app
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ADBE Adobe Inc | Technology | 5.56% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 5.56% |
AGYS Agilysys, Inc. | Technology | 5.56% |
ANET Arista Networks, Inc. | Technology | 5.56% |
ANSS ANSYS, Inc. | Technology | 5.56% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 5.56% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 5.56% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 5.56% |
JNPR Juniper Networks, Inc. | Technology | 5.56% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | Technology | 5.56% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5.56% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 5.56% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 5.56% |
SNPS Synopsys, Inc. | Technology | 5.56% |
STX Seagate Technology plc | Technology | 5.56% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 5.56% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | Technology | 5.56% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 5.56% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в app и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET
Доходность по периодам
app на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.46% с начала года и доходность в 24.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
app | 12.46% | -0.28% | 6.52% | 24.13% | 24.40% | 24.56% |
Активы портфеля: | ||||||
ANET Arista Networks, Inc. | 38.37% | -1.01% | 24.16% | 87.18% | 36.84% | 35.33% |
FTNT Fortinet, Inc. | -3.23% | -2.81% | -14.32% | -27.70% | 27.20% | 27.27% |
CRM salesforce.com, inc. | -4.81% | 4.26% | -9.53% | 10.82% | 9.41% | 16.43% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -2.21% | -13.84% | -9.69% | 11.77% | 28.64% | 31.84% |
ANSS ANSYS, Inc. | -14.42% | -3.29% | -8.55% | -9.77% | 7.84% | 14.96% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 25.33% | -1.13% | 25.09% | 43.89% | 40.37% | 35.51% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 23.36% | 4.93% | 17.42% | 26.40% | 17.33% | 18.27% |
SNPS Synopsys, Inc. | 7.46% | -7.10% | 2.38% | 21.22% | 32.31% | 30.45% |
ADI Analog Devices, Inc. | 14.11% | -1.68% | 14.26% | 16.90% | 15.19% | 18.73% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.49% | 8.28% | 6.89% | 3.49% | 7.88% | 10.09% |
ADBE Adobe Inc | -10.99% | 1.31% | -12.44% | 1.09% | 11.31% | 22.06% |
NOW ServiceNow, Inc. | 3.45% | -1.18% | -4.26% | 25.50% | 20.43% | 28.52% |
STX Seagate Technology plc | 30.23% | 6.00% | 24.68% | 94.57% | 23.08% | 11.69% |
ORCL Oracle Corporation | 32.93% | -0.52% | 22.13% | 19.26% | 20.83% | 14.97% |
JNPR Juniper Networks, Inc. | 26.25% | 3.46% | 0.08% | 26.78% | 9.89% | 7.29% |
AGYS Agilysys, Inc. | 24.40% | 7.20% | 23.10% | 52.75% | 34.48% | 23.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 14.47% | -4.19% | 6.93% | 23.16% | 26.14% | 27.53% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 12.54% | -2.94% | 6.58% | 21.91% | 22.44% | 20.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью app, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.58% | 3.63% | 0.95% | -5.67% | 3.26% | 9.54% | 12.46% | ||||||
2023 | 11.23% | 1.93% | 10.20% | -3.50% | 7.12% | 4.23% | 1.71% | -0.44% | -5.89% | 0.93% | 11.98% | 4.61% | 51.68% |
2022 | -10.52% | -1.71% | 2.03% | -12.65% | 0.67% | -6.09% | 12.86% | -6.70% | -10.55% | 5.81% | 8.10% | -4.59% | -23.83% |
2021 | -0.06% | 5.68% | -0.09% | 4.56% | 0.37% | 6.94% | 5.23% | 5.01% | -5.58% | 10.08% | 1.59% | 2.26% | 41.30% |
2020 | 5.05% | -6.91% | -8.45% | 14.18% | 9.25% | 2.97% | 6.20% | 6.47% | -3.30% | -0.79% | 11.58% | 7.22% | 49.24% |
2019 | 10.05% | 10.35% | 3.03% | 6.52% | -10.73% | 8.91% | 3.94% | -1.85% | 1.11% | 1.75% | 6.42% | 3.31% | 49.54% |
2018 | 9.01% | -0.30% | -0.39% | 0.99% | 6.96% | 0.76% | 1.04% | 8.72% | -0.97% | -8.64% | 1.03% | -7.79% | 9.10% |
2017 | 6.68% | 6.66% | 2.70% | 2.42% | 5.06% | -2.18% | 2.33% | 3.37% | 0.99% | 7.72% | 2.35% | -0.41% | 44.27% |
2016 | -8.96% | -0.70% | 7.63% | -1.96% | 5.22% | -2.47% | 6.51% | 3.48% | 2.77% | -1.16% | 2.52% | -1.59% | 10.57% |
2015 | -3.38% | 8.56% | -0.31% | 2.61% | 3.52% | -1.74% | 2.92% | -5.03% | -0.23% | 7.11% | 2.74% | -3.81% | 12.66% |
2014 | 3.72% | -1.29% | 6.25% | -2.64% | 3.84% | 4.15% | 1.10% | 15.80% |
Комиссия
Комиссия app составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг app среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 2.04 | 2.86 | 1.39 | 4.51 | 15.41 |
FTNT Fortinet, Inc. | -0.67 | -0.65 | 0.89 | -0.70 | -1.17 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.33 | 0.63 | 1.11 | 0.30 | 1.01 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.38 | 0.70 | 1.09 | 0.56 | 1.73 |
