График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance S&P 500 Income Target ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) показал доход в -3.61% с начала года и 14.13% за последние 12 месяцев.
Defiance S&P 500 Income Target ETF
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPYT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | -0.54% | -4.34% | -3.61% | |||||||||
| 2025 | 1.83% | -0.80% | -6.01% | -0.59% | 4.70% | 4.55% | 2.28% | 1.95% | 2.74% | 1.94% | -0.16% | -0.21% | 12.41% |
| 2024 | 1.68% | -3.38% | 4.58% | 2.96% | 0.71% | 2.14% | 1.89% | -0.69% | 5.09% | -2.39% | 12.94% |
Метрики бенчмарка
Defiance S&P 500 Income Target ETF: годовая альфа составляет -0.76%, бета — 0.92, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 08.03.2024.
- Этот ETF участвовал в 89.21% снижения S&P 500 Index, но только в 84.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.92 и R² 0.96 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.76%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 84.57%
- Участие в снижении
- 89.21%
Комиссия
Комиссия SPYT составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPYT имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPYT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.61 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPYT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance S&P 500 Income Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.69 | $3.74 | $3.32 |
Дивидендный доход | 22.62% | 21.40% | 17.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance S&P 500 Income Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.29 | $0.59 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | $0.30 | $0.31 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.63 | $3.74 |
| 2024 | $0.34 | $0.32 | $0.33 | $0.67 | $0.00 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.66 | $3.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Defiance S&P 500 Income Target ETF показал максимальную просадку в 18.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance S&P 500 Income Target ETF составляет 5.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.25% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 92 |
| -8.15% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -8% | 3 февр. 2026 г. | 39 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.84% | 30 окт. 2025 г. | 16 | 20 нояб. 2025 г. | 30 | 6 янв. 2026 г. | 46 |
| -4.78% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...