- CUSIP
- 88636J162
- Эмитент
- Nicholas
- Дата выпуска
- 29 июл. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $89M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции GIAX — $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) показал доход в 7.71% с начала года и 11.65% за последние 12 месяцев.
Nicholas Global Equity and Income ETF
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GIAX закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | -2.93% | -7.07% | 15.16% | 15.78% | -2.65% | -8.89% | 7.71% | |||||
| 2025 | 2.68% | -2.99% | -6.48% | 2.14% | 7.85% | 4.09% | 1.69% | 0.69% | 2.33% | 2.56% | -1.04% | -1.65% | 11.73% |
| 2024 | 0.26% | 0.72% | 1.61% | -0.76% | 4.77% | -3.51% | 2.94% |
Метрики бенчмарка
Nicholas Global Equity and Income ETF has an annualized alpha of -6.41%, beta of 1.13, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2024.
- This ETF participated in 134.22% of S&P 500 Index downside but only 93.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -6.41% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.70, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -6.41%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 93.04%
- Участие в снижении
- 134.22%
Комиссия
Комиссия GIAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIAX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.24 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 9.71 | -7.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Global Equity and Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.17 | $4.21 | $1.98 |
Дивидендный доход | 26.80% | 25.62% | 10.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Global Equity and Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.39 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.38 | $0.32 | $0.15 | $2.10 | |||||
| 2025 | $0.38 | $0.37 | $0.35 | $0.33 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.31 | $4.21 |
| 2024 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.38 | $1.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nicholas Global Equity and Income ETF показал максимальную просадку в 20.38%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Nicholas Global Equity and Income ETF составляет 14.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.38%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 9d | 3mo 26dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.62%март 2026 г. | 2mo 16d | 18d | 3mo 4dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-14.34%июль 2026 г. | 1mo 13d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-6.63%дек. 2025 г. | 6d | 26d | 1mo 2dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-6.55%нояб. 2025 г. | 17d | 14d | 1mo 1dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -56.78% | +36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -9.10% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -1.00% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -10.70% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.09% | +2.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GIAX
Добавьте Nicholas Global Equity and Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIAX