app
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ADBE Adobe Inc | Technology | 5.56% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 5.56% |
AGYS Agilysys, Inc. | Technology | 5.56% |
ANET Arista Networks, Inc. | Technology | 5.56% |
ANSS ANSYS, Inc. | Technology | 5.56% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 5.56% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 5.56% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 5.56% |
JNPR Juniper Networks, Inc. | Technology | 5.56% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | Technology | 5.56% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5.56% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 5.56% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 5.56% |
SNPS Synopsys, Inc. | Technology | 5.56% |
STX Seagate Technology plc | Technology | 5.56% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 5.56% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | Technology | 5.56% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 5.56% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в app и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET
Доходность по периодам
app на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.50% с начала года и доходность в 24.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
app | 12.50% | 3.41% | 4.90% | 26.58% | 24.95% | 24.01% |
Активы портфеля: | ||||||
ANET Arista Networks, Inc. | 33.46% | -0.95% | 15.09% | 60.74% | 39.84% | 31.10% |
FTNT Fortinet, Inc. | 28.40% | 7.47% | 5.33% | 18.97% | 36.29% | 30.68% |
CRM salesforce.com, inc. | -7.02% | 1.64% | -19.85% | 9.95% | 10.14% | 15.19% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -9.12% | -1.11% | -19.79% | 2.51% | 28.79% | 30.11% |
ANSS ANSYS, Inc. | -15.94% | 2.09% | -8.97% | -4.22% | 7.00% | 14.30% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 28.27% | 6.51% | 10.50% | 60.47% | 40.02% | 34.53% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 38.99% | 2.23% | 38.21% | 48.67% | 17.69% | 20.40% |
SNPS Synopsys, Inc. | -9.89% | -5.31% | -18.79% | 1.28% | 26.15% | 27.51% |
ADI Analog Devices, Inc. | 8.99% | 6.57% | 9.93% | 21.84% | 15.79% | 18.19% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -10.33% | 3.13% | -5.79% | 3.22% | 6.45% | 7.75% |
ADBE Adobe Inc | -5.56% | 9.69% | 2.12% | 0.53% | 14.63% | 22.82% |
NOW ServiceNow, Inc. | 16.78% | 6.28% | 8.89% | 37.66% | 25.69% | 29.56% |
STX Seagate Technology plc | 16.50% | 6.38% | 7.30% | 59.79% | 17.28% | 10.12% |
ORCL Oracle Corporation | 35.85% | 12.64% | 26.91% | 14.91% | 23.67% | 15.11% |
JNPR Juniper Networks, Inc. | 32.60% | 0.57% | 4.01% | 37.47% | 12.98% | 7.73% |
AGYS Agilysys, Inc. | 21.54% | -2.07% | 34.71% | 47.99% | 32.29% | 23.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | 1.00% | -0.76% | 22.67% | 24.81% | 26.01% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 3.33% | -1.32% | 19.18% | 21.33% | 19.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью app, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.58% | 3.63% | 0.95% | -5.67% | 3.26% | 9.54% | 0.18% | 2.86% | 12.50% | ||||
2023 | 11.23% | 1.93% | 10.20% | -3.50% | 7.12% | 4.23% | 1.71% | -0.44% | -5.89% | 0.93% | 11.98% | 4.61% | 51.68% |
2022 | -10.52% | -1.71% | 2.03% | -12.65% | 0.67% | -6.09% | 12.86% | -6.70% | -10.55% | 5.81% | 8.10% | -4.59% | -23.83% |
2021 | -0.06% | 5.68% | -0.09% | 4.56% | 0.37% | 6.94% | 5.23% | 5.01% | -5.58% | 10.08% | 1.59% | 2.26% | 41.30% |
2020 | 5.05% | -6.91% | -8.45% | 14.18% | 9.25% | 2.97% | 6.20% | 6.47% | -3.30% | -0.79% | 11.58% | 7.22% | 49.24% |
2019 | 10.05% | 10.35% | 3.03% | 6.52% | -10.73% | 8.91% | 3.94% | -1.85% | 1.11% | 1.75% | 6.42% | 3.31% | 49.54% |
2018 | 9.01% | -0.30% | -0.39% | 0.99% | 6.96% | 0.76% | 1.04% | 8.72% | -0.97% | -8.64% | 1.03% | -7.79% | 9.10% |
2017 | 6.68% | 6.66% | 2.70% | 2.42% | 5.06% | -2.18% | 2.33% | 3.37% | 0.99% | 7.72% | 2.35% | -0.41% | 44.27% |
2016 | -8.96% | -0.70% | 7.63% | -1.96% | 5.22% | -2.47% | 6.51% | 3.48% | 2.77% | -1.16% | 2.52% | -1.59% | 10.57% |
2015 | -3.38% | 8.56% | -0.31% | 2.61% | 3.52% | -1.74% | 2.92% | -5.03% | -0.23% | 7.11% | 2.74% | -3.81% | 12.66% |
2014 | 3.72% | -1.29% | 6.25% | -2.64% | 3.84% | 4.15% | 1.10% | 15.80% |
Комиссия
Комиссия app составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг app среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 1.43 | 2.10 | 1.28 | 2.97 | 8.99 |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.53 | 1.12 | 1.15 | 0.54 | 1.56 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.31 | 0.61 | 1.10 | 0.28 | 0.82 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.01 | 0.23 | 1.03 | 0.01 | 0.04 |
