PortfoliosLab logo

app

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


ANET 5.56%FTNT 5.56%CRM 5.56%CDNS 5.56%ANSS 5.56%MPWR 5.56%TYL 5.56%SNPS 5.56%ADI 5.56%SWKS 5.56%ADBE 5.56%NOW 5.56%STX 5.56%ORCL 5.56%JNPR 5.56%AGYS 5.56%MSFT 5.56%XLK 5.56%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в app и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
28.79%
6.27%
app
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

app на 27 мая 2023 г. показал доходность в 28.76% с начала года и доходность в 24.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%4.45%1.14%9.36%8.96%
app6.73%28.76%25.73%22.52%23.81%24.29%
ANET
Arista Networks, Inc.
6.36%40.38%25.48%60.90%21.68%32.41%
FTNT
Fortinet, Inc.
7.49%38.62%28.09%13.76%41.49%34.98%
CRM
salesforce.com, inc.
8.61%62.49%40.49%30.49%11.19%17.23%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
9.01%42.14%36.47%46.14%40.37%33.56%
ANSS
ANSYS, Inc.
1.75%32.21%29.61%20.70%14.62%17.40%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
12.76%47.62%41.66%15.21%32.86%34.40%
TYL
Tyler Technologies, Inc.
3.84%22.08%18.96%8.59%11.64%19.03%
SNPS
Synopsys, Inc.
19.77%39.29%33.70%37.70%38.41%31.15%
ADI
Analog Devices, Inc.
-1.86%8.12%6.61%6.83%15.55%16.91%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-0.80%15.92%13.70%-1.60%2.83%11.07%
ADBE
Adobe Inc
10.02%23.43%24.26%-3.00%11.41%22.59%
NOW
ServiceNow, Inc.
16.99%38.42%31.99%12.84%25.02%28.54%
STX
Seagate Technology plc
5.99%19.75%16.78%-26.00%6.48%6.48%
ORCL
Oracle Corporation
9.88%28.36%26.83%45.54%19.60%12.23%
JNPR
Juniper Networks, Inc.
1.16%-3.88%-3.43%0.46%5.46%4.71%
AGYS
Agilysys, Inc.
-7.93%-9.21%10.22%75.93%38.04%19.45%
MSFT
Microsoft Corporation
8.58%39.46%35.14%23.01%29.19%28.33%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.25%32.71%23.97%17.66%20.27%19.37%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AGYSSTXJNPRORCLANETTYLSWKSFTNTADINOWCRMMPWRMSFTADBECDNSANSSSNPSXLK
AGYS1.000.270.280.280.280.340.320.320.340.320.320.360.310.340.350.360.370.39
STX0.271.000.460.410.410.370.470.390.500.370.390.480.450.390.420.430.440.55
JNPR0.280.461.000.440.480.360.460.440.480.360.390.470.440.390.430.440.450.55
ORCL0.280.410.441.000.400.430.420.480.450.440.470.440.560.520.500.530.510.62
ANET0.280.410.480.401.000.440.490.520.490.520.510.520.500.510.520.530.540.59
TYL0.340.370.360.430.441.000.450.560.460.610.600.530.560.620.570.610.600.63
SWKS0.320.470.460.420.490.451.000.490.730.490.490.720.540.520.580.560.580.71
FTNT0.320.390.440.480.520.560.491.000.490.620.580.550.570.620.600.610.620.65
ADI0.340.500.480.450.490.460.730.491.000.480.480.740.560.540.600.580.610.72
NOW0.320.370.360.440.520.610.490.620.481.000.700.550.610.670.620.640.640.67
CRM0.320.390.390.470.510.600.490.580.480.701.000.530.640.700.610.650.630.70
MPWR0.360.480.470.440.520.530.720.550.740.550.531.000.560.580.650.630.650.72
MSFT0.310.450.440.560.500.560.540.570.560.610.640.561.000.730.650.670.680.85
ADBE0.340.390.390.520.510.620.520.620.540.670.700.580.731.000.680.700.710.77
CDNS0.350.420.430.500.520.570.580.600.600.620.610.650.650.681.000.740.840.75
ANSS0.360.430.440.530.530.610.560.610.580.640.650.630.670.700.741.000.760.76
SNPS0.370.440.450.510.540.600.580.620.610.640.630.650.680.710.840.761.000.77
XLK0.390.550.550.620.590.630.710.650.720.670.700.720.850.770.750.760.771.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

app на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
1.01
0.27
app
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность app за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
app1.09%0.95%0.62%0.86%0.94%1.22%1.04%1.22%1.28%0.89%0.69%1.33%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANSS
ANSYS, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.77%0.85%0.49%0.55%0.92%1.07%0.74%1.03%1.34%0.98%0.00%4.90%
TYL
Tyler Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADI
Analog Devices, Inc.
2.21%1.86%1.61%1.75%1.93%2.43%2.24%2.62%3.36%3.18%3.28%3.61%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
3.43%2.60%1.40%1.28%1.43%2.25%1.38%1.60%1.14%0.55%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc
5.62%5.38%2.53%4.59%4.90%7.88%7.65%8.93%9.04%4.24%3.37%8.18%
ORCL
Oracle Corporation
1.92%1.58%1.41%1.55%1.82%1.81%1.67%1.74%1.76%1.22%0.73%1.47%
JNPR
Juniper Networks, Inc.
3.48%2.65%2.32%3.79%3.40%3.04%1.64%1.68%1.74%1.09%0.00%0.00%
AGYS
Agilysys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
1.17%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.97%1.04%0.65%0.94%1.19%1.68%1.45%1.88%1.96%1.96%1.94%2.02%

Комиссия

Комиссия app составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ANET
Arista Networks, Inc.
1.60
FTNT
Fortinet, Inc.
0.40
CRM
salesforce.com, inc.
0.82
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
1.65
ANSS
ANSYS, Inc.
0.80
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.54
TYL
Tyler Technologies, Inc.
0.41
SNPS
Synopsys, Inc.
1.40
ADI
Analog Devices, Inc.
0.33
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
0.13
ADBE
Adobe Inc
0.08
NOW
ServiceNow, Inc.
0.39
STX
Seagate Technology plc
-0.50
ORCL
Oracle Corporation
1.86
JNPR
Juniper Networks, Inc.
0.16
AGYS
Agilysys, Inc.
1.98
MSFT
Microsoft Corporation
0.85
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.86

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-3.79%
-12.32%
app
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

app с января 2010 показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.72%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-30.86%14 февр. 2020 г.2116 мар. 2020 г.531 июн. 2020 г.74
-22.2%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.118
-20.67%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.11726 июл. 2016 г.163
-12.49%1 мая 2019 г.233 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.45

График волатильности

Текущая волатильность app составляет 7.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
7.51%
3.82%
app
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля