.220.893.30
BRC
Brady Corporation
1.823.181.422.2010.46
DCI
Donaldson Company, Inc.
1.161.721.211.394.58
ERF.TO
Enerplus Corporation
1.532.251.301.474.57
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.971.411.191.322.62
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.
0.140.331.040.080.33
LEN
Lennar Corporation
0.721.121.150.972.40
NDSN
Nordson Corporation
-0.15-0.070.99-0.15-0.40
PFE
Pfizer Inc.
-0.72-0.930.89-0.32-0.92
ROL
Rollins, Inc.
0.841.121.180.742.05
SNA
Snap-on Incorporated
-0.14-0.040.99-0.21-0.40
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
-0.100.011.00-0.13-0.36
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.631.041.120.561.36
UNMA
Unum Group
1.221.891.241.185.26
WSO
Watsco, Inc.
1.181.691.222.115.59
WMK
Weis Markets, Inc.
0.070.311.030.050.21
CTRA
Coterra Energy Inc.
0.721.211.140.601.86
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.580.961.110.641.29

Коэффициент Шарпа

div-titans на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.51 до 2.35, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.57
2.16
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность div-titans за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
div-titans2.25%2.33%2.54%2.27%2.46%2.18%2.10%1.73%1.72%2.58%2.19%1.81%
ITT
ITT Inc.
0.93%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%0.92%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.29%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.19%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%
BRC
Brady Corporation
1.41%1.58%1.92%1.64%1.65%1.49%1.92%2.17%2.16%3.49%2.87%2.47%
DCI
Donaldson Company, Inc.
1.40%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%1.15%
ERF.TO
Enerplus Corporation
1.80%1.13%0.79%1.14%3.02%1.30%1.13%0.97%1.26%13.47%10.46%5.60%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.83%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.
1.29%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%1.42%1.23%
LEN
Lennar Corporation
1.16%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%0.40%
NDSN
Nordson Corporation
1.17%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%0.89%
PFE
Pfizer Inc.
5.85%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.47%3.34%3.14%
ROL
Rollins, Inc.
1.16%1.24%1.18%0.99%0.61%1.26%1.28%1.19%1.46%1.60%1.54%1.45%
SNA
Snap-on Incorporated
2.69%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%1.35%1.44%
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
1.46%1.26%1.29%1.26%1.40%1.27%1.21%1.12%1.42%1.70%1.95%1.92%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.65%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
UNMA
Unum Group
6.17%6.19%6.53%5.98%5.65%5.79%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSO
Watsco, Inc.
2.08%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%1.20%
WMK
Weis Markets, Inc.
2.15%2.13%1.58%1.90%2.59%3.06%2.53%2.90%1.80%2.71%2.51%2.28%
CTRA
Coterra Energy Inc.
2.97%4.58%10.13%5.89%2.46%1.87%1.00%0.53%0.31%0.41%0.24%0.14%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.30%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.14%
-0.71%
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

div-titans показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка div-titans составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.26%17 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.97
-18%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.8223 апр. 2019 г.148
-12.66%8 июн. 2022 г.817 июн. 2022 г.3029 июл. 2022 г.38
-12.28%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.3110 авг. 2020 г.45
-12.05%17 авг. 2022 г.2826 сент. 2022 г.2428 окт. 2022 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность div-titans составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.13%
2.39%
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UNMAWMKMRKPFECTRAERF.TOLENROLXOMJKHYSIGIWSOTXNBRCADPGWWSNANDSNDCIITT
UNMA1.000.030.100.080.060.130.220.160.100.180.140.170.200.160.200.150.180.190.180.21
WMK0.031.000.160.170.170.150.170.160.210.190.250.220.200.280.220.250.290.250.290.27
MRK0.100.161.000.500.160.110.140.300.230.320.280.200.200.230.350.260.220.240.260.22
PFE0.080.170.501.000.190.150.140.250.230.290.240.190.260.230.350.220.240.270.260.26
CTRA0.060.170.160.191.000.500.140.140.530.160.200.210.250.240.230.260.320.260.300.33
ERF.TO0.130.150.110.150.501.000.170.140.680.150.230.200.280.310.240.270.340.300.350.42
LEN0.220.170.140.140.140.171.000.320.170.280.300.440.380.370.340.370.440.440.440.46
ROL0.160.160.300.250.140.140.321.000.170.400.330.430.350.310.440.430.340.440.420.36
XOM0.100.210.230.230.530.680.170.171.000.210.300.230.300.380.320.340.410.340.420.47
JKHY0.180.190.320.290.160.150.280.400.211.000.320.350.390.330.530.380.320.440.400.36
SIGI0.140.250.280.240.200.230.300.330.300.321.000.330.320.470.460.380.420.400.490.47
WSO0.170.220.200.190.210.200.440.430.230.350.331.000.430.410.430.590.510.550.560.53
TXN0.200.200.200.260.250.280.380.350.300.390.320.431.000.430.520.450.470.570.530.56
BRC0.160.280.230.230.240.310.370.310.380.330.470.410.431.000.430.470.530.530.590.60
ADP0.200.220.350.350.230.240.340.440.320.530.460.430.520.431.000.480.470.520.510.52
GWW0.150.250.260.220.260.270.370.430.340.380.380.590.450.470.481.000.580.580.610.59
SNA0.180.290.220.240.320.340.440.340.410.320.420.510.470.530.470.581.000.620.660.68
NDSN0.190.250.240.270.260.300.440.440.340.440.400.550.570.530.520.580.621.000.700.68
DCI0.180.290.260.260.300.350.440.420.420.400.490.560.530.590.510.610.660.701.000.75
ITT0.210.270.220.260.330.420.460.360.470.360.470.530.560.600.520.590.680.680.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.