PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
app
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ANET 5.56%FTNT 5.56%CRM 5.56%CDNS 5.56%ANSS 5.56%MPWR 5.56%TYL 5.56%SNPS 5.56%ADI 5.56%SWKS 5.56%ADBE 5.56%NOW 5.56%STX 5.56%ORCL 5.56%JNPR 5.56%AGYS 5.56%MSFT 5.56%XLK 5.56%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANET
Arista Networks, Inc.
Technology

5.56%

FTNT
Fortinet, Inc.
Technology

5.56%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

5.56%

CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology

5.56%

ANSS
ANSYS, Inc.
Technology

5.56%

MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
Technology

5.56%

TYL
Tyler Technologies, Inc.
Technology

5.56%

SNPS
Synopsys, Inc.
Technology

5.56%

ADI
Analog Devices, Inc.
Technology

5.56%

SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
Technology

5.56%

ADBE
Adobe Inc
Technology

5.56%

NOW
ServiceNow, Inc.
Technology

5.56%

STX
Seagate Technology plc
Technology

5.56%

ORCL
Oracle Corporation
Technology

5.56%

JNPR
Juniper Networks, Inc.
Technology

5.56%

AGYS
Agilysys, Inc.
Technology

5.56%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5.56%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

5.56%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в app и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
768.73%
162.81%
app
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
app5.03%-1.96%22.80%29.14%24.12%N/A
ANET
Arista Networks, Inc.
15.16%-4.51%42.86%65.78%27.15%N/A
FTNT
Fortinet, Inc.
13.53%-2.34%15.05%-2.38%28.47%32.03%
CRM
salesforce.com, inc.
12.00%-2.97%44.05%51.40%13.01%18.27%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
12.29%-0.13%22.22%42.55%36.38%35.57%
ANSS
ANSYS, Inc.
-7.90%1.18%14.01%5.27%11.99%16.32%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
4.55%-4.84%38.83%38.97%35.30%35.21%
TYL
Tyler Technologies, Inc.
-1.14%-1.18%10.18%13.45%13.71%18.34%
SNPS
Synopsys, Inc.
8.21%-0.38%13.78%45.98%36.60%31.36%
ADI
Analog Devices, Inc.
-2.71%-1.11%13.45%3.94%13.38%16.25%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-9.08%-3.41%8.83%-5.28%4.40%12.84%
ADBE
Adobe Inc
-20.53%-16.89%-13.61%24.96%11.76%22.59%
NOW
ServiceNow, Inc.
8.81%-1.38%39.85%66.02%25.89%31.05%
STX
Seagate Technology plc
0.60%0.15%26.56%38.41%16.42%9.82%
ORCL
Oracle Corporation
15.69%-3.21%12.68%28.35%19.22%13.58%
JNPR
Juniper Networks, Inc.
25.06%0.49%44.82%10.97%9.10%6.46%
AGYS
Agilysys, Inc.
-2.86%9.02%23.95%-1.67%32.87%21.14%
MSFT
Microsoft Corporation
12.40%-0.78%29.23%48.66%29.72%28.83%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
6.90%-1.45%22.29%39.31%23.04%20.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.58%3.63%0.95%
2023-5.89%0.93%11.98%4.61%

Комиссия

Комиссия app составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


app
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа app, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино app, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега app, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара app, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина app, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ANET
Arista Networks, Inc.
1.442.131.313.1410.76
FTNT
Fortinet, Inc.
-0.030.221.04-0.03-0.05
CRM
salesforce.com, inc.
2.112.891.371.438.30
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
1.572.401.284.4710.88
ANSS
ANSYS, Inc.
0.180.541.070.160.53
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.891.581.181.333.49
TYL
Tyler Technologies, Inc.
0.651.101.140.442.72
SNPS
Synopsys, Inc.
1.622.471.303.279.67
ADI
Analog Devices, Inc.
0.180.421.050.210.59
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-0.120.031.00-0.06-0.32
ADBE
Adobe Inc
0.831.251.180.553.41
NOW
ServiceNow, Inc.
2.212.641.371.6312.30
STX
Seagate Technology plc
1.001.511.190.674.76
ORCL
Oracle Corporation
0.961.361.231.503.05
JNPR
Juniper Networks, Inc.
0.390.971.130.380.89
AGYS
Agilysys, Inc.
0.010.361.040.020.04
MSFT
Microsoft Corporation
2.283.151.392.679.82
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.333.221.392.3510.93

Коэффициент Шарпа

app на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.55

Коэффициент Шарпа app находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.55
2.15
app
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность app за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
app0.76%0.77%0.94%0.60%0.81%0.86%1.09%0.90%1.02%1.02%0.72%0.54%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANSS
ANSYS, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.65%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%0.00%
TYL
Tyler Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.82%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
2.62%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc
3.29%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%2.12%
ORCL
Oracle Corporation
1.32%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
JNPR
Juniper Networks, Inc.
2.40%2.99%2.63%2.24%3.55%3.09%2.68%1.40%1.42%1.45%0.90%0.00%
AGYS
Agilysys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.72%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.34%
-2.49%
app
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

app показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка app составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.72%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.16614 июн. 2023 г.395
-30.86%14 февр. 2020 г.2116 мар. 2020 г.531 июн. 2020 г.74
-22.2%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.118
-20.67%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.11726 июл. 2016 г.163
-12.49%1 мая 2019 г.233 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность app составляет 4.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.82%
3.24%
app
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGYSJNPRSTXORCLANETTYLSWKSFTNTADICRMNOWMPWRMSFTADBECDNSANSSSNPSXLK
AGYS1.000.280.270.290.280.350.320.310.340.320.320.360.300.320.350.360.370.39
JNPR0.281.000.460.420.470.350.460.420.470.370.350.460.420.380.410.430.420.53
STX0.270.461.000.410.410.370.460.380.490.370.360.470.440.390.420.420.440.55
ORCL0.290.420.411.000.400.420.410.480.450.470.450.430.560.520.520.530.520.63
ANET0.280.470.410.401.000.440.480.520.480.510.520.520.500.500.530.530.550.59
TYL0.350.350.370.420.441.000.460.550.460.590.610.520.550.610.560.610.590.62
SWKS0.320.460.460.410.480.461.000.490.730.480.490.720.520.510.570.550.570.70
FTNT0.310.420.380.480.520.550.491.000.480.560.610.540.550.590.590.590.600.64
ADI0.340.470.490.450.480.460.730.481.000.480.480.740.540.530.600.580.600.72
CRM0.320.370.370.470.510.590.480.560.481.000.690.520.620.680.600.640.620.69
NOW0.320.350.360.450.520.610.490.610.480.691.000.550.600.660.620.630.640.67
MPWR0.360.460.470.430.520.520.720.540.740.520.551.000.550.570.650.620.650.72
MSFT0.300.420.440.560.500.550.520.550.540.620.600.551.000.720.640.660.670.85
ADBE0.320.380.390.520.500.610.510.590.530.680.660.570.721.000.670.690.700.77
CDNS0.350.410.420.520.530.560.570.590.600.600.620.650.640.671.000.730.840.75
ANSS0.360.430.420.530.530.610.550.590.580.640.630.620.660.690.731.000.750.76
SNPS0.370.420.440.520.550.590.570.600.600.620.640.650.670.700.840.751.000.77
XLK0.390.530.550.630.590.620.700.640.720.690.670.720.850.770.750.760.771.00