ANSS ANSYS, Inc. | -0.29 | -0.27 | 0.97 | -0.25 | -0.78 |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 1.12 | 1.79 | 1.21 | 1.53 | 4.70 |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 1.17 | 1.87 | 1.24 | 0.82 | 6.23 |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.77 | 1.23 | 1.15 | 1.50 | 4.02 |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.69 | 1.19 | 1.14 | 0.88 | 2.42 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 0.12 | 0.37 | 1.05 | 0.07 | 0.31 |
ADBE Adobe Inc | 0.04 | 0.29 | 1.04 | 0.04 | 0.10 |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.86 | 1.20 | 1.17 | 1.08 | 3.81 |
STX Seagate Technology plc | 2.85 | 3.45 | 1.45 | 1.95 | 14.21 |
ORCL Oracle Corporation | 0.56 | 0.96 | 1.16 | 0.93 | 1.90 |
JNPR Juniper Networks, Inc. | 1.05 | 2.50 | 1.35 | 0.93 | 4.99 |
AGYS Agilysys, Inc. | 1.27 | 2.32 | 1.27 | 2.07 | 6.33 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.25 | 1.72 | 1.22 | 1.94 | 5.78 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.25 | 1.72 | 1.22 | 2.13 | 6.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность app за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
app | 0.69% | 0.77% | 0.94% | 0.60% | 0.81% | 0.86% | 1.09% | 0.90% | 1.02% | 1.02% | 0.72% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANSS ANSYS, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.57% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.58% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.39% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 2.56% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
ORCL Oracle Corporation | 1.15% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
JNPR Juniper Networks, Inc. | 2.39% | 2.99% | 2.63% | 2.24% | 3.55% | 3.09% | 2.68% | 1.40% | 1.42% | 1.45% | 0.90% | 0.00% |
AGYS Agilysys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
app показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка app составляет 5.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.72% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 395 |
-30.86% | 14 февр. 2020 г. | 21 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 74 |
-22.2% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 118 |
-20.67% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 117 | 26 июл. 2016 г. | 163 |
-12.49% | 1 мая 2019 г. | 23 | 3 июн. 2019 г. | 22 | 3 июл. 2019 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность app составляет 6.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGYS | JNPR | STX | ORCL | ANET | TYL | FTNT | SWKS | ADI | CRM | NOW | MPWR | MSFT | ADBE | CDNS | ANSS | SNPS | XLK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
JNPR | 0.28 | 1.00 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.37 | 0.35 | 0.45 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.52 |
STX | 0.27 | 0.45 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.55 |
ORCL | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.62 |
ANET | 0.27 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.60 |
TYL | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | 0.54 | 0.45 | 0.46 | 0.58 | 0.60 | 0.52 | 0.54 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.61 |
FTNT | 0.32 | 0.42 | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.63 |
SWKS | 0.32 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.73 | 0.47 | 0.48 | 0.71 | 0.52 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.70 |
ADI | 0.34 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.73 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.74 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.71 |
CRM | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.47 | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.69 | 0.51 | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 0.61 | 0.68 |
NOW | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.61 | 0.48 | 0.47 | 0.69 | 1.00 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.67 |
MPWR | 0.36 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.71 | 0.74 | 0.51 | 0.54 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.72 |
MSFT | 0.30 | 0.42 | 0.44 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 1.00 | 0.71 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.85 |
ADBE | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.52 | 0.50 | 0.60 | 0.59 | 0.50 | 0.53 | 0.68 | 0.66 | 0.56 | 0.71 | 1.00 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.76 |
CDNS | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 1.00 | 0.73 | 0.84 | 0.74 |
ANSS | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
SNPS | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.84 | 0.75 | 1.00 | 0.77 |
XLK | 0.38 | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.85 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 1.00 |