- CUSIP
- 88636J576
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 20 июн. 2024 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $46M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 37K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $652.98K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции QQQT — $18.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) показал доход в 16.29% с начала года и 24.96% за последние 12 месяцев.
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QQQT по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QQQT закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -2.49% | -4.58% | 14.88% | 10.27% | 0.03% | -6.16% | 4.16% | 16.29% | ||||
| 2025 | 1.97% | -3.02% | -7.51% | 0.83% | 8.54% | 4.91% | 1.85% | 1.10% | 4.78% | 3.83% | -1.87% | -1.21% | 14.04% |
| 2024 | -0.45% | -2.78% | 1.26% | 2.31% | -1.20% | 4.97% | 0.19% | 4.20% |
Метрики бенчмарка
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF has an annualized alpha of -3.75%, beta of 1.21, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2024.
- This ETF participated in 131.65% of S&P 500 Index downside but only 111.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.75% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.75%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 111.40%
- Участие в снижении
- 131.65%
Комиссия
Комиссия QQQT составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QQQT имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.50 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 10.58 | -4.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.65 | $3.71 | $1.95 |
Дивидендный доход | 20.21% | 21.27% | 10.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.29 | $0.32 | $0.31 | $0.29 | $2.05 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.31 | $0.29 | $0.27 | $0.30 | $0.31 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.33 | $0.63 | $3.71 |
| 2024 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.67 | $1.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF показал максимальную просадку в 22.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.50%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 23d | 6mo 15dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.92%авг. 2024 г. | 27d | 3mo 2d | 3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-12.73%март 2026 г. | 5mo 1d | 18d | 5mo 19dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.93%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-3.19%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 14dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QQQT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -56.78% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -9.10% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.17% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.69% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.14% | +1.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QQQT
Добавьте Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QQQT