ANSS ANSYS, Inc. | -0.17 | -0.06 | 0.99 | -0.14 | -0.53 |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 1.13 | 1.82 | 1.22 | 1.73 | 6.81 |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 1.95 | 3.23 | 1.40 | 1.43 | 14.51 |
SNPS Synopsys, Inc. | -0.01 | 0.21 | 1.03 | -0.01 | -0.05 |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.63 | 1.10 | 1.13 | 0.90 | 3.60 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -0.12 | 0.07 | 1.01 | -0.08 | -0.44 |
ADBE Adobe Inc | 0.01 | 0.24 | 1.04 | 0.01 | 0.02 |
NOW ServiceNow, Inc. | 1.13 | 1.61 | 1.23 | 1.55 | 5.56 |
STX Seagate Technology plc | 1.32 | 1.84 | 1.24 | 1.00 | 6.99 |
ORCL Oracle Corporation | 0.46 | 0.83 | 1.14 | 0.76 | 1.52 |
JNPR Juniper Networks, Inc. | 1.34 | 3.75 | 1.46 | 1.12 | 7.16 |
AGYS Agilysys, Inc. | 1.06 | 2.00 | 1.23 | 1.76 | 5.79 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.82 | 1.20 | 1.16 | 1.03 | 3.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность app за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
app | 0.73% | 0.77% | 0.94% | 0.60% | 0.81% | 0.86% | 1.09% | 0.90% | 1.02% | 1.02% | 0.72% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANSS ANSYS, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.56% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.77% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 2.86% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
ORCL Oracle Corporation | 1.13% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
JNPR Juniper Networks, Inc. | 2.29% | 2.99% | 2.63% | 2.24% | 3.55% | 3.09% | 2.68% | 1.40% | 1.42% | 1.45% | 0.90% | 0.00% |
AGYS Agilysys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
app показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка app составляет 6.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.72% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 395 |
-30.86% | 14 февр. 2020 г. | 21 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 74 |
-22.2% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 118 |
-20.67% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 117 | 26 июл. 2016 г. | 163 |
-12.49% | 1 мая 2019 г. | 23 | 3 июн. 2019 г. | 22 | 3 июл. 2019 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность app составляет 7.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGYS | JNPR | STX | ORCL | ANET | TYL | FTNT | SWKS | CRM | ADI | NOW | MPWR | MSFT | ADBE | CDNS | ANSS | SNPS | XLK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
JNPR | 0.28 | 1.00 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.37 | 0.45 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.51 |
STX | 0.27 | 0.44 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.37 | 0.49 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.56 |
ORCL | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.63 |
ANET | 0.28 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.60 |
TYL | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.54 | 0.45 | 0.58 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.54 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.61 |
FTNT | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 1.00 | 0.48 | 0.56 | 0.47 | 0.60 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.63 |
SWKS | 0.32 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.73 | 0.48 | 0.71 | 0.52 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.70 |
CRM | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.69 | 0.51 | 0.61 | 0.68 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.68 |
ADI | 0.35 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.73 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.75 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.72 |
NOW | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.69 | 0.47 | 1.00 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.66 |
MPWR | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.71 | 0.51 | 0.75 | 0.54 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.72 |
MSFT | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.60 | 0.55 | 1.00 | 0.71 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.85 |
ADBE | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.52 | 0.50 | 0.60 | 0.58 | 0.50 | 0.68 | 0.53 | 0.66 | 0.56 | 0.71 | 1.00 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.76 |
CDNS | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 1.00 | 0.73 | 0.84 | 0.75 |
ANSS | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
SNPS | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.84 | 0.75 | 1.00 | 0.77 |
XLK | 0.38 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.85 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 1.00 |