Fidelity Risk P. Opt 5%

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Risk P. Opt 5% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 5.0% и более от своего целевого распределения.

На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Fidelity Risk P. Opt 5% закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.

Fidelity Risk P. Opt 5%: годовая альфа составляет 8.99%, бета — 0.36, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 01.11.2024.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (62.03%) было выше, чем в снижении (19.62%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 8.99% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.36 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Fidelity Risk P. Opt 5% составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Fidelity Risk P. Opt 5% имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Risk P. Opt 5% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.89
• За всё время: 1.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Fidelity Risk P. Opt 5% за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.08%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Risk P. Opt 5% показал максимальную просадку в 8.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Risk P. Opt 5% составляет 2.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.