div-titans
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
div-titans
Последнее обновление 19 дек. 2024 г.
Распределение активов
Раз в квартал
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в div-titans и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты UNMA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| div-titans | 10.42% | -5.85% | 2.69% | 10.72% | 16.36% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ITT ITT Inc. | 21.55% | -7.39% | 11.06% | 21.83% | 15.22% | 14.77% |
MRK Merck & Co., Inc. | -7.61% | -1.03% | -23.89% | -6.48% | 5.40% | 9.33% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 28.98% | -2.96% | 19.79% | 30.09% | 13.76% | 15.71% |
BRC Brady Corporation | 28.18% | 4.19% | 12.76% | 26.39% | 7.07% | 12.92% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 5.66% | -10.18% | -5.14% | 5.23% | 4.73% | 7.45% |
ERF.TO Enerplus Corporation | 29.90% | 0.00% | 0.00% | 28.95% | 24.57% | N/A |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 32.94% | -8.49% | 19.90% | 33.07% | 27.67% | 17.56% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 9.56% | 2.78% | 6.67% | 8.45% | 5.01% | 12.14% |
LEN Lennar Corporation | -6.16% | -17.84% | -8.32% | -5.13% | 21.17% | 13.41% |
NDSN Nordson Corporation | -19.96% | -18.26% | -9.06% | -19.10% | 5.95% | 11.42% |
PFE Pfizer Inc. | -2.84% | 4.89% | -2.14% | -1.51% | -2.56% | 2.76% |
ROL Rollins, Inc. | 8.88% | -5.46% | -4.31% | 10.63% | 17.14% | 18.33% |
SNA Snap-on Incorporated | 22.16% | -4.91% | 30.48% | 22.45% | 17.92% | 11.99% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | -4.76% | -3.15% | 1.69% | -4.17% | 8.75% | 14.93% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 12.75% | -5.72% | -3.17% | 14.24% | 10.65% | 16.17% |
UNMA Unum Group | 4.62% | 0.37% | 1.82% | 6.70% | 4.55% | N/A |
WSO Watsco, Inc. | 15.72% | -11.33% | 3.70% | 16.53% | 24.98% | 19.98% |
WMK Weis Markets, Inc. | 10.21% | -2.33% | 10.35% | 8.64% | 13.71% | 6.39% |
CTRA Coterra Energy Inc. | -4.15% | -13.70% | -9.52% | -5.11% | 11.34% | 0.31% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 9.50% | -13.17% | -2.85% | 7.43% | 13.73% | 5.74% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью div-titans, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | 4.04% | 5.13% | -3.64% | 3.33% | -1.89% | 5.32% | 0.24% | 1.55% | -1.85% | 5.99% | 10.42% | |
| 2023 | 4.65% | -1.89% | 1.24% | 1.90% | -6.12% | 8.61% | 2.19% | -1.17% | -2.27% | -3.22% | 5.32% | 5.34% | 14.44% |
| 2022 | -2.98% | -0.38% | 5.05% | -2.34% | 4.76% | -6.59% | 10.08% | -2.64% | -5.89% | 13.55% | 3.89% | -4.49% | 10.28% |
| 2021 | -1.19% | 6.82% | 6.37% | 2.84% | 2.35% | 1.38% | 1.10% | 1.03% | -2.03% | 6.37% | -0.04% | 5.39% | 34.36% |
| 2020 | -3.96% | -8.52% | -10.07% | 16.90% | 6.13% | -0.88% | 5.11% | 3.31% | -4.88% | -0.83% | 11.80% | 3.72% | 15.42% |
| 2019 | 6.95% | 4.16% | -0.32% | 3.71% | -6.13% | 3.95% | -1.57% | -1.33% | 3.85% | 0.95% | 1.58% | 2.13% | 18.70% |
| 2018 | -1.06% | 3.43% | 3.64% | 1.53% | -7.49% | 4.04% | -8.73% | -5.41% |
Комиссия
Комиссия div-titans составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг div-titans составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.86 | 1.29 | 1.17 | 1.76 | 4.65 |
MRK Merck & Co., Inc. | -0.31 | -0.28 | 0.96 | -0.24 | -0.54 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.99 | 2.75 | 1.36 | 2.55 | 11.01 |
BRC Brady Corporation | 1.16 | 1.88 | 1.25 | 2.65 | 6.75 |
DCI Donaldson Company, Inc. | 0.27 | 0.50 | 1.07 | 0.41 | 1.48 |
ERF.TO Enerplus Corporation | 1.57 | 2.68 | 1.53 | 1.04 | 6.97 |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 1.54 | 2.37 | 1.29 | 2.29 | 5.49 |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 0.49 | 0.81 | 1.09 | 0.37 | 2.04 |
LEN Lennar Corporation | -0.17 | -0.02 | 1.00 | -0.18 | -0.62 |
NDSN Nordson Corporation | -0.83 | -1.01 | 0.86 | -0.77 | -1.89 |
PFE Pfizer Inc. | -0.06 | 0.08 | 1.01 | -0.03 | -0.17 |
ROL Rollins, Inc. | 0.51 | 0.78 | 1.11 | 1.09 | 2.83 |
SNA Snap-on Incorporated | 0.94 | 1.42 | 1.22 | 1.67 | 3.80 |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | -0.14 | 0.02 | 1.00 | -0.17 | -0.35 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.52 | 0.93 | 1.11 | 0.88 | 2.55 |
UNMA Unum Group | 0.81 | 1.31 | 1.16 | 1.46 | 3.34 |
WSO Watsco, Inc. | 0.60 | 0.99 | 1.12 | 1.11 | 2.61 |
WMK Weis Markets, Inc. | 0.33 | 0.72 | 1.08 | 0.24 | 1.07 |
CTRA Coterra Energy Inc. | -0.22 | -0.16 | 0.98 | -0.17 | -0.54 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.39 | 0.67 | 1.08 | 0.40 | 1.54 |
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность div-titans за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.33% | 2.54% | 2.27% | 2.46% | 2.19% | 2.11% | 1.73% | 1.72% | 2.58% | 2.19% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITT ITT Inc. | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% | 1.09% | 0.92% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.18% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.95% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
