- CUSIP
- 88636J568
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 7 мар. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $146M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции SPYT — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) показал доход в 7.21% с начала года и 19.62% за последние 12 месяцев.
Defiance S&P 500 Income Target ETF
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SPYT по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPYT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | -0.54% | -4.34% | 9.56% | 4.51% | -2.87% | 7.21% | ||||||
| 2025 | 1.83% | -0.80% | -6.01% | -0.59% | 4.70% | 4.55% | 2.28% | 1.95% | 2.74% | 1.94% | -0.16% | -0.21% | 12.41% |
| 2024 | 2.00% | -3.38% | 4.58% | 2.96% | 0.71% | 2.14% | 1.89% | -0.69% | 5.09% | -2.39% | 13.30% |
Метрики бенчмарка
Defiance S&P 500 Income Target ETF has an annualized alpha of -1.11%, beta of 0.92, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2024.
- This ETF participated in 90.64% of S&P 500 Index downside but only 84.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.96, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.11%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 84.22%
- Участие в снижении
- 90.64%
Комиссия
Комиссия SPYT составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPYT имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.46 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 10.92 | +0.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance S&P 500 Income Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.66 | $3.74 | $3.32 |
Дивидендный доход | 21.21% | 21.40% | 17.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance S&P 500 Income Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.29 | $0.26 | $0.29 | $0.30 | $1.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | $0.30 | $0.31 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.63 | $3.74 |
| 2024 | $0.34 | $0.32 | $0.33 | $0.67 | $0.00 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.66 | $3.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance S&P 500 Income Target ETF показал максимальную просадку в 18.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance S&P 500 Income Target ETF составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.25%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 25d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.15%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.00%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.84%нояб. 2025 г. | 21d | 1mo 17d | 2mo 8dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.78%апр. 2024 г. | 22d | 25d | 1mo 17dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| SPYT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -56.78% | +38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -9.10% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -3.21% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -10.71% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.04% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPYT
Добавьте Defiance S&P 500 Income Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPYT