Tot
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tot и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Tot | 19.06% | 0.17% | 13.92% | 34.53% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 23.55% | 1.80% | 16.63% | 41.88% | 15.74% | 13.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
KO The Coca-Cola Company | 13.79% | -8.68% | 7.69% | 20.37% | 7.08% | 7.97% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.92% | -1.47% | -3.30% | 6.43% | 7.10% | 8.83% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 13.80% | 5.82% | 20.45% | 11.48% | 6.51% | 12.05% |
AAPL Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 23.65% | 1.80% | 16.64% | 42.04% | 15.86% | 13.34% |
TU TELUS Corporation | -5.32% | -4.47% | 3.16% | 5.65% | 3.11% | 3.72% |
VZ Verizon Communications Inc. | 16.93% | -6.49% | 8.03% | 27.34% | -2.08% | 3.13% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -2.73% | -5.23% | 9.57% | 17.74% | 8.08% | 9.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 13.65% | 0.38% | 9.87% | 22.53% | N/A | N/A |
USB U.S. Bancorp | 15.36% | 7.20% | 21.50% | 61.26% | 0.90% | 4.73% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
AVGO Broadcom Inc. | 62.30% | 3.79% | 38.74% | 116.35% | 48.19% | 39.10% |
ABT Abbott Laboratories | 5.09% | 1.34% | 8.09% | 24.37% | 8.18% | 12.18% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 27.23% | 2.70% | 7.86% | 47.38% | 11.94% | 13.45% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 16.28% | 2.41% | 11.25% | 24.24% | 7.46% | 8.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tot, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 3.27% | 3.29% | -3.62% | 3.83% | 2.37% | 2.55% | 2.76% | 1.88% | 19.06% | |||
| 2023 | 4.60% | -2.75% | 2.94% | 1.49% | -1.29% | 5.48% | 2.61% | -1.39% | -4.77% | -1.57% | 7.85% | 4.04% | 17.75% |
| 2022 | -3.82% | -2.24% | 2.94% | -6.55% | 0.60% | -6.67% | 6.75% | -3.95% | -8.62% | 8.23% | 5.57% | -4.27% | -12.96% |
| 2021 | -2.08% | 2.62% | 5.77% | 4.19% | 1.11% | 1.46% | 2.63% | 2.25% | -4.51% | 6.24% | -1.43% | 5.90% | 26.23% |
| 2020 | 3.46% | 0.92% | 5.81% | 5.72% | -2.92% | -2.10% | 10.20% | 3.57% | 26.68% |
Комиссия
Комиссия Tot составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Tot среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.11 | 23.79 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
KO The Coca-Cola Company | 1.83 | 2.62 | 1.33 | 1.97 | 10.95 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.52 | 0.86 | 1.10 | 0.51 | 1.85 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.57 | 0.86 | 1.13 | 0.48 | 1.53 |
AAPL Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 3.64 | 4.79 | 1.68 | 4.14 | 23.84 |
TU TELUS Corporation | 0.44 | 0.76 | 1.09 | 0.20 | 0.84 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.52 | 2.11 | 1.30 | 0.95 | 8.38 |
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.97 | 1.53 | 1.17 | 0.75 | 3.38 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.35 | 4.72 | 1.69 | 4.28 | 24.91 |
USB U.S. Bancorp | 2.36 | 3.33 | 1.39 | 1.40 | 10.08 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.57 | 3.10 | 1.41 | 4.64 | 14.31 |
ABT Abbott Laboratories | 1.40 | 1.99 | 1.25 | 0.77 | 3.09 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 3.40 | 4.33 | 1.67 | 4.99 | 19.55 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2.56 | 3.49 | 1.63 | 3.15 | 18.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tot за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | 2.54% | 2.78% | 3.13% | 2.25% | 2.45% | 2.14% | 2.40% | 2.09% | 2.31% | 2.39% | 2.12% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
KO The Coca-Cola Company | 2.92% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.13% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.86% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
TU TELUS Corporation | 7.03% | 6.02% | 5.39% | 4.31% | 4.51% | 4.73% | 4.84% | 4.01% | 4.42% | 4.68% | 3.81% | 3.78% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.47% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.66% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USB U.S. Bancorp | 4.09% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
ABT Abbott Laboratories | 1.94% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.99% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.42% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tot показал максимальную просадку в 21.08%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Tot составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.08% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -8.2% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.18% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 16 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
| -5.42% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -4.96% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tot составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VZ | PEP | USB | ABT | TU | MAIN | KO | AVGO | STAG | AAPL | MSFT | CSCO | QYLD | SCHD | JEPI | SPLG | VOO | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.39 | 0.23 | 0.41 | 0.07 | 0.29 | 0.12 | 0.10 | 0.32 | 0.13 | 0.47 | 0.41 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| PEP | 0.35 | 1.00 | 0.21 | 0.43 | 0.34 | 0.25 | 0.70 | 0.20 | 0.41 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.29 | 0.47 | 0.58 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| USB | 0.33 | 0.21 | 1.00 | 0.24 | 0.37 | 0.45 | 0.35 | 0.26 | 0.42 | 0.22 | 0.21 | 0.38 | 0.31 | 0.74 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| ABT | 0.28 | 0.43 | 0.24 | 1.00 | 0.34 | 0.25 | 0.40 | 0.29 | 0.42 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| TU | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.24 | 0.43 | 0.30 | 0.28 | 0.41 | 0.34 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| MAIN | 0.23 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.36 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| KO | 0.41 | 0.70 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.33 | 1.00 | 0.18 | 0.42 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.25 | 0.58 | 0.58 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| AVGO | 0.07 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 1.00 | 0.36 | 0.56 | 0.62 | 0.49 | 0.70 | 0.48 | 0.50 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| STAG | 0.29 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| AAPL | 0.12 | 0.31 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.56 | 0.38 | 1.00 | 0.68 | 0.47 | 0.71 | 0.42 | 0.51 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| MSFT | 0.10 | 0.33 | 0.21 | 0.40 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.62 | 0.38 | 0.68 | 1.00 | 0.48 | 0.76 | 0.41 | 0.55 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| CSCO | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| QYLD | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.43 | 0.25 | 0.70 | 0.42 | 0.71 | 0.76 | 0.52 | 1.00 | 0.52 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| SCHD | 0.47 | 0.47 | 0.74 | 0.44 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.59 | 0.42 | 0.41 | 0.65 | 0.52 | 1.00 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| JEPI | 0.41 | 0.58 | 0.48 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.58 | 0.50 | 0.61 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.79 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| SPLG | 0.28 | 0.41 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.44 | 0.72 | 0.57 | 0.73 | 0.76 | 0.65 | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| VOO | 0.29 | 0.41 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.44 | 0.72 | 0.57 | 0.73 | 0.76 | 0.65 | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| SPY | 0.29 | 0.41 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.44 | 0.72 | 0.57 | 0.73 | 0.76 | 0.65 | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |