PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tot
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 36.5%SPLG 18.9%SCHD 13.1%JEPI 7.9%KO 6.6%VZ 4.2%SPY 4%PEP 2.6%STAG 2.1%CSCO 1%TU 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
0.80%
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare
0.50%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
0.10%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology
1%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
7.90%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
6.60%
MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services
0.20%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
0.20%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
2.60%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Derivative Income
0.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
13.10%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities
18.90%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
4%
STAG
STAG Industrial, Inc.
Real Estate
2.10%
TU
TELUS Corporation
Communication Services
1%
USB
U.S. Bancorp
Financial Services
0.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
36.50%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services
4.20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tot и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.92%
15.83%
Tot
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Tot19.06%0.17%13.92%34.53%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
23.55%1.80%16.63%41.88%15.74%13.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
KO
The Coca-Cola Company
13.79%-8.68%7.69%20.37%7.08%7.97%
PEP
PepsiCo, Inc.
0.92%-1.47%-3.30%6.43%7.10%8.83%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.75%0.01%11.61%29.24%12.61%11.48%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
13.80%5.82%20.45%11.48%6.51%12.05%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
23.65%1.80%16.64%42.04%15.86%13.34%
TU
TELUS Corporation
-5.32%-4.47%3.16%5.65%3.11%3.72%
VZ
Verizon Communications Inc.
16.93%-6.49%8.03%27.34%-2.08%3.13%
STAG
STAG Industrial, Inc.
-2.73%-5.23%9.57%17.74%8.08%9.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
13.65%0.38%9.87%22.53%N/AN/A
USB
U.S. Bancorp
15.36%7.20%21.50%61.26%0.90%4.73%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
AVGO
Broadcom Inc.
62.30%3.79%38.74%116.35%48.19%39.10%
ABT
Abbott Laboratories
5.09%1.34%8.09%24.37%8.18%12.18%
MAIN
Main Street Capital Corporation
27.23%2.70%7.86%47.38%11.94%13.45%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
16.28%2.41%11.25%24.24%7.46%8.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tot, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.66%3.27%3.29%-3.62%3.83%2.37%2.55%2.76%1.88%19.06%
20234.60%-2.75%2.94%1.49%-1.29%5.48%2.61%-1.39%-4.77%-1.57%7.85%4.04%17.75%
2022-3.82%-2.24%2.94%-6.55%0.60%-6.67%6.75%-3.95%-8.62%8.23%5.57%-4.27%-12.96%
2021-2.08%2.62%5.77%4.19%1.11%1.46%2.63%2.25%-4.51%6.24%-1.43%5.90%26.23%
20203.46%0.92%5.81%5.72%-2.92%-2.10%10.20%3.57%26.68%

Комиссия

Комиссия Tot составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Tot среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Tot, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Tot, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tot, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tot, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tot, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tot, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Tot
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Tot, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Tot, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Tot, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Tot, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Tot, с текущим значением в 27.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0027.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
3.624.771.684.1123.79
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.624.771.684.1423.93
KO
The Coca-Cola Company
1.832.621.331.9710.95
PEP
PepsiCo, Inc.
0.520.861.100.511.85
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.713.911.482.5215.22
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.570.861.130.481.53
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
3.644.791.684.1423.84
TU
TELUS Corporation
0.440.761.090.200.84
VZ
Verizon Communications Inc.
1.522.111.300.958.38
STAG
STAG Industrial, Inc.
0.971.531.170.753.38
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
3.354.721.694.2824.91
USB
U.S. Bancorp
2.363.331.391.4010.08
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
AVGO
Broadcom Inc.
2.573.101.414.6414.31
ABT
Abbott Laboratories
1.401.991.250.773.09
MAIN
Main Street Capital Corporation
3.404.331.674.9919.55
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.563.491.633.1518.11

Коэффициент Шарпа

Tot на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.74
3.43
Tot
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tot за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Tot2.54%2.78%3.13%2.25%2.45%2.14%2.40%2.09%2.31%2.39%2.12%2.05%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.13%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.86%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.26%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
TU
TELUS Corporation
7.03%6.02%5.39%4.31%4.51%4.73%4.84%4.01%4.42%4.68%3.81%3.78%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.47%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
STAG
STAG Industrial, Inc.
3.66%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%5.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USB
U.S. Bancorp
4.09%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%2.19%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AVGO
Broadcom Inc.
1.17%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
ABT
Abbott Laboratories
1.94%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.99%8.61%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.42%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.65%
-0.54%
Tot
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tot показал максимальную просадку в 21.08%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Tot составляет 1.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.08%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-8.2%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-7.18%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1621 июл. 2020 г.30
-5.42%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.96%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1725 окт. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tot составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.26%
2.71%
Tot
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VZPEPUSBABTTUMAINKOAVGOSTAGAAPLMSFTCSCOQYLDSCHDJEPISPLGVOOSPY
VZ1.000.350.330.280.390.230.410.070.290.120.100.320.130.470.410.280.290.29
PEP0.351.000.210.430.340.250.700.200.410.310.330.400.290.470.580.410.410.41
USB0.330.211.000.240.370.450.350.260.420.220.210.380.310.740.480.520.520.52
ABT0.280.430.241.000.340.250.400.290.420.330.400.420.390.440.560.490.490.49
TU0.390.340.370.341.000.360.410.240.430.300.280.410.340.550.520.490.490.49
MAIN0.230.250.450.250.361.000.330.340.440.350.330.350.430.560.480.550.550.55
KO0.410.700.350.400.410.331.000.180.420.270.270.420.250.580.580.440.440.44
AVGO0.070.200.260.290.240.340.181.000.360.560.620.490.700.480.500.720.720.72
STAG0.290.410.420.420.430.440.420.361.000.380.380.420.420.590.610.570.570.57
AAPL0.120.310.220.330.300.350.270.560.381.000.680.470.710.420.510.730.730.73
MSFT0.100.330.210.400.280.330.270.620.380.681.000.480.760.410.550.760.760.76
CSCO0.320.400.380.420.410.350.420.490.420.470.481.000.520.650.620.650.650.65
QYLD0.130.290.310.390.340.430.250.700.420.710.760.521.000.520.630.840.840.84
SCHD0.470.470.740.440.550.560.580.480.590.420.410.650.521.000.790.780.780.78
JEPI0.410.580.480.560.520.480.580.500.610.510.550.620.630.791.000.810.810.81
SPLG0.280.410.520.490.490.550.440.720.570.730.760.650.840.780.811.001.001.00
VOO0.290.410.520.490.490.550.440.720.570.730.760.650.840.780.811.001.001.00
SPY0.290.410.520.490.490.550.440.720.570.730.760.650.840.780.811.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.