BRC Brady Corporation | 1.27% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.50% | 1.93% | 2.17% | 2.17% | 3.49% | 2.87% | 2.47% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.56% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
ERF.TO Enerplus Corporation | 1.35% | 1.13% | 0.76% | 1.14% | 3.02% | 1.30% | 1.13% | 0.97% | 1.26% | 13.47% | 10.46% | 5.60% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.73% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.24% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% | 1.42% | 1.23% |
LEN Lennar Corporation | 1.45% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
NDSN Nordson Corporation | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
PFE Pfizer Inc. | 6.37% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% | 3.14% |
ROL Rollins, Inc. | 1.31% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.27% | 1.29% | 1.20% | 1.48% | 1.62% | 1.57% | 1.49% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.25% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% | 1.35% | 1.44% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% | 1.95% | 1.92% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
UNMA Unum Group | 6.31% | 6.20% | 6.54% | 5.98% | 5.66% | 5.79% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 2.18% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
WMK Weis Markets, Inc. | 1.97% | 2.13% | 1.58% | 1.90% | 2.59% | 3.06% | 2.53% | 2.90% | 1.80% | 2.71% | 2.51% | 2.28% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.55% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.15% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.63% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
div-titans показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка div-titans составляет 7.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.26% | 17 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 97 |
| -18% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 82 | 23 апр. 2019 г. | 148 |
| -12.66% | 8 июн. 2022 г. | 8 | 17 июн. 2022 г. | 30 | 29 июл. 2022 г. | 38 |
| -12.28% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 31 | 10 авг. 2020 г. | 45 |
| -12.05% | 17 авг. 2022 г. | 28 | 26 сент. 2022 г. | 24 | 28 окт. 2022 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность div-titans составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
div-titans
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| UNMA | WMK | MRK | PFE | CTRA | ERF.TO | ROL | LEN | XOM | JKHY | SIGI | TXN | WSO | BRC | ADP | GWW | SNA | NDSN | ITT | DCI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNMA | 1.00 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| WMK | 0.03 | 1.00 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| MRK | 0.10 | 0.15 | 1.00 | 0.48 | 0.15 | 0.11 | 0.28 | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
| PFE | 0.09 | 0.17 | 0.48 | 1.00 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.33 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| CTRA | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 1.00 | 0.48 | 0.13 | 0.14 | 0.53 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.33 | 0.30 |
| ERF.TO | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.48 | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.65 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.34 |
| ROL | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 1.00 | 0.30 | 0.16 | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.30 | 0.43 | 0.42 | 0.33 | 0.43 | 0.35 | 0.42 |
| LEN | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.17 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.45 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 |
| XOM | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.53 | 0.65 | 0.16 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.45 | 0.41 |
| JKHY | 0.18 | 0.19 | 0.30 | 0.28 | 0.16 | 0.15 | 0.39 | 0.28 | 0.21 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.52 | 0.37 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.40 |
| SIGI | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.49 |
| TXN | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.44 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.54 |
| WSO | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.42 | 0.45 | 0.22 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.60 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| BRC | 0.16 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.59 |
| ADP | 0.19 | 0.21 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.43 | 0.33 | 0.31 | 0.52 | 0.45 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
| GWW | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.60 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.61 |
| SNA | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.68 | 0.67 |
| NDSN | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.70 |
| ITT | 0.20 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.46 | 0.45 | 0.35 | 0.47 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.52 | 0.59 | 0.68 | 0.69 | 1.00 | 0.76 |
| DCI | 0.18 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.50 | 0.61 | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.