Tot

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	36.5%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	18.9%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	13.1%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	7.9%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.6%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	4.2%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	4%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	2.6%
STAG STAG Industrial, Inc.	Real Estate	2.1%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	1%
TU TELUS Corporation	Communication Services	1%
AAPL Apple Inc.	Technology	0.8%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	0.5%
USB U.S. Bancorp	Financial Services	0.2%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	0.2%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	0.2%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0.1%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Large Cap Growth Equities	0.1%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tot и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Tot

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Tot на 31 мая 2023 г. показал доходность в 5.29% с начала года и доходность в 13.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.90%	9.53%	3.07%	1.78%	12.50%	12.50%
Tot	-0.90%	5.29%	0.80%	0.72%	13.51%	13.51%
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.12%	10.29%	3.93%	3.48%	14.18%	14.18%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.10%	10.31%	3.99%	3.44%	14.26%	14.26%
KO The Coca-Cola Company	-7.03%	-5.30%	-5.30%	-2.89%	13.16%	13.16%
PEP PepsiCo, Inc.	-5.25%	1.21%	-0.83%	11.18%	14.81%	14.81%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.39%	-6.34%	-9.53%	-7.41%	15.19%	15.19%
CSCO Cisco Systems, Inc.	5.98%	6.95%	2.48%	15.18%	7.18%	7.18%
AAPL Apple Inc.	4.69%	36.86%	20.12%	19.83%	31.42%	31.42%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.06%	10.24%	4.00%	3.43%	14.27%	14.27%
TU TELUS Corporation	-8.81%	1.04%	-7.29%	-19.31%	10.95%	10.95%
VZ Verizon Communications Inc.	-9.84%	-8.54%	-7.56%	-27.66%	-9.01%	-9.01%
STAG STAG Industrial, Inc.	2.65%	8.46%	6.89%	8.16%	15.77%	15.77%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-1.85%	2.38%	0.36%	4.16%	12.44%	12.44%
USB U.S. Bancorp	-6.92%	-28.75%	-30.78%	-39.51%	1.55%	1.55%
MSFT Microsoft Corporation	8.63%	38.76%	30.42%	23.00%	22.75%	22.75%
AVGO Broadcom Inc.	25.93%	44.71%	48.06%	42.98%	47.32%	47.32%
ABT Abbott Laboratories	-8.46%	-6.48%	-4.55%	-11.78%	5.68%	5.68%
MAIN Main Street Capital Corporation	-1.37%	11.17%	8.35%	12.82%	16.51%	16.51%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	2.71%	16.49%	12.94%	10.08%	7.24%	7.24%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	VZ	USB	MAIN	PEP	TU	ABT	KO	STAG	AVGO	AAPL	MSFT	CSCO	QYLD	SCHD	JEPI	SPLG	VOO	SPY
VZ	1.00	0.37	0.27	0.40	0.41	0.30	0.44	0.31	0.14	0.16	0.15	0.35	0.17	0.50	0.47	0.34	0.34	0.34
USB	0.37	1.00	0.48	0.23	0.40	0.25	0.41	0.38	0.32	0.25	0.24	0.41	0.35	0.76	0.49	0.56	0.56	0.56
MAIN	0.27	0.48	1.00	0.29	0.41	0.29	0.40	0.46	0.39	0.39	0.38	0.39	0.46	0.60	0.49	0.59	0.59	0.59
PEP	0.40	0.23	0.29	1.00	0.36	0.46	0.72	0.48	0.32	0.40	0.42	0.46	0.37	0.51	0.64	0.49	0.49	0.49
TU	0.41	0.40	0.41	0.36	1.00	0.37	0.45	0.44	0.36	0.38	0.37	0.48	0.43	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56
ABT	0.30	0.25	0.29	0.46	0.37	1.00	0.41	0.46	0.43	0.44	0.52	0.49	0.49	0.47	0.61	0.57	0.58	0.58
KO	0.44	0.41	0.40	0.72	0.45	0.41	1.00	0.47	0.31	0.32	0.34	0.46	0.33	0.63	0.63	0.52	0.52	0.52
STAG	0.31	0.38	0.46	0.48	0.44	0.46	0.47	1.00	0.44	0.46	0.46	0.45	0.47	0.57	0.63	0.61	0.61	0.61
AVGO	0.14	0.32	0.39	0.32	0.36	0.43	0.31	0.44	1.00	0.64	0.67	0.58	0.73	0.58	0.56	0.75	0.75	0.75
AAPL	0.16	0.25	0.39	0.40	0.38	0.44	0.32	0.46	0.64	1.00	0.75	0.55	0.77	0.48	0.58	0.77	0.77	0.77
MSFT	0.15	0.24	0.38	0.42	0.37	0.52	0.34	0.46	0.67	0.75	1.00	0.54	0.80	0.47	0.61	0.78	0.79	0.79
CSCO	0.35	0.41	0.39	0.46	0.48	0.49	0.46	0.45	0.58	0.55	0.54	1.00	0.56	0.68	0.66	0.70	0.71	0.71
QYLD	0.17	0.35	0.46	0.37	0.43	0.49	0.33	0.47	0.73	0.77	0.80	0.56	1.00	0.57	0.67	0.85	0.85	0.85
SCHD	0.50	0.76	0.60	0.51	0.58	0.47	0.63	0.57	0.58	0.48	0.47	0.68	0.57	1.00	0.80	0.82	0.82	0.82
JEPI	0.47	0.49	0.49	0.64	0.56	0.61	0.63	0.63	0.56	0.58	0.61	0.66	0.67	0.80	1.00	0.83	0.83	0.83
SPLG	0.34	0.56	0.59	0.49	0.56	0.57	0.52	0.61	0.75	0.77	0.78	0.70	0.85	0.82	0.83	1.00	1.00	1.00
VOO	0.34	0.56	0.59	0.49	0.56	0.58	0.52	0.61	0.75	0.77	0.79	0.71	0.85	0.82	0.83	1.00	1.00	1.00
SPY	0.34	0.56	0.59	0.49	0.56	0.58	0.52	0.61	0.75	0.77	0.79	0.71	0.85	0.82	0.83	1.00	1.00	1.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Tot на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Tot

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tot за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Tot	4.02%	3.18%	2.40%	2.69%	2.33%	2.69%	2.43%	2.75%	2.94%	2.70%	2.67%	3.12%
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.86%	1.66%	1.23%	1.57%	1.84%	2.19%	1.97%	2.26%	2.35%	2.17%	2.15%	2.63%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.93%	1.70%	1.27%	1.60%	1.99%	2.22%	1.95%	2.25%	2.40%	2.16%	2.18%	2.64%
KO The Coca-Cola Company	3.71%	2.79%	2.94%	3.20%	3.20%	3.76%	3.81%	4.12%	3.87%	3.76%	3.64%	3.88%
PEP PepsiCo, Inc.	3.12%	2.52%	2.53%	2.89%	3.04%	3.66%	3.08%	3.39%	3.41%	3.40%	3.52%	4.17%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.50%	3.42%	2.90%	3.40%	3.33%	3.53%	3.12%	3.53%	3.74%	3.41%	3.28%	3.91%
CSCO Cisco Systems, Inc.	4.54%	3.22%	2.43%	3.45%	3.21%	3.39%	3.49%	4.01%	3.82%	3.47%	3.06%	3.50%
AAPL Apple Inc.	0.78%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.53%	2.06%	2.11%	1.86%	2.39%	1.16%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.91%	1.70%	1.28%	1.59%	1.89%	2.40%	1.92%	2.21%	2.26%	2.09%	2.03%	2.51%
TU TELUS Corporation	6.73%	5.46%	4.56%	5.01%	5.10%	5.88%	5.10%	5.89%	6.52%	5.50%	5.70%	5.77%
VZ Verizon Communications Inc.	11.11%	6.74%	5.29%	4.79%	4.69%	5.23%	5.69%	5.79%	6.81%	6.82%	6.58%	7.57%
STAG STAG Industrial, Inc.	6.02%	4.60%	3.21%	5.08%	5.25%	6.95%	6.61%	7.90%	10.71%	8.14%	9.62%	10.31%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	14.96%	12.05%	7.61%	7.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USB U.S. Bancorp	7.70%	4.37%	3.31%	3.93%	3.03%	3.44%	2.61%	2.56%	2.99%	2.77%	2.89%	3.30%
MSFT Microsoft Corporation	1.18%	1.06%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.98%	2.58%	2.61%	2.85%	3.07%	3.79%
AVGO Broadcom Inc.	2.68%	3.04%	2.33%	3.26%	3.97%	3.61%	2.33%	1.86%	1.53%	1.69%	2.40%	2.54%
ABT Abbott Laboratories	2.85%	1.73%	1.31%	1.37%	1.56%	1.67%	2.04%	3.04%	2.46%	2.29%	1.75%	3.73%
MAIN Main Street Capital Corporation	10.64%	8.20%	6.35%	8.25%	8.52%	11.24%	9.97%	11.42%	15.63%	16.27%	16.55%	12.47%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	16.77%	13.94%	15.18%	14.96%	14.84%	20.78%	14.33%	18.46%	20.85%	26.14%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Tot составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

SPDR S&P 500 ETF

0.09%

0.00%2.15%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

0.03%

0.00%2.15%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

0.06%

0.00%2.15%

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.03%

0.00%2.15%

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

0.35%

0.00%2.15%

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

0.60%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.26
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.26
KO The Coca-Cola Company	-0.27
PEP PepsiCo, Inc.	0.58
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-0.37
CSCO Cisco Systems, Inc.	0.66
AAPL Apple Inc.	0.76
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.26
TU TELUS Corporation	-0.83
VZ Verizon Communications Inc.	-1.23
STAG STAG Industrial, Inc.	0.36
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.36
USB U.S. Bancorp	-1.05
MSFT Microsoft Corporation	0.78
AVGO Broadcom Inc.	1.48
ABT Abbott Laboratories	-0.40
MAIN Main Street Capital Corporation	0.59
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.72

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Tot

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Tot с января 2010 показал максимальную просадку в 21.08%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.08%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	—	—	—
-8.2%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47
-7.18%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	16	21 июл. 2020 г.	30
-4.96%	3 сент. 2021 г.	19	30 сент. 2021 г.	17	25 окт. 2021 г.	36
-3.86%	17 нояб. 2021 г.	10	1 дек. 2021 г.	7	10 дек. 2021 г.	17

График волатильности

Текущая волатильность Tot составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Tot